Перенося предыдущие рассуждения в техническую плоскость в попытке за деревьями увидеть лес, имеем



График конечно перегружен, однако попробую разъяснить картину. Итак

• синие пунктирные четырехугольники (XqAB и AfdB) это грани структур Коуэна; отрезок dD — возможное продолжение грани fD. Каждая из них может быть поделена пополам (горизонтальный синий пунктир) или складываться как «гармошка» (синий бледный пунктир). Приглядитесь, ЦЕНА может развиваться в различных направлениях пространства, а то что мы видим — всего лишь проекция ее движения на плоскость.
• далее на каждой грани на графике ЦЕНЫ формируются модели Adversa (желтый и синий треугольники), и пока не закончится их формирование ЦЕНА не переходит на следующую грань.
• и все это охватывает «бычья бабочка» Гартли, не с идеальным соотношением, как предписано ее автором, но в допустимых (на мой взгляд) пределах.

( Читать дальше )

Почти 2 млрд рублей отсудила у брокерского подразделения корпорации «Открытие» семейная пара в Петербурге. Суд пересмотрел правило, по которому все риски ложатся на плечи клиентов.
Евгений Павленко/Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд принял к рассмотрению жалобу на решение взыскать с финансовой корпорации «Открытие» гигантскую сумму в пользу физических лиц. Поводом для спора стали договоры брокерского обслуживания. Иск подал 70-летний предприниматель из Самары Владимир Кузьмин, изменивший подсудность неожиданным переездом в Петербург и подселением в однокомнатную квартиру, где и без него было тесновато.

В Самаре Кузьмин человек довольно известный, через компанию «Рубин» владеет торгово-развлекательным комплексом «Вива Лэнд» (выручка 3,6 млрд за 2012-2016 годы, по данным СПАРК). Собственно, вся бизнес-жизнь прошла у него на Волге. Тем удивительнее выглядел переезд Владимира Павловича в Санкт-Петербург. Известно об этом было узкому кругу лиц и Приморскому райсуду, в который поступил иск о взыскании суммы с девятью нулями. Никогда еще физлицо на невских берегах не претендовало на такую сумму.

( Читать дальше )

В настоящее время Газпром более чем интересен к покупке.
Фундаментальный потенциал огромен: более чем в 3 раза. Техническая картина также располагает:

( Читать дальше )

Всем привет!

Вашему вниманию хочу представить не какие-то там гнилые чипсы, с помощью которых за последние 7 месяцев можно было слиться в ноль, шортя Сбербанк, а самый что ни на есть живой органический продукт, не содержащий ГМО и отображающий только самую полезную и актуальную информацию на текущий момент - открытый интерес на фьючерсном контракте или в просто народе ОИ.

ОИ — это база. Это то, с чего начинается фьючерсный рынок. Без умения читать информацию по ОИ трейдеру-интрадейщику на фьючерсном рынке ловить нечего, более того, благодаря ОИ эта удивительная связка спот/фьючерс становится немного яснее и можно попытаться ответить на вопрос в каждой конкретной ситуации — хвост управляет собакой или собака хвостом?

В общем, кто заинтересуется тематикой — ищите в интернете методички по использованию ОИ, информации масса, а здесь я приведу лишь пример ловли максимума Сбера, используя ОИ в трех картинках.

Картинка №1:

( Читать дальше )

Я немного задержался с топиком.

Пока мы далеко не убежали от стреддла, давайте поймем, что такое покупка/продажа волатильности. Здесь есть тонкости. О которых я писал в предыдущем топике. https://smart-lab.ru/blog/432731.php .  Начнем с того как мы измеряем эту волатильность. HV или историческая волатильность измеряется как среднеквадратичное. Тут как все гениальное, а мы тут Гении, просто. Берется свеча, возводится в квадрат и извлекается квадратный корень. Ну и из 20 или из 100 таких значений получается среднее. Все эти квадраты нужны, что бы получить положительное число. Так как цена может пойти как в плюс так и в минус мы просто получаем модуль числа, что бы оперировать только положительными числами. Так что пусть эти преобразования вас не пугают. Усредняем мы тоже по привычки. Мы же через машки, среднюю цену БА, тоже усредняем. Таким образом, мы получаем некоторый прогноз. Допустим, что мы будем рассматривать только одну свечу, без усреднения.

За одну неделю цена проходит 5п. при цене 100. Понятно, что это пять процентов. Если делать еще точнее, то надо вспомнить про логарифм. Цена была 100 а стала 105. ln(105/100) или по правилам логарифмов ln(105)-ln(100). Это 4,88%. Отсюда название логнормального распределения. В общем, это одно и то же если вы не торгуете миллиардами лотов. Просто логарифм учитывает, что действия происходят в течении недели. Но не это главное.

( Читать дальше )

Интересная картина на месячном графике гонконгского индекса Hang-Seng. С января 2016 года идет восходящий тренд. Дно по индексу было установлено тогда же, когда и по нашему РТС, по нефти, по рублю и по многим другим биржевым индексам в мире. И вот сейчас мы наблюдаем явное ускорение восходящего тренда. Посмотрите на размер свечи, которая появилась в этом месяце.

Давайте посмотрим, что происходило в прошлом, при появлении такой же месячной свечи, после длительного восходящего тренда. Похожая месячная свечка появилась в апреле 2015 года.

( Читать дальше )