Избранное трейдера metatron

по

Биржевые манипуляции. Техника работы крупных игроков.

Целью крупного биржевого спекулянта является получение прибыли на разнице в цене. Для этого «умным деньгам» необходимо постоянно раскачивать цены на рынке, пользуясь различными методами ценовых манипуляций. При манипулировании рынками крупные биржевые игроки используют разнообразные технологии, в которых учитывается всё, от технических и финансовых возможностей игроков до психологии человека. 

«Классика» манипуляций
Не секрет, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования им, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения. Аналитик как человек, имеет право на ошибку и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, влияющий на опубликованные им выводы. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. 

Технические манипуляции 



( Читать дальше )

Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 1.2 public

Здравствуйте дорогие друзья!

Решил опубликовать версию 1.2 моего анализатора.
Вот какие изменения в версии 1.2:
Что нового:
Вкладка улыбка:
1. Сделал выбор какие маркера спроса и предложения рисовать на вкладке «Улыбка», путы колы или вместе на одной улыбке. NULL — это значит маркера не надо рисовать.
Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 1.2 public
2. Добавил историю улыбок на момент последнего открытия или роллирования стратегии. И возможность сравнения этих улыбок на одной диаграмме. История улыбок сохраняется автоматически, если из КВИК пришла новая сделка при нажатии кнопки «Импорт сделок» в портфеле. Сохраняется под названием стратегии в которую прилетела сделка. Тем самым мы можем хранить истории улыбок по стратегиям независимо. Оказалось очень удобно. 

( Читать дальше )

Алексей Морозов, супер доклад на опционной конференции 09.04.2016

Наслаждаемся господа! Вот она, полная версия видео выступления Алексея Морозова на опционной конференции.
Презентация Алексея тут: https://vk.com/doc620047_437422699

 

Все доклады и видео с опционной конференции тут:
http://confa.smart-lab.ru/20160409mok 

Регистрируйтесь на загородную конференцию смартлаба 14 мая! 

Алексей Морозов, супер доклад на опционной конференции 09.04.2016


Шоу начинается!

История моего прихода на рынок. Сейчас будет попытка восстановить грубым образом мою память. В общем-то в детстве читал разные книги по типу «занимательная физика» «занимательная математика» и т.п. В одной из них было прочитано про метод торговли в казино, когда игрок увеличивал свою предыдущую ставку вдвое, таким образом всегда оставаясь в +1. Незнаю, что стрельнуло в голову мне тогда, я пришёл к соседу по подъезду с которым мы обменивались дисками для сони-плейстэйшн1, пили пиво и рассуждали о заграницах, и заговорил о беспроигрышном варианте того, как вы***ть казино. Он мне всегда нравился тем, что никуда не полезет пока всё не посчитает, не проанализирует. Я ему дал весь расклад, мы достали колоду карт и начали проверять методу. Не найдя подвоха в первую же ночь засели в full-house, вроде так назывались тогда точки с игровыми автоматами в виде рулетки с выстреливающимся шариком. В настоящее казино идти не рискнули потому, что чувство было, как будто нашли какое невообразимое средство для того, чтобы стать богатыми. А в настоящем казино нас раскусят и выкинут на**й. Подгонялись камер и подслушивающих устройств. Кнопки тыкали поочереди, пальцы о**евали от усреднений. С утра о**енной радостью было сожрать по «подорожнику» выпить по бутылке пива и уйти с 1500 рублей домой. Это продолжалось какое-то недолгое время.



( Читать дальше )

Отдаю грааль в добрые руки

Картинка для затравки, Out of Sample perfomance (то есть результаты получены на выборке на которой не производилось построение модели):
Отдаю грааль в добрые руки

Сбербанк MOEX 15106 трейдов прибыль 140 руб на одну акцию, периодичность трейдов где-то 15 минут, equity где-то за год.
То же самое для Ri, 22237 трейдов прибыль 100000 пунктов на один контракт, или 5 пунктов на трейд, периодичность такая же 15 минут.

( Читать дальше )

Stock Pattern Viewer - начинаю разработку версии 2.0

Начинаю разработку бесплатного майнера паттернов — второй версии. Пока собираюсь с мыслями и готовлю возможную архитектуру. К лету начну работы.

За последние пару лет его скачали больше 10 к. человек. Уважаемые пользователи, пишите, что бы Вы хотели ещё в нём увидеть. В пост, мне на почту, на домашний форум программы. Буду расширять список изменений.

Для всех остальных, небольшой обзор программы. С чего всё начиналось и что есть сегодня.

Stock Pattern Viewer - начинаю разработку версии 2.0


Stock Pattern Viewer — Уникальная программа для автоматического анализа котировок на предмет формализуемых паттернов и сбора статистики по ним. Data Mining с человеческим лицом.
Программа полезна в качестве станции поиска формаций для системного трейдинга.



( Читать дальше )

Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)

Сделал на R такую красоту ) В общем, вывод такой: нефть за 5 минут чаще всего ходит на 0-20 центов. Очень редко на 40 центов. Зная это, можно стоп ставить где-то на 20 центах от лоя свечи, где зашел. Если стоп сняли, значит, лонганул рано )

И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению.. А значит, сама цена на нефть — лог-нормальному. 
Еще видно, что за 5 минут расчитывать больше чем на 20 центов не стоит. И можно с высокой вероятностью жадно пипсануть 5 центов )

Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)

Напишите, что еще хотели бы узнать, чтобы я посчитал на R? 

Если хотите меня нанять количественным аналитиком (квантом), милости прошу, пишите в личку )


Опционы по взрослому (индюк vs черный гусь)

На суд публике выносится индюк в виде черного гуся и моего имени.

 Опционы по взрослому (индюк vs черный гусь)

Он рассчитывает историческую (реализованную) волатильность. И пока, уважаемый мною, Владимир Твардовский из ФИНАМа готовит доклад для Опционной конференции на тему: «Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке», мы уже все узнаем, увидим и туда не пойдем. А возьмем наши две тысячи и отправим их моему другу smart-lab.ru/profile/kahuna/. Как отправлять? Это вы ему в личку пишите. А вообще очень талантливый парень. Сей час выкладывается самый простой алгоритм. У нас есть формулы Янга-Шланга, так там формул на целый лист. По желанию kahuna выложено в открытом коде. Так что если вы будите цепляться, то вы то сами сделали что нибудь? А человек реально посвятил этому время для общего блага. А Мартынов Тимофей должен присвоить ему орден. Тимофей это только первый индикатор, вообще их должно быть восемь. Можем в твоем хранилище сделать, что бы все ссылки через тебя проходили.

В тех задании, я описывал свойства индюка. И вот что получилось. Это базовая формула. Потом мы работаем еще со временем.



( Читать дальше )

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW