Сколько % может и должен зарабатывать хороший трейдер?

По мотивам этого топика: http://smart-lab.ru/blog/mtrading/32204.php

Очень часто сталкиваюсь с тем, что параметр доходность/риск частными трейдерами зачастую сводится к тому, 2 к 1, или 3 к 1 у них тейкпрофит к стопу, или нет.

Пример: частный трейдер, депозит 700.000 рублей или меньше. Валюта депо именно рубли, многие не страхуют себя от изменения курса рубля к доллару или евро.

Безрисковая ставка: сейчас можно совершенно спокойно разместить такую сумму на депозите под 8% годовых, при этом риск контрагента (банкротство банка) у нас будет минимизирован за счет системы страхования вкладов. Таким образом на 8 единиц дохода у нас 0 единиц риска.

Трейдер решил, что 8% ему мало, и он хочет сделать 32% за год, то есть в 4 раза больше. Так вот тут надо внимательно разобраться, во сколько в единицах риска ему обойдутся дополнительные пункты доходности. А то ведь может так получиться, что каждая новая единица дохода, будет нести в себе 1,5 пункта риска, и итоговое соотношение будет не в Вашу пользу.

Основная задача в том, что бы доходность выше безрисковой ставки превышала риски, которые она приносит. И каждый 1% дохода нес в себе менее 1% риска, с тем чтобы в итоге у вас при 32% дохода риск был не выше 24%. Иначе плата за риск просто слишком высока.

В идеале вообще оставить себе безрисковую ставку хоть в какой-то её части.

Идем дальше: все сводится к доходности в «35% годовых без плечей».
Это не так. Берем 1 лот фРТС при депозите в 100.000 рублей.
Начинаем скальпировать, забирая 50 пунктов за профитную сделку, и отдавая 100 пунктов за убыточную сделку. На каждую убыточную приходится 3-4 профитных. Работаем до того момента, пока не получаем 3000 рублей чистого дохода. Это грубо говоря 3,5 сделки на каждые 30 рублей дохода. Или 350 сделок в день.

Реально ли это? Да, это совершенно реально делать руками, но довольно скучно и быстро надоедает. Тем не менее, это 3% в день дохода.

Риск? Можно использовать разные подходы к риску в скальпинге, но в целом он тем и хорош, что почти любой из них позволит иметь риск при этом на уровне максимум 2 единиц риска, а часто он будет менее 1. Я выбрал лишь один, для примера — это не значит, что эти цифры надо хватать и бежать стричь бабло - как сделать так, чтобы забирать эти самые 50 пунктов чаще, чем терять 100 тема отдельного поста.

Таким образом мы имеем доходность 50-60% в месяц, или 600% в год + месяц на отпуск. Без плечей и рекапитализации.
ВАЖНО: спустя 2 месяца вы уже вывели с рынка все, что вложили в него.

Если теперь взять нашего трейдера из примера, то он мог сделать так: 600.000 положить под % в банк, а 100.000 на счет депо, тем самым улучшив свои показатели, в части управления капиталлом и рисками.

NB! Что самое интересное, можно было вообще на депозит положить 670.000 рублей и через год иметь там 8%, то есть 53.600 рублей без риска.

30.000 рублей кладем на счет ДЕПО, и скальпируем, но уже используя плечо/маржинальность инструмента.

ТОГДА: даже, если депо слито, то через год вы все равно в плюсе на 23.600 рублей. Включили плечо, но риск не изменился практически.

Если вы показываете доход, то он уже не 3% в день, а 10% в день, то есть в месяц вы делаете 200% в меясц, а за год (11 месяцев) сделаете 2200% на своем депо, или переводя в рубли это будет 660.000 рублей.

Таким образом изначальные 700.000 рублей дают нам потенциал получить 660.000 (скальпинг) + 53600 (% по депозиту в банке)  = 713600 рублей. Что более 100% годовых при… НУЛЕВОМ РИСКЕ.

Минусы: скучно, плохо масштабируемо в силу выбранной стратегии (скальпинг)

Это лишь один из вариантов того, в какую сторону можно двигаться имея не слишком много денег, и как можно использовать преимущества того, что у Вас небольшой капитал.