депозит против инфляции с 1999 года, модель

Почитал тут недавно пост "Продолжение про пенсии" от civilizator 
Посмеялся. Забавно, когда люди делают общие выводе на основании частных явлений.  Естественно, ошибочные выводы.
Вроде "… а вот тут мы откроем депозит в банке Х, по максимальной ставке… потом когда банк Х лопнет… откроем в банке Y тоже по максимальной ставке… в итоге заработаем ..."
Если хочешь считать доходность по инструментам — возьми релевантную информацию, а не хз какую выборку по банкам, половина которых 
сольется с последствиями в виде забалансовых вкладов и невозможностью получения страховки в АСВ.

Собственно ниже сравнение доходности «широкого рынка» депозитов с инфляцией в РФ с 1999 года.

2018-2013 Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), свыше 1 года 
2012-2002 Ставки по кредитам нефинансовым организациям и депозитам физических лиц в российских рублях, По депозитам физических лиц без депозитов «до востребования». * По операциям кредитных организаций на срок до 1 года, по России в целом без учета Сбербанка России. 
2001-1998 Ставки по кредитам предприятиям и организациям и депозитам физических лиц в российских рублях, По депозитам физических лиц. * По операциям кредитных организаций на все сроки до года, по России в целом без учета Сбербанка России.
На основании официальных данных ЦБ РФ cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat 

По инфляции — информация Госкомстата  — www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm




А вот в логарифмической шкале:



Итак, алгоритм:
1. Я построил синтетический индекс депозитов, на основе официальной статистики ЦБ (см. выше).
В январе 1999-го года открыли вклад на 1 год по действующим ставкам (1). Через месяц — открыли ещё один вклад (2), снова на один, уже по февральским ставкам… И так далее до вклада №12 в декабре (12). Когда вклад (1) истекает -  открываем его снова (13), на один год, но уже естественно по действующим на этот момент ставкам. Т.е. постоянно роллируем вклады (типа как бонды в облигационных ETF).
* в модели сделано допущение, что %% капитализируются ежемесячно, т.е. вклад пополняется ежемесячно на величину выплаченных за месяц %%. Это увеличивает расчётную доходность по индексу, хотя фактические условия в банках конечно же могли отличаться.
2. По инфляции всё просто — считаем ежемесячно по оф. данным за аналогичный период с 1999-го года.

Всё закономерно и ожидаемо. Чудес не бывает.
Реальная доходность доходность депозита — отрицательная. Чуть ниже нуля. Так должно и быть.

Модель — здесь docs.google.com/spreadsheets/d/1GUJkEc-BIRUgnlmCg-joA80eKsleLb4MhGhb6URNEv8/edit?usp=sharing   

Если будет интересно — могу построить за последние 5 лет например, или 10 лет.

Критика, оскорбления, переход на личности, срач и т.п. — как обычно приветствуются в каментах.