Глянул сегодня сделки робота UT.
Имхо конечно, но оно имеет место быть.

Ничего заумного — просто котирование заявок.
Грубо: Взяли большую историю тиков, прогнали на ней стратегию «Постоянного котирования» с различными параметрами (отступ от последней сделки, время перестановки заявки и т.п.), увидели что мат ожидание плюсовое и всё!)

Конечно стратегию можно наверно улучшить, но основная идея, думаю, заключается именно в котировании.

Как известно для передвижен­ия «пепелаца»­ нужен «луц». Его получают из воды (читаем нефть). В нашей же реальности­ «луц» часто является «компотом»­ из бензина, который привезли с НПЗ и рааазличны­ми присадками­. Некоторые заправки, «типа под иностранны­ми брендами» вместе с «луцем» продают и «гравицапп­у» (при ее наличии ваш пепелац может получить «реальную»­ прибавку мощности и практическ­и мгновенно телепортир­оваться между точками в городе (даже с учетом пробок)). Конечно, надо понимать, что «гравицапа­» = «луц» + спецприсад­ка = цена выше на 1,5-2 «КЦ» выше (а качество как у 80 луца, ну и «пролетать­» это надо за сутки).

Так о чем это я… а! Пару дней назад Московский­ НПЗ (у которого все… да, почти все заправочны­е станции московског­о региона покупают луц) – встал на «плановый ремонт». Ну и «как известно» впереди нас ждет повышение (очередное­) акцизов на луц.

Под «это дело» уже неделю луц не отгружают заправкам. Немногие (которые работают за качество «луца», а не за «компот») уже «встали» и к ним залетают только дизельные пепелацы. Сами понимаете,­ если НПЗ не будет поставлять­ дизельный луц, то перевозки встанут в промышленн­ом масштабе (а это уже «эпик фейл» будет). Сейчас только у 2-х заправочны­х комплексов­ есть «качествен­ный» луц: у «наше все» и у тех, кто «гонит луц из лука» (у последних через 2 области есть «луцепрово­д из лукового озера»). Более того деньги за несделанны­е поставки луца – не вернули. Заправки явно не хотят получить «эцих с гвоздями» и особо сильно не возмущаютс­я; хотя если так простоять более месяца, то возможна и «транклюка­ция» в бренд «наше все»… «Welcome to Плюк».


( Читать дальше )

С точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма, концептуально интерпретируя общепринятые дефанизирующие поляризаторы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической материальной классификацией всеобщих мотиваций в парадигматических связях предикатов, решает проблему усовершенствования формирующих геотрансплантационных квазипузлистатов всех кинетически кореллирующих аспектов.
 
Исходя из этого, мы пришли к выводу, что каждый произвольно выбранный предикативно абсорбирующий объект рациональной мистической индукции можно дискретно детерминировать с аппликацией ситуационной парадигмы коммуникативно-функционального типа при наличии детекторно-архаического дистрибутивного образа в конвергенционном пространстве, однако при параллельном колаборационном анализе спектрографических множеств, изоморфно релятивных к мультиполосным гиперболическим параболоидам, интерпретирующим антропоцентрический многочлен, возникает позиционный сигнификатизм гентильной теории психоанализа, в результате чего надо принять во внимание следующее: поскольку не только эзотерический, но и экзистенциальный апперцепционированный энтрополог антецедентно пассивизированный высокоматериальной субстанцией, обладает призматической идиосинхрацией, но так как валентностный фактор отрицателен, то и, соответственно, антагонистический дискредитизм деградирует в эксгибиционном направлении, поскольку, находясь в препубертатном состоянии, практически каждый субъект, меланхолически осознавая эмбриональную клаустрофобию, может экстраполировать любой процесс интеграции и дифференциации в обоих направлениях, отсюда следует, что в результате синхронизации, ограниченной минимально допустимой интерполяцией образа, все методы конвергенционной концепции требуют практически традиционных трансформаций неоколониализма.
 


( Читать дальше )

Стратегия для инструмента Si
График эквити с просадкой:


Просадка в моменте (от последнего максимального пика) умножена на 10 для наглядности графика.
Цифры слева — рубли. 
Если кому интересна — в личку. 
Продам за ненадобностью — в роботе моём стратегии лучше и не продаются.

Уровень первый: Бессознательная Некомпетентность
Это первый шаг, который ты совершаешь, когда только начинаешь заниматься трейдингом. Ты думаешь, что это хороший способ заработка, потому что слышал много позитивного и не раз слышал, что знакомый знакомого зарабатывает торговлей кучу денег. Ты смотришь на графики: цена движется вверх и вниз — что тут сложного — в бой!

( Читать дальше )

Сегодня ждал в 14 часов маржин колов и планки.
И то и другое мы увидели.
Дальше будет падение пока в рамках коррекции.
 

Всех засадили в лонги. можно вниз....

Знать то, чего не знает больше никто (с).
Цитата взята из презентации А.Г. и навеяна последним видео со Степаном Демурой в главных ролях. Неназванный фонд в Цюрихе, который приплачивает за нераспространение инфы, про оптимальный шаг дельта-хеджирования на проданной гамме. Ну вообще говоря да, стоимость опциона зависит от стратегии хеджирования базовым активом. Это плюс-минус то, о чем я вскользь упоминал в одном из предыдущих постов — альфа управление динамическим хеджированием БА на проданных краях. Например мы хотим системно продавать стрэддла по центру, за месяц до экспирации. Просто расчитываем необходимые для оптимальной оценки параметры. Не зануляемся по дельте, а оставляем крен в сторону тренда, если для этого есть предпосылки в виде расчитанных статистик.

Учитывая пояснение А.Г. в комментариях к предыдущему посту, сформулировать задачу можно как попытку создания емких антиперсистентных систем, в рамках поиска статпреимущества, на сайз более 30 млн деревянных. Нулевой резалт не катит — трендовую систему можно просто по фильтру отключить.

( Читать дальше )

Это пост для талантливых.
Обычные смертные идут по схеме «Годы идут, перемен нет,  ошибки те же».

Месяц мы ( я точно) парились в боковике, теряли колосальные % от счета на бесконечной пиле ( контр тренд торгуют меньшинство?) в ожидании определения рынка с движением. Ждали ну когда же   ...

И вот выход состоялся.  И любому, хоть чуть опытному, понятно, чем дольше консолидация, тем сильнее двига. И это не на день, и не на неделю и это не 10 тыс п. а скорее 30-50.
 
Казалось бы, что сложного. Вот и Олейник ( респект и уважуха ему за видение рынка и экономическую инфу) признал, что баласт не сбрасывается.


Но… Однако, все не так просто. Василий уже в шорте, Кузьмин ( в верхнем списке моего рейтинга уважения ) точит нож, и еще масса приличных людей шортит или ждет такой возможности.

Слава богу, что мои роботы не умеют читать смартлаб и стоят в лонг, я бы лично наверно уже шортил.

 Смотрите на рынок шире. Изучайте историю. Нет такого понятия слишком дорого на рынке. Применяйте свои знания и опыт.