Он ее удалил. (а сколько там интересных комментов были, я сохранил)



вот ссылка на оригинальный текст

http://investtalk.ru/forum/index.php?showtopic=12413 

Ну что, все загрузились шортами? Если нет то присоединяйтесь, мест осталось не много, но пока есть свободные билетики. Подъемы выше 130к я буду использовать для наращивания короких позиций и до 128к думаю уже скоро прокатимся с ветерком. Присоединяемся не стесняемся :)

В пятницу по нефти был хороший сигнал на покупку. Пробой сопротивления. Осторожнее с лонгами по доллару.

BRENT



( Читать дальше )

Тестирую стратегии (измененной) программой. Описание первой версии по ссылке http://smart-lab.ru/blog/114221.php
Публичные рассуждения о продаже опционов начал тут http://smart-lab.ru/blog/114233.php
Еще немного о программе для тестирования тут http://smart-lab.ru/blog/114286.php
Еще немного мыслей о продаже опционов здесь http://smart-lab.ru/blog/124465.php
Описание идеи арбитражной торговли опционами по ссылке http://smart-lab.ru/blog/124999.php
Контракт RTS-3.13
Центральный страйк 160000
Опцион Пут для продажи 150000 100шт
Опцион Кол для продажи 170000 100шт
Хеджирование портфеля опционов по рыночной дельте
Максимальное количество проданных контрактов (хедж) 54
Сделок с фьючерсом 183
Оборот фьючерса в контрактах 376
 
Стоимость хеджирования фьючерсом + 59150
Затраты на комиссию и проскальзывание – 37600 (100 пунктов на каждую сделку)
Прибыль по опционам 77615


( Читать дальше )

moneyinlife.ru/blog/2011-04-11-70

Вот тут молодой человек очень хорошо описал точки входа.Комментировать не буду.ДУмаю молодежи поможет

В своих недавних мемуарных заметках я писал об истории своего управления с октября 1998-го года и приводил доходности на своем личном счете, прямо указав начальную сумму в октябре 1998-го года — 41000 руб… У меня не сохранились суммы в деньгах на конец каждого из годов (я вел только %), а в архиве до октября 2007 есть только документы о суммах выводов средств со счета.

В контексте заголовка показателен мой счет в октябре 1998-мае 2004, так как  с него не выводись средства и не вводились из-за запрета на доввод для сотрудников компании, действовавшем с января 1999 до января 2003. В 2003-м из-за резкого увеличения клиентских средств под управлением мне было не до собственного счета и потому я не воспользовался отменой этого запрета вплоть до своего ухода из компании в мае 2004-го. Что получается, если исходить из сохраненных мной цифр доходности

Период Доходность Сумма на конец года после вычета НДФЛ НДФЛ

октябрь-декабрь 1998 90.20% 66 887.40р. ~30%
1999 308.30% 169 994.33р. ~50%
2000 56.60% 237 346.08р. ~30%
2001 32.50% 304 455.68р. 13%
2002 60.40% 464 441.06р. 13%
2003 93.10% 840 624.38р. 13%
январь-май 2004 10.30% 915 952.73р. 13%

У меня в домашнем архиве лежит поручение на вывод средств в размере 923856.23 руб., датированное 31 мая 2004-го. Расхождение в несколько тысяч, вероятней всего, связано с моими приблизительными оценками НДФЛ в 1998-2000 годах. Дело в том, что в те годы в налогооблагаемую базу включались только прибыльные сделки (убыточные не снижали ее) и действовала прогрессивная шкала, которая для меня составила 20% от этой «базы» в 1998-м и 2000-м и 30% в 1999-м (для реальных доходов за вычетом убытков я бы попал на 12% и 20%, соответственно, но таковы были законы).


( Читать дальше )

Сегодня собираюсь купить Доллар/Йену.

Покупать буду скорее всего прямо на открытии или при пробое 94,55 или от борта 93,9 — 94,2 — диагональный канал идет там поддержки. (см. дневной график и вырезку из 4-х часового).
Стоп ставлю под минимум прошлой недели 93,777 пунктов на 20 ниже т.е. по 93,45 например.

Есть несколько причин:

1. После взлета Доллар/Йена неплохо скоректировалась и сделал чуть более 76% по ФИБО от волны движения начатой 2 апреля от уровня 92,588, что видно на дневном графике. Однако, если смотреть волну роста от 1 мая уровень 97,014, то может сложиться впечатления движения к 92,876, но это в корне отменит предполагаемый мною заход на новые максимумы., т.к. пойдем мы на 86,156 и 85,657, что в корне поломает всю политику господину Абэ и не думаю, что он это допустит.
2. Завтра начинается Саммит G8 и на нем мы сможем много чего интересного услышать, что даст возможность скорректировать несколько перегретую евро к доллару до уровней 1,318-1,32, а это уже может дать старт на отскок в Йена у которой сейчас пониже база и бегает она гораздо шибче Евро;

( Читать дальше )

Здравствуйте!
К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности,  которые содержат технические моменты применимые к торговле, стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей и оценки стратегий.
В данном топике пойдет  речь именно о таких моментах, которые составляют не малую часть основы системных трейдеров, которые автоматизировали или стремятся автоматизировать свою торговлю.
Начну с того, что сегодня подвел результаты работы своего портфеля алгоритмических стратегий за 2 квартал 2013г. В портфеле 9 стратегий, все работают на фьючерсах ФОРТС. Стратегии направленного типа, работают как в лонг так и в шорт. Все системы имеют удельный вес в портфеле, в зависимости от степени корреляция и качества эквити. Примерно это выглядит  так 0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,2=1, т.е сумма всех систем должна быть 1. Если одна система лучше другой в среднем в 2 раза большую часть времени тестов и реальной торговли, то эта систма имеет в 2раза больший уд вес. Суть в том что как конечный результат общую эквити имеем гораздо стабильнее, нежели каждая система в отдельности. А если стабильнее значит можно и объем выше ставить. Главное что б системы были не только качественные но и имели низкую корреляцию м/у собой и рынком. Это вовсе не значит что нужно детально исследовать каждый временной участок каждой системы и сравнивать друг с другом (хотя я так и делаю), достаточно иметь разный принцип построения, разные идеи, разное время в рынке и различную частоту сделок. Это уже очень хорошо.


( Читать дальше )

 
Как обещал предлагаю альтернативный финансовый аудит АйТиИнвести ОАО «Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ“Проанализируем 2012 год и остатки на конец года.
 АйТиИнвест — ссылка на отчетность :http://www.itinvest.ru/about/disclosure/documents/
ОТКРЫТИЕ — ссылка на отчетность:http://www.open-broker.ru/ru/why/disclosure/
Советую открыть отчетность, чтоб было понятней о чем речь.
Документ по раскрытию информации который есть у всех брокеров — это «Расчет собственных средств» за каждый месяц.


( Читать дальше )