SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Uncle_Ay
Плечи в торговле
- 26 октября 2011, 15:17
- |
МНогих интересует с каким же плечом торгуют смарт-лаберы:
ВАсилий говорит 3-4-5-ое плечо, Дима Солодин вроде 3-4, Тимофей готов войти и «на всё».
В связи с этим вот такой расклад:
Допустим торговый депозит 1мио. ТОргуем фРТС, ГО под него округляем до 10.000 руб.
Т.е. грубо говоря можем купить 100 фРТС. Плечо будет 1к9.
Если мы используем плечо 1к3, значит мы максимально используем всего 300.000 рублей от нашего депозита. 700.000 остаются без движения.
Для максимальной отдачи от используемого капитала я использую следюущий способ:
1. Максимально допустимая просадка по моей системе =20%*1мио=200.000ру
2. Если я хочу торговать с плечом 1к3, т.е. на депо 1мио открываться максимум на 30 фРТС, то ГО под них будет 300.000 руб.
3. 200.000 на просадки+300.000 на ГО=500.000к мне реально нужно для торговли.
4. Оставшиеся 500.000 помещаю на депозит под 12% (ХМК банк-вроде страхует вклады).
5. Итого получается 60.000 рублей -%% по депозиту-это дополнительно +6% дохода на начальный 1 миллион торгового счета.
И у нас выходит и плечо 1к3 на начальный депозит 1мио и +6% дохода к нему.
А морозить неиспользуемые деньги на счету считаю бессмысленно.
Ну на повышение ГО можно еще припасти денег либо можно будет снять часть вклада если что. (Но у нас и так есть 200.000 на возможные просадки).
ВАсилий говорит 3-4-5-ое плечо, Дима Солодин вроде 3-4, Тимофей готов войти и «на всё».
В связи с этим вот такой расклад:
Допустим торговый депозит 1мио. ТОргуем фРТС, ГО под него округляем до 10.000 руб.
Т.е. грубо говоря можем купить 100 фРТС. Плечо будет 1к9.
Если мы используем плечо 1к3, значит мы максимально используем всего 300.000 рублей от нашего депозита. 700.000 остаются без движения.
Для максимальной отдачи от используемого капитала я использую следюущий способ:
1. Максимально допустимая просадка по моей системе =20%*1мио=200.000ру
2. Если я хочу торговать с плечом 1к3, т.е. на депо 1мио открываться максимум на 30 фРТС, то ГО под них будет 300.000 руб.
3. 200.000 на просадки+300.000 на ГО=500.000к мне реально нужно для торговли.
4. Оставшиеся 500.000 помещаю на депозит под 12% (ХМК банк-вроде страхует вклады).
5. Итого получается 60.000 рублей -%% по депозиту-это дополнительно +6% дохода на начальный 1 миллион торгового счета.
И у нас выходит и плечо 1к3 на начальный депозит 1мио и +6% дохода к нему.
А морозить неиспользуемые деньги на счету считаю бессмысленно.
Ну на повышение ГО можно еще припасти денег либо можно будет снять часть вклада если что. (Но у нас и так есть 200.000 на возможные просадки).
теги блога Анатолий ПравИло
- ADR
- Apple
- AppStore
- Forex
- iPad
- LIFE
- LSE
- monkey bussines
- short
- Silver
- smar-lab
- wealth lab
- Wealth-Lab
- акции
- Алор
- антитильт
- Аптеки 36 и 6
- Аптеки 36.6
- атлант расправил плечи
- байбэк
- банки
- бизнес
- брокеры
- валюта
- Василий Олейник
- ведомости
- вопросы
- ВСМПО
- втб
- ВТО
- выкуп
- выкуп акций
- газпром
- гемблинг
- ГО
- головачлена
- девальвация
- дивиденды
- доходность
- ДУ
- Журавлев
- инвестирование
- Инсайд
- календарный спрэд
- кино
- Комиссия
- кредит
- Кубаньэнерго
- кукл
- лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- маркет дата
- мартингейл
- Мастер-банк
- мм
- ммвб
- ММВБ-РТС
- МТ4
- МФЦ
- наркотики
- новости
- облигации
- объемный анализ
- Огни Москвы
- опрос
- оферта
- оффтоп
- парный трейдинг
- портфель акций
- портфельная торговля
- программирование торговых роботов
- Профиль рынка
- Пушкино
- РБК-ТВ
- роботы
- роллирование
- РТС
- Сбербанк
- северсталь
- система
- совет
- спам
- спот
- ставка рефинансирования
- тестирование систем
- тики
- тильт
- торговые роботы
- фармсинтез
- Финам
- ФОРТС
- фьючер на индекс РТС
- ФЬЮЧЕРСЫ
- хедж-фонд
- хеджирование
- ЦБ РФ
- шорт
- экспирация
- юмор
Выгодней часть положить в банк
Суть использования денег та же
Можно неиспользуемые деньги и в облиги-тогда и с торгового счета не нужно выводить
Поясню: допустим, у вас 1 миллион наличными. 500 на торговом счете, 500 в банке. Еще у вас есть квартира (3 миллиона) и два гаража (по 1 миллиону), которые вы сдаете.
Следуя вашей логике, нужно плечи от депозита считать от всей суммы ваших «активов», а не только от одного миллиона.
ВОпрос лишь в том, что у меня будет доп.доход +6-7% на этот миллион, а у вас они пролежат без дела, при этом риски у нас будут равные
Еще раз. Вы изначально говорите: «Допустим торговый депозит 1мио.». Считаете плечи от него, а потом «ловким движением руки» убираете половину (куда вы ее убираете — в банк, под подушку и т.д. — это ваше дело и к разговору отношения не имеет — это я еще раз поясняю, чтобы вы не начали борьбу с «ветряными мельницами»).
Т.е. фактически вы сами пишете, что ваш торговый депозит составляет не 1000000.0 рублей, а только 500000.0.
Если вы торгуете 30 контрактами на фРТС, то и считайте, сколько это будет от 500 тысяч, а не от 1000000.0.
Если всё еще не понятно, задам вопрос инача: Ваши деньги, которые на депозите в банке к торговле никакого отношения не имеют и к торговому депо тоже — почему вы их включаете в расчет?
И еще раз поясню — у человека, кроме торгового счета, могут быть средства в разных «активах» (банковский депозит, доля в бизнесе, коммерческая или жилая недвижимость, сдаваемая в аренду, автотранспорт, сдаваемый в аренду и т.д.). Но они к торговому депозиту никакого отношения не имеют.
Так понятней?
1мио изначально торговый депозит, от которого отталкиваешься, к машине, квартире и прочим малоликвидным активам он не имеет отношения.
Ты же не рассчитываешь риск для трейдинга с учетом стоимости квартиры и машины. А расчитваешь исходя из деег на трейдинг. В моем случае это 200к
МНе вообще не важно сколько у меня там будет 500к или 1мио.
Я буду торговать 30 коней с максимальной просадкой 200к.
Все.
200к превратятся в 500к просадки чтоль?
Что для тебя в деньгах меняется?!
Мы же в магазине деньгами расплачиваемся, а не величиной %%
Ты риски свои считай в первую очередь, а не то, что пишет прога.
Деньги в банки-это деньги торгового счета, которые фактически не используются в торговле и не приносят дохода… Если ты конечно не входишь на все плечи
у тебя есть миллион, ты завел его брокеру и гоняешь 30 коней фРТС, ГО по ним 300к.
ЧТо с остальными 700к? Лежат и греют душу, что плечо у тебя 1к3? ЧТо из этого?
Положишь деньги в банк и будешь гонять те же 30 коней. Что меняется?!
Убытки в случае чего в денежном выражении (а не в %% от денег на счету брокера) будут одинаковыми что в случае с 300к, что и в случае с 1мио на счету
И откуда взялось ложное предположение, что все люди делают именно так (заводят 1.000.000, а торгуют на 300.000, при просадке 20%)?
Кстати, если просадка 200.000, то от 500.000 на депо это тоже явно не 20%, не так ли?
20% и 50% -тоже самое-все равно риск 200к.
Нравится считать %% или реальные деньги?
В таком случае можно загнать 1мио и торговать 1 контрактом, зато плеча нет и просадка в %% минимальна.
ОТ того что риск будет 50% от торгуемого депозита что поменяется?
200к превратятся в 500к просадки чтоль?
Что для тебя в деньгах меняется?!
Мы же в магазине деньгами расплачиваемся, а не величиной %%
ТЫ теряешь не %%, а деньги, в обоих случаях по 200к.
От того, что ты будешь считать это в %%, просадка у тебя не уменьшится.
Я же тебе говорю, что в таком случае можно 10мио загнать на счет, тогда 200к просадки будут всего 0.2%.
Ты этим будешь себя утешать? типа потерял всего 0.2%
200к — в обоих случаях одно и то же, только нужно правильно считать проценты. Если торговое депо 500 тысяч, то 200к не 20% от них. Равно как и 30 контрактов — это не 1к3 при депо 500 тысяч.
Вот именно это я и хотел объяснить.
200к останутся 200к при любых раскладах.
Стафф, скажи сколько ты готов потерять в трейдинге? Не в %% от депо, а в реальных деньгах
Исходя из этого и построил свою теорию «Уноси половину в банк, а плечи увеличивай вдвое».
Те, кто торгует с плечом 1к3 на 1мио депозита именно так и поступают. ГО на позу получается 300к. Остальные деньги в своем терминале ты видишь как «свободные средства»
Ты обрисовал ситуацию, будто все такие дураки, что не догадались свободные от торговли средства вывести и вложить во что-то менее доходное, но более надёжное.
И, фактически, всё, к чему ты призываешь выглядит так:
«Пацаны, зачем вам торговать 100% депозита с вашими нынешними плечами, берите половину депозита, кладите в банк, а оставшейся торгуйте с удвоенным плечом!».
Так ведь получается?
Можно еще дальше пойти — вывести 2/3 депо в банк, а плечи еще больше увеличить.
В его случае можно сделать что — спросить «а почему вы, уважаемый, вместо того, чтобы торговать 1к6 с просадкой 400 тысяч на всю сумму (1 миллион) торгуете лишь на половину, а другую держите на банковском депозите со смешными 12 процентами годовых»?
ПРиходишь ты к своей девушке и говоришь: дорогая, поздравь меня! Я гениальный трейдер! Сегодня я сделал 150% к депозиту!
А она спрашивает: Оо, купишь мне норковую шубу!?
Ты: извини, это всего 10к(((
Фэйл…
ВОт и все проценты, дружище;)
Я не понял, зачем тебе знать точную сумму денег (моих), которую я готов потерять. Это никакого отношения к твоему фейлу с расчетами процентов не имеет.
То, что ты предлагаешь по отношению к чужому депозиту, можно и к твоему применить — я уже писал выше. Зачем тебе половину относить в банк и увеличивать плечо в два раза при уменьшении депозита, если можно на имеющемся депозите увеличить и плечо, и просадку. А можно просто плечо увеличить, а просадку прежней оставить (тогда 200 штук примерно освободится).
Скажи — что мешает тебе увеличить в 2 раза плечо при депо в 1 миллион и торговать 1 к 6, если ты легко торгуешь 1 к 6 на счете в 500 тысяч?
В чем «профит» от того, что у тебя половина счета морозится в банке, а не работает на бирже? Неужели ты не сможешь сделать 12% годовых?
Ну как — готов ответить на все эти вопросы (я их тебе задаю, потому что это ты создал топик на данном ресурсе, вот я и «аргументированно критикую» твоё предложение).
Увеличить в 2 раза плечо при счете 1мио и оставить просадку в 200к-это как раз и будет увеличение риска в 2 раза: если оставлять то же кол-во контрактов, значит придется уменшать стопы.
А при моем раскладе при расчетах в деньгах получается одинаковые условия.
В любом случае — какой смысл половину счета морозить в банке под 12% годовых?
Как еще написать?
Что в этом плохого?
Если брать в 2 раза больше, это значит уменьшать стоп либо число контрактов.
Уменьшение контрактов уменьшает прибыль, уменьшение стопа-повышает убытки
В чем соль-то? Ну сольёшь ты 200 штук — будешь 3 года ждать, пока на депозит накапает?
Не кто ж не говорит именно такие пропорции брать. Я дал пищу к размышлению, поделился своим опытом. А воспользоваться или нет-право каждого.
И тут еще есть второй вопрос — получается ли у автора торговать с доходностью более банковского депозита? Если «да», то зачем половину нести в банк, когда можно зарабатывать больше. Если «нет», то зачем торговать, когда можно все положить в банк и получать больше денег (с 1 миллиона на счете будет денег больше, чем с 500 тысяч).
Нести половину депозита в банк, а оставшейся торговать с удвоенным плечом — это глупо хотя бы потому, что торговля априори выгоднее банковского депозита (если это не так, то проще всю сумму положить в банк).
Плюс твоя доходность от депозита за год (60 тысяч, как 12% от 500 тысяч) никоим образом не покрывает и трети возможной просадки (200 тысяч).
Дружище, возьми кредит под залог квартиры и занеси бабки на биржу) Все одно выгодней кредита под 14%
Хотя это все теоретизирования, в 2008 уже не вернешься и не откроешь депозит конечно же.
я так и делаю
+ нет соблазна залезть на весь мио
Риск в деньгах от общей суммы (брокер+банк) я для себя установил. В данном случае он равен 200к.
Какая разница будут это 50% от брокерского дпозита 500к или это будет 20% от 1мио?! Все равно это те же 200к.
А число фРТС, которыми я буду торговать, я рассчитываю от изначальной суммы в 1мио
Торгую исходя из этого
200к максимальной просадки куда то исчезают что ли или превращаются в 400к?
Торгуешь ты на 500 тысяч и торгуй. Причем тут деньги в банке?
И откуда вообще пошло убеждение, что люди морозят лишние деньги на счетах?