Продолжаю цикл статей о визуальном анализе. В прошлый раз мы говорили про дегенерацию уровней. Тема многих заинтересовала — особенно критиков )
 
Сегодня я хочу показать на примере текущей сессии — как можно использовать визуальный анализ при внутри-дневной торговле.
 
Система интрадейная, предполагающая закрытие всех позиций на ночь.
 
1) После начала сессии мы ждём формирования определённой визуальной формации и на пробое границы против направления формации, мы входим в позицию.
 
2) Первоначальный стоп может располагаться где угодно, но я думаю он не должен превышать 2-3 АТР
 
3) После формирования поддержки (для лонга) или сопротивления (для шорта) мы получаем ориентир на переворот позиции.
 
4) С этого времени мы постоянно переворачиваемся вплоть до закрытия сессии.
 
5) В конце дневных торгов выходим в любом месте и идём пить пивос

( Читать дальше )

По мотивам этого топика: http://smart-lab.ru/blog/mtrading/32204.php

Очень часто сталкиваюсь с тем, что параметр доходность/риск частными трейдерами зачастую сводится к тому, 2 к 1, или 3 к 1 у них тейкпрофит к стопу, или нет.

Пример: частный трейдер, депозит 700.000 рублей или меньше. Валюта депо именно рубли, многие не страхуют себя от изменения курса рубля к доллару или евро.

Безрисковая ставка: сейчас можно совершенно спокойно разместить такую сумму на депозите под 8% годовых, при этом риск контрагента (банкротство банка) у нас будет минимизирован за счет системы страхования вкладов. Таким образом на 8 единиц дохода у нас 0 единиц риска.

Трейдер решил, что 8% ему мало, и он хочет сделать 32% за год, то есть в 4 раза больше. Так вот тут надо внимательно разобраться, во сколько в единицах риска ему обойдутся дополнительные пункты доходности. А то ведь может так получиться, что каждая новая единица дохода, будет нести в себе 1,5 пункта риска, и итоговое соотношение будет не в Вашу пользу.

( Читать дальше )

Один из признаков безумия :
Выполнять одно и то же действие пытаясь получить другой результат.

Если результат действий тебя устраивает — продолжай так же . 

Если результат действий это неудача — остановись. найди ошибки и исправляй. после этого приступай вновь.
повторяй до успеха.

Но вопрос в том что исправлять ошибки действий можно вечно.

Действие это результат мышления.
Сначала мы разрабатываем план в голове затем начинаем его реализацию.

Значит. Чтобы получить удовлетворительный результат действия надо изменить текущее мышление.

Невозможно изменить мышление не научившись управлять им.

Значит.Чтобы получить удовлетворительный результат действия надо научиться управлять мышлением.


( Читать дальше )

Проверенные временем классические торговые правила, необходимые для выживания трейдера
1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте ваши планы.
2. Записывайте ваши результаты.
3. Сохраняйте позитивный настой в независимости от ваших потерь.
4. Не приносите рынок с работы домой.
5. Постоянно повышайте уровень ваших целей.
 6. Покупайте на плохих новостях и продовайте на хороших. 
7. Не бойтес покупать высоко и продавать низко.
8. Всегда имейте хорошо спланированное время для изучения рынка.
9. Изолируйте себя от мнений других.
10. Будьте всегда спокойны, настойчивы и последовательны, действуйте рационально.
11. Ограничивайте ваши потери — используйте стопы!
12. Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили.
13. Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне рынка. Быть вне позиции — это тоже позиция.
14. Не надо входить и выходить из рынка слишком часто.

( Читать дальше )

Посредники на фьючерсных рынках США

Посредники в данном случае- связующее звено между вами, трейдером, и выбранной вами биржевой площадкой.

Посредники-брокеры:


( Читать дальше )

Пока покопипащу из своего основного блога, а там поглядим, может пора ему и на покой а все новьё писать сюдой уже :)

Заметка Мех-а на русском трейдере. Всех последнее время возбуждает идея хедж фонда. Тут как раз Женя пишет из европа-финанс всякие заманчивые вещи про инкубатор :)
А я вот решил немного поднасрать, ну что бы иллюзий не было лишних у коллег по цеху :)

Короче вот первач. Ниже моё. 

Находясь в стадии выбора и запуска структуры, напишу пару комментариев, мало ли, может кому на пользу пойдут.

1. 20К на содержание фонда это не знаю даже откуда взятый минимум… Самый дешевый вариант а-ля зонтичный фонд или инкубатор будет стоить 1500 в месяц, аудит 12 000 в год (фонд без аудита это не фонд). По сути эти 1500 это содержание BVI или кайманки, кипр дешевле но хуже во многих аспектах. 

Мидл офис, куда я отношу автоматизированный live риск и портфолио менеджмент трейдеров и стратегий со всего белого света- в среднем 1500-2000 в месяц. Можно конечно обойтись без них или написать свою каляку-маляку, но управляя деньгами других людей нужно пользовать проф-ые инструменты. Это мой подход, у кого то может свой путь. 

