Избранные комментарии трейдера Дмитрий Интрадей

по

На самом деле посещаемость сайта падает каждый день как и количество постов.
Вот ссылка на график smart-lab.ru/stat/year/
Многие интрересные авторы ушли и компании, которые писали анализ по рынку.
Тимофей в последнее время старается это пустое пространство заполнить своими топиками и копипастами из ЖЖ популярных авторов.
Не знаю сезонность это или на самом деле популярность ресурса катится быстро вниз.
avatar
  • 17 января 2013, 12:13
  • Еще
— знаешь как заинтересовать идиота?
— как?
— завтра расскажу
avatar
  • 16 января 2013, 15:17
  • Еще
Троллинг Apple — это проявление гуманизма и милосердия! (с)
avatar
  • 15 января 2013, 16:54
  • Еще
Cassio, то есть приводя на аналогии, вы как отец утверждаете, что вправе убить своего сына (топик), который скажем в 16 лет крайне задел вас и ваши ценности (при этом его знает множество людей, его многие любят, уважают, берут пример, он ценен своими достижениями — то есть есть множество комментариев раскрывающих новую вам не принадлежащую тему) и вы будете на него слишком злы? «Я породил я тебя и убью» (С)… о_О Простите какой вы тогда демократ? )) вы скорее варвар :) эгоистичный собственник… Или вы еще хотите с уголовным кодексом современности поспорить? )))) мне любопытно услышать ваши мысли в этом срезе
avatar
  • 13 января 2013, 17:54
  • Еще
кстати написав по-мне много удачных мыслей, я этот топик добавил себе в избранное ) так что автор «вы не имеете права удалять его!» ))))))) ;)
сразу вспоминается мультфильм про лося и рога ))) когда к нему залезло куча нахлебников и в итоге когда он просто хотел перейти реку ему не дали ибо «мы написали слишком много коментов!!! мы не хотим на тот берег!» ))))))) парадоксы!!! как я их люблю )))) Кстати эту тему бы да степану Демуре в програмку подбросить ;) тему когда «создатель чего-то теряет права в силу того, что люди которых привлек автор вкладывают в развитие этого нечто очень много своих сил и оно уже перестает по их мнению принадлежать автору, а является ДОСТОЯНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ» :))
avatar
  • 13 января 2013, 15:04
  • Еще
Сергей Трофимов (Trig), согласен с очень важной оговоркой. Мой пост рассматривает замкнутую систему и вы бы поступили так как в моем посте, если бы напрямую обратились к Олегу. Если вы решились написать пост, будьте готовы что выступая в топике «как жертва» вас сообщество может за ваш же топик расценить как «виновника нового проступка». Эффект бабочки, о котором я кстати вчера в конце вебинара рассказал оставшимся. Суть которого «тест на хистори не достоверен уже тем, что не учитывает влияние ВАШИХ новых сделок, которые в нем отсутсвуют. Вы можете стать причиной нового микротренда совершив в ту или иную сторону сделку, когда на хистори ее не было». Понимаете важность? :) Ваш пост — это новый сигнал в сообществе и он не может быть «за кадром» вас тоже кто-то начинает оценивать и высказывать (как я) некую «неожиданную для вас» критику. И может оказаться так что более серьезным виновником напиши вы этот пост будете как раз ВЫ а не тот о ком вы пишете ;)… *без каких-то сверх упреков*
avatar
  • 13 января 2013, 15:00
  • Еще
Александр, хотябы уже по тому что наставник вас не просто слышит, но и хочет вам помочь, а все эти кумиры-картинки слепы к вам, не знают и знать вас не хотят. Полностью вас поддерживаю!
avatar
  • 13 января 2013, 14:46
  • Еще
Еще приведу копипасту из своей переписки, когда рассказывал человеку про результаты WL. Может кому пригодится.

"
Добрый день!

Тут в двух словах не расскажешь, надо прочувствовать. Если кратко, то так:

1. Проверка ведется на одном контракте без реинвестирования. Иначе эквити всегда будет выглядеть как экспонента, и ее рывки на ранних стадиях просто не будут видны.

2. Сами результаты:

NetProfit — это, понятно, общая прибыль. Чем больше, тем лучше, но не без нюансов (см. ниже)

Number of trades — количество сделок. Тут надо выбирать для себя, исходя из цели стратегии и стиля (комфортности) торговли. Скажем, если основная идея стратегии — ловля тренда, а стратегия при этом показывает 900 сделок за год, то что-то не так. Как и наоборот: скльперская стратегия, ловящая по 100п, выдает 200 сделок за год — тоже фигня какая-то.

Average profit — средняя прибыль на сделку. Вычисляется как NetProfit/Trades. Опять же, зависит от того, что и как торгуем. Но по-любому надо помнить о комиссии и проскальзывании. Если мы получили красивую гладкую эквити и высокий NetProfit, но при этом сделано 5000 сделок, то получаем средний профит 25п, из которых 6п — это комиссия. Остается 19п, которые съест проскальзывание (особенно на стопах), поэтому такие варианты можно рассматривать, когда сознательно идет речь о HFT и наличии скоростного доступа к бирже (plaza). В большинстве случаев стоит учитывать проскальзывание минимум 50п (я в тестах учитываю 150п).

Winning trades – процент выигрышных сделок. В принципе – чисто психологически оцениваемый показатель. Если Вас устраивает 1 прибыльная сделка на 5 убыточных, то на него смотреть не надо. Однако, если собираетесь торговать с реинвестированием (т.е. сначала вырастить капитал), то следует учесть, что чем меньше %, тем выше вероятность ухода в минус даже при NetProfit > 0, т.к. WelathLab складывает прибыль, а в случае с реинвестированием ее надо перемножать.

Max Consecutive wins – максимальная серия прибыльных сделок (и аналогичный показатель для убыточных). Тоже чисто психологический показатель. Если количество прибыльных сделок подряд нас интересует только из любопытства, то по серии убыточных мы уже оцениваем, насколько это приемлемо для нас психологически. Скажем, стратегия выдает в среднем 1 сделку в 2 дня, а тесты показывают, что максимальная серия убытков = 12, т.е. мы должны быть готовы, что 24 торговых дня мы будем постоянно падать (а это 5 недель). Если же стратегия предполагает 50 сделок в день, то 12 убыточных подряд – фигня.

Maximum drowdawn – максимальная просадка. Тут все понятно – это как будет просаживаться счет при торговле без реинвестирования (для торговли с реинвестированием данный параметр не очень показателен, его надо вручную пересчитывать). Сам по себе этот параметр неинформативен, его, как минимум, надо рассматривать вкупе с NetProfit’ом. Например, просадка 10000п – это много или мало? Если общая прибыль за год 20000п, то очень много, если 100.000п, то уже нормально. Для оценки этого отношения есть параметр Recovery factor (см. ниже)

Profit factor – отношение общей прибыли к общему убытку. Понятное дело, что он должен быть > 1, иначе убыток больше прибыли. Дальше – зависит от стратегии. Дл многих психологическим барьером является значение 2, т.е. прибыли в 2 раза больше, чем убытков, но это значение предвзятое.

Recovery factor – фактор восстановления, вычисляется как отношение NetProfit/MaxDrowdawn. Показывает, как быстро система способна выходить их просадки. Параметр очень относительный, но довольно информативный. Надо учесть, что его значение зависит от временного интервала, на котором производится тестирование. Скажем pf = 30 за три года и pf = 10 за 1 год – это примерно одно и то же.

Payoff ratio — отношение средней прибыли к среднему убытку. В общем-то рассматривать имеет смысл, только если планируется торговля с реинвестированием. Рассматривать его надо вкупе с Win%, это даст приблизительную оценку прибыльности при реинвестировании. Однако, надо помнить, что WL не дает возможности протетестирвать плечо (его надо ручками вбивать и проверять отдельно для каждого значения).

Кроме этих результатов полезно обращать внимание на вкладку Drowdown, особенно на синий график в виде пилы. Там показывается, насколько эквити ровная. Чем больше зубьев и чем они меньше и равномернее распределены, тем лучше. Если в результате получаются большие зубы, то это плохо, это значит есть периоды длительной просадки.

Иногда есть смысл в таблице сделок обращать внимание на параметры MAE и MFE. Они показывают для каждой сделки насколько цена уходила в ненужную сторону перед получением профита и в нужную сторону перед получением убытка. Иногда, опираясь на них, можно сдвигать точки входа и стопы.

Где-то так. Много текста получилось, но всего все равно не описать: есть еще график распределения прибыльности/убыточности сделок, сама эквити, дополнительные приемы для анализа ее линейности. Но все это придет со временем.

С уважением, Антон.
avatar
  • 13 января 2013, 13:19
  • Еще
Дмитрий Интрадей, к тому же если сообщество считает комментарии в удаленном посте таким же мусором как и сам пост, то зачем этот мусор держать в ленте? Автор имеет право и обязан его удалить. Опять же — вопрос фильтрации контента. Зачем в ленте мусор или случайный эмоциональные топики?! Я лично против запрета на удаление топиков, по перечисленным причинам.
avatar
  • 13 января 2013, 13:15
  • Еще
Дмитрий Интрадей, по мне так банить за то, что человек удаляет посты с коментами по жалобам сообщества, куда эффективнее чем просто запрещать удалять посты. Во первых у автора создается чувство вины за проступок и общественное порицание, и второе — мы выявляем «паршивых овец». А когда все запрещено и на автопилоте все будут казаться розовыми и пушистыми, а так получается через схему «удалил-в бан!» некая схема Дарвина. Я за то, что бы нож лежал и мы вычисляли убийц, а не отрезали всем руки с рождения чтобы избежать преступления. Потому как второе накладывает ментальное клеймо на тех, кто по своей природе выражает лишь благие намерения. Возможно вы это не поймете, но если поймете о чем я приму вас за опытного человека.
avatar
  • 13 января 2013, 13:05
  • Еще
Соседка по даче спрашивает соседа:
— Отчего у вас помидоры такие красные?
— А я к ним утром голым выхожу. Они меня видят и краснеют. Попробуйте!
На следующий день:
— Ну как? — спрашивает сосед.
— Помидоры не отреагировали. Зато как огурцы в рост пошли!
avatar
  • 10 января 2013, 21:25
  • Еще
шЁл бы дЭвид…
avatar
  • 10 января 2013, 14:25
  • Еще
Каждый возраст имеет свои особенности, но мужчина всегда остается один и тот же. В десять лет его привлекают сласти, в двадцать – возлюбленная, в тридцать – удовольствия, в сорок – честолюбие, а в пятьдесят он одержим скупостью.
Жан-Жак Руссо.
avatar
  • 07 января 2013, 19:41
  • Еще
Ненавижу «Иронию ..». Гоям продвигается масонский тезис, как и почти во всех фильмах Эль-дара: алкаш и дебил всегда успешен, а приличный чел — показан идиотом. Но эта хрень гоям нравится, т.к. это выше уровня их понимания.
avatar
  • 30 декабря 2012, 16:55
  • Еще
-Несвежий яд, — подумала Джульетта,
Чуть-чуть не добежав до туалета.
avatar
  • 25 декабря 2012, 19:19
  • Еще
Дмитрий Интрадей, Дмитрий Интрадей, у нас, как я понял, совершенно разные стратегии и подходы. У меня идет многомерная обработка данных одновременно на 48 тайм-фреймах для прогноза движения одного инструмента. Про проценты умолчу пока. А насчет hft, мне кажется, что этот вид трейдинга сейчас будут давить из-за перегрузки серверов, есть много инфы на этот счет, издержки там сделают неприемлемыми. Хотя я hft не занимался, вам видней.
avatar
  • 24 декабря 2012, 09:58
  • Еще
Дмитрий Интрадей, я вижу вы парень думающий и с творческим подходом, тем не менее хотелось бы показать вам вектор в правильном направлении.
Задайте себе 2 вопроса.
1 Достаточно ли перечисленных данных (тики, стаканы, котировки, объемы и прочее)для построения эффективной и устойчивой на длительных периодах стратегии?
2 Считаете ли вы, что движение инструмента происходит вне среды его обитания, а само по себе в зависимости только от факторов, перечисленных в п.1?

Если на оба вопроса отвечаете «да», то все очень запущено. При этом путем удачной комбинации параметров можно получить какой-то короткоживущий алгоритм. А потом писать, что рынок изменился, алгоритм перестал работать.
Если хотя бы один раз «нет», тогда есть определенная надежда на успех.
Если отвечаете оба раза «нет», тогда тихо матерясь, надо включать и мучать мозг для поиска истинных причин движения инструмента, а найдя их, вы увидите, как инструмент им подчиняется.
Эх, люблю я Белоруссию, особенно белоруссок. Столько приятных воспоминаний.
Желаю удачных поисков и торгов.
avatar
  • 24 декабря 2012, 01:08
  • Еще
Дмитрий Интрадей, у меня только HFT, я не торговал никогда таймфреймы больше 1 минуты. Так получилось. Думаю при наличии мозгов (а главное — трпении) можно иметь прибыль сравнимую с юнайтед трейдерс. Ничего там у них сверхсложного нет, я уверен, что нет там никаких прямых каналов до волл стрит и нет там никаких квантовых хромодинамик.
avatar
  • 23 декабря 2012, 22:26
  • Еще
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн