◽️Заварушка в Персидском заливе месяц назад затянуло в рынок много наивных лиц. Тогда большая часть рынка была уверена, что скупать нефтегаз — это блестящая идея, а из каждого утюга кричали «Покупай, не прогадаешь!», реальность расставила всё по местам.

◽️Сегодня акции нефтегазового сектора находятся в лидерах падения. И хотя сейчас сектор буквально «заливает красным».

◽️Не думаю, что нефтянку ждёт продолжение кровавой бани. Как минимум, я рассчитываю на валютный фактор. Девальвация должна немного скомпенсировать снижение цен на нефть. Однако это не повод для оптимизма. Ждать роста в ближайшее время не стоит; скорее всего, сектор просто затянет в затяжное «болото» без четкого направления.

ℹ️Добро пожаловать в болото, товарищи нефтяники!

Всё началось не с учебника. Не с курса по деривативам. Не с терминала Bloomberg.

Всё началось с потери.

Удар, которого я не увидел

В 2017 году я потерял $18,000 за сорок семь минут. Не из-за новости. Не из-за плеча. Не из-за ошибки в расчётах. Из-за того, чего не было на графике.

Золото стояло на $1,265. Четкий диапазон, сопротивление, все сигналы на отскок вниз. Я вошел в шорт с уверенностью 80%. А потом цена просто… перестала существовать. Не было пробоя, импульса или аномального объема. Цена телепортировалась с $1,265 на $1,289 за 12 секунд. Без единой крупной сделки в ленте.

Осталось два вопроса: Что это было? и Почему об этом не пишут в учебниках?

Первые следы

Я потратил 4 месяца на сырые данные COMEX (тики, опционные цепочки, открытый интерес). И нашел паттерн:

За неделю до скачка на дальних OTM-коллах (тех, что визуально «недосягаемы») начинал расти открытый интерес (OI). Медленно, незаметно. А после подхода к уровню — цена не разворачивалась, она ускорялась. Без объема, без борьбы, без откатов. Будто ликвидность в стакане испарилась.