( Читать дальше )

начало тут — smart-lab.ru/blog/27909.php
******
ГЕП
Прорыв уровня — это геп внутри сессии. Но от гепа прорыв отличается кардинально. Если будем знать разницу — реже будем попадаться на уловки крупного игрока. Разница в том, что гэпы почти всегда закрывают, а вот прорывы нет. В этом смысл. Прорыв нужен для того, чтобы определить рынок в новый коридор или на другой уровень.
Когда идет прорыв уровня на возросших объемах, то потом должен быть боковик (а правильнее сказать – консолидация цен) если так, то на прежний уровень цена уже не вернется, в отличие от гепа, когда цены возвращаются, закрывая геп. Так вот, после консолидации будет новая атака в том же направлении.
Понятно, что на растущем рынке шорта надо закрыть как только иссякнет коррекция по гэпу. То же и на падающем. Если утром была паническая продажа и сессия открылась гепом вниз на пару процентов, то можно смело купить в расчете взять с коррекции по гепу около процента. Не более. Против тренда нельзя отрабатывать полностью свой прогноз – немножко отдавайте прибыль рынку, и он Вас не накажет. Это одно из главных правил, которое служит залогом успеха игры на гэпах. Как вечером определить — будет утром гэп или нет: Первый и основной признак того, что завтра все-таки геп будет – это отложенный спрос при соответствующем внешнем фоне. Например, если медь подорожала, а НорНикель с момента удорожания меди не вырос, то, если за ночь медь не вернется на прежние уровни, то будет геп вверх. Так же и вниз. Если весь день Сургутнефтегаз своими покупками поддерживал стратегический покупатель, а нефть шла вниз в конце сессии (не днем, а именно в конце – это принципиально), то будет геп вниз. Кстати, если нефть весь день шла вниз, а Сур держали и не давали упасть против нефти, то это значит, что сохраняется спрос со стороны покупателя и на завтра. Таким образом, если в конце сессии быстро меняется ситуация, а рынок на это не реагирует, то скорее, всего будет геп. Но самое интересное, от того, как именно отреагирует рынок, мы различаем гепы на «правильный» и «неправильный». Правильным гепом мы считаем классический отложенный спрос или отложенное предложение. Как например геп вниз в первых числах 2007 года был «правильным». За наши праздники сильно упала нефть, и наш рынок весьма адекватно отреагировал на это падение, как бы компенсируя «возможное» снижение рынка, если бы мы всё это время работали. В свою очередь «неправильным» считается тот геп, который совпадает с ожидаемой коррекцией, но сам не имеет причин для свершения. Например, если бы за рождественские каникулы нефть так не упала, а геп вниз все равно бы случился, то он был бы неправильным, так как собственно драйвер предыдущего роста в обратную сторону не отработал. А само снижение ожидалось (в виду коррекции), но должно было произойти плавно, а не гепом. Так на рынке бывает, поэтому такие гепы и называют «неправильными». Почти всегда их закрывают.


( Читать дальше )

наткнулся тут где-то, где уже не помню на файл с правилами, которым Пушкарёв обучал своих учеников. Никакой гарантии, что это правила именно Пушкарёва, кроме слов чела, их запостившего, нет. Ссылку не помню.  Но ознакомиться с ними в любом случае небезынтересно.

****
Паника и обвал
Паника это или Обвал. Ну, первое — это новости. Имеется в виду оценка новости, сколько она может стоить. Второе –это отклонение от средней. Например, если для Лукойла снижение за день в среднем это до одного процента, как и рост 1-1,5%, то движение от 2-2,5% можно рассматривать как сигнал на Панику либо Обвал. Третье – это сроки выполнения тренда. То есть, какой срок и путь проходит движение до обратного отскока. Паника идет одним днем, а Обвал в два-три захода по два дня в течение полутора недель. если сильное движение днем к вечеру выкупают хотя бы частично, а на завтра цена не падает, то мы то движение считаем Паникой, которая уже завершилась. А если будет отскок «дохлой кошки», а на завтра продолжение падения, то это уже пахнет Обвалом и можно смело шортить под третий день. Но главное – это объем. Для Паники нормальное движение пару-тройку дней. Это временной критерий. По величине это порядка -7%. По объемам вдвое выше предыдущего среднего за две недели. По Обвалу по времени это порядка месяца. Если больше, то говорим о тренде вниз. При этом, переход от Обвала к нисходящему тренду происходит через краткосрочную коррекцию. Не путать с отскоком. Критерий по объемам тоже отличен от Панических. Здесь объемы не зашкаливают, как при Панике, но конечно, выше, чем на предыдущем тренде. Связано это с увеличением предыдущей активности. В процентном критерии, размер Обвала может доходить до -30%, хотя обычно это -15-20%.


( Читать дальше )

Метод, анализ, брокер и софт.

Приветствую всех кто читает мой блог.
Второй пост о том как я торгую.
Суть метода состоит в продаже опционов на дальних страйках со сроком жизни не менее 3 месяцев до истечения. Страйки как правило должны быть выше текущей цены минимум на 50%. Стараюсь продавать круглые страйки. Стараюсь продавать перед выходными, праздниками.
Для торговли использую торговую платформу QST. На мой взгляд лучшее что есть на рынке. Иногда при недостатке ликвидности исполняюсь непосредственно на пите биржи в чем помогает брокер.
Торгую преимущественно сельскохозяйственные рынки, рынки тропических культур, промышленных металов, реже валютные и энергетические.
Рынки эти по определению не безграничны и потому на них довольно легко проследить сезонные колебания там проще определяется реальный спрос и предложение они не так спекулятивны и очень понятны. О чем я? К примеру каков реальный спрос на акции Google или Golman Sahcs? Сколько рынок хочет купить и продать в конкретный момент времени и в обозримом будущем? Никому это неизвестно. Ситуация с остальными спекулятивными рынками похожая. Рынки сельскохозяйтсвенной продукции, промышленных металов, тропических товаров гораздо более понятны потому что известно потребление, добыча (урожай) и ряд факторов определяющих спрос и предложение что в свою очередь сказывается на цене. 


( Читать дальше )