метод Монте-Карло

метод Монте-Карло — метод статистического (вероятностного) моделирования; моделирование физических экспериментов со случайными результатами при помощи вычислительных машин.

в моделируемом физическом эксперименте всегда есть случайность и неопределенность.

Пример: неподвижная пушка стреляет 100 раз одним и тем же снарядом. Снаряд попадает каждый раз в разные точки. Совокупность лунок от попаданий образует эллипс рассеяния. Чтобы не тратить 100 снарядов и не проводить дорогостоящие испытания, можно смоделировать ситуацию и воспользоваться Методом Монте-Карло.
Плюсануть +2 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. trade-research, Вы говорите о тех же вещах, только с другой стороны. Просто М-К применяется в том числе, и в численном вычислении интегралов.
    Суть М-К в случайном изрыгании. Для интегралов: изрыгание N точек на интервале, вычисление функции в этих точках, суммирование и умножение на длину интервала. Изрыгание ядер пушкой — тоже как вариант применения
  2. по-моему ерунда написана. см. википедию. Метод М-К например когда инеграл сложный = мат ожиданию процесса. Вместо того чтобы считать сложно интеграл моделируют процесс 100 раз и берут среднюю.