После сильного падения в акциях Уралкалий произошел логичный dead cat bounce, появились большие объемы – бумага стала входить в тройку лидеров рынка по обороту – что дальше? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся немного назад. И так, все по порядку.
В 2009 году основному владельцу Уралкалия Дмитрию Рыболовлеву были предъявлены серьезные претензии после аварии в Березниках со стороны Администрации Президента в лице Игоря Сечина. Договориться им так и не удалось после чего, как у нас водится, ему было сделано предложение

( Читать дальше )

Обращаюсь к уважаемому сообществу. Если кто то сможет — подскажите блоги, которые можно почитать на тему особенностей работы на CME с mini S&P500. Не знаком с торговлей фьючерсами, поэтому хочу понять, что это и с чем его едят. Заранее всем благодарен.

Здасти.
До сих пор даже не задавался этим вопросом. стратегии строил чтобы закрывать купленный опцион задолго до момента распада. Тут задался вопросом...
Что если глубоко «в деньгах» страйк додержать до момента экспирации.
просто посадят деньги на счет или откроют позицию по фьючерсу купленного страйка?
речь идет об опционе на фьючерс  индекса RTS…

Главная фигура технического анализа — тяпка. Буду краток.

Если у тяпки ручка слева,  значит тренд восходящий, тяпка называется восходящая. Если справа- низходящая. Ручка отломана- флет, боковая тяпка.



( Читать дальше )

Почему этот пост я пишу сейчас? Дллар вернулся на те позиции откуда стартовал после заявлений Силуанова вверх.


Для того чтобы понять что нас ждет в этой важной паре, прежде всего вспомним предысторию «девалтвации».
Какой-то хмырь сказал что Казна будет тарить валюту на себя напрямую на площадке ЦБ — то есть на ЕТС ММВБ, в обход самого ЦБ. Это не очень всем понравилось. Мол нарущают вотцину ЦБ и он не сможет управлять курсом так как считает нужным.
Ок но вспомните, что Казна была в краткосрочном дефиците рублей, и сейчас она в том же состоянии, НА ЧТО ОНА могла бы тарить валюту? Вот это вопрос. Собственно она не может и сейчас, хотя регуляторные моменты все уладили и ЦБ — покер фейс.

Итак, сейчас мы вернулись в точку откуда собственно пошла шумиха. 

( Читать дальше )

Второй раз подряд наблюдаем феерическую экспирацию с удорожанием целевых опционов в 10 раз!

Одна такая была в апреле 13 с подорожанием 130х путов в 10 раз.
Видимо некоторым участникам рынка такая фишка понравилась и они провели вторую такую же экспирацию в июле 13. На этот раз в 10 раз подорожали 135-ые колы, а 130-ые даже  больше!
На этот раз я точно отслеживал этого кукла с самого начала, о чём давал соответствующие прогнозы:
smart-lab.ru/blog/125950.php
smart-lab.ru/blog/127036.php

Но кукл не был бы куклом если бы он не высадил такого умника типа меня
вот здесь: 
smart-lab.ru/blog/129456.php#comment1899133
где после уродской речи Бернанки я продал за несколько часов до роста все свои накопленные коллы.

Рынок — театр, а люди в нём актёры. Кукл торжествуэ!

Итак, на вечерке происходит очень интересные события.  Нет, с фьючом РИ это не связано, он просто болтается как ".....". А вот по опционам июльской серии есть движения. Кто-то на вечерке закрыл, или, что скорее всего, купил по рынку 130-е колы на нормальном объеме (за вечерку уже около 2500 шт, а это около