Пролистывал доходности за день участников, заметил одну забавную вещь) очевидно, что кто-то со мной сидит в противоположной позиции просто, но интересно что на соседних местах)
 

Как я торгую
 
Приветствую всех читателей Смарт Лаба! Решил написать о том, как я торгую. Во-первых, надеюсь это будет полезная информация для только начинающих, во-вторых, надеюсь услышать мнение более опытных трейдеров. Начал я около 2-х лет назад, было несколько убитых депо, сделал наверное, все ошибки какие только мог (никогда не усреднялся только). После некоторого перерыва я снова зашел на свой заброшенный счет и понял что дальше так торговать нельзя. Мне стало ясно что почти все неудачные сделки происходили из-за несоблюдения мной простых правил. Вы их тоже знаете. Открытие сделки без достаточного ее обоснования и следовательно плохой вход. Стопы. Плохой выход. После очередного крупного лосса у меня случилась истерика, и после этого как отрезало: я перестал делать глупые ошибки. Я продолжаю совершать ошибки, но сейчас это ошибки, которые делают прибыль не такой большой, какой она могла бы быть. Ошибки которые ведут к опустошению счета я больше не делаю :)


( Читать дальше )

Маницуляции с открытым интересом продолжаются

           по наводке Константина Дубровина

И вот вам пример.
Открытые позиции фьючерсного контракта доллара США на 28 апреля 2012 года

          Скриншот от 28 апреля 2012


( Читать дальше )

Важно! Данный паттерн встречается на всех тайм фреймах от тикового до дневков. Но привожу пример на тиковом потому как на нем этот паттерн повсеместен.

И так кукл всегда набирает объем за пределами ограничивающего прямоугольника (схема Вайкофа). Если лонг, то объем ниже уровня хождения цены, если шорт — выше уровня. Относительно часто бывает четкий отбой (вплоть до пипса) с формированием фигуры «двойная нога».

Само собой ширина «области позиции кукла» зависит от порядка фигуры фрактала. Для фигур на малых интервалах (порядка 1-4 часов) область позиций кукла составляет порядка 50-100 пипсов. Высота этих фигур варьируется от 300 до 2000 тысяч пунктов. Для фигур  старшего порядка (дневки). Область позиции кукла имеет высоту уже порядка 1-4 тысяч пунктов.  Как определить область кукла? Провести горизонтальные уровни над и под экстремумами и найти подобный шаблон

(пример для лонга)



Перевернутый шаблон само собой — индикатор шорта

---
Вот примеры таких областей и само собой их формирование — сигнал на соответсвующую позицию. Коричневой линией отделена область  позиций кукла от области «случайного хождения цены». Синяя линия — линия где по теории надо ставить короткий стоп

( Читать дальше )

Итак, презентую советскую книжку 1974 года, которая показалась мне одной из самых лучших трейдерских книг, которые я читал. Книжку нашел на даче на полке среди бородатых советских книг. Сама по себе книга не содержит фундаментального обзора каких-либо понятий. Она скорее в простых и понятных терминах расширяет взгляд на мир.

Рынок — случаен

люди борются со случайностями на рынке 2 способами:
1. кто-то пытается собрать как можно больше информации о рынке и таким образом получить преимущество в прогнозировании
2. а кто-то смирился со случайной природой рынка и использует теорию вероятности для управления случайностью.
 

рынок — сложная среда со случайной природой, потому что на него воздействует огромное количество факторов. Случайность измеряется относительно субъекта. Для более информированого Бернанке рынок может быть больше предсказуем, чем для Васи Олейника.
 

Торговая система — это управление объектом (капиталом), нацеленное на понижение энтропиии (неопределенности результата).
То есть основным источником понижения энтропии на рынке (получения нужного результата) является системная организация управления капиталом + алгоритм принятия решений.
Прибыль/убыток — обратная связь системы.
 

Для трейдинга справедливо второе начало термодинамики “невозможен самопроизвольный переход тепла от тела, менее нагретого, к телу, более нагретому”.
 

Но рынок не замкнутая система, иначе бы ее энтропию нельзя было бы понизить. Кстати вопрос аудитории -
 

--чем обеспечивается неизолированность системы “фондовый и фьючерсный рынок”?--
 

Создание модели, понижающей энтропию торговых результатов — есть задача кибернетики. Именно поэтому я написал о том, что учился на самом трейдерском факультете (факультете технической кибернетики).
 

Получение стабильной прибыли — это задача понижения энтропии, это приведение системы в упорядоченное состояние, т.е. состояние, отвечающее определенным целям.
 

Закон трейдинга: При неупорядоченной системе торговли и управления капиталом, состояние стабильного заработка на протяжении продолжительного времени — маловероятное состояние, слив депозита — вероятное состояние.
 

Познание повышает уровень информации, но без системы не дает понижения энтропии.
 

По результатам прочтения в финансовый словарь смарт-лаба написаны статьи:

случайность
энтропия
корреляция 
риск 
метод Монте-Карло
игра

 

( Читать дальше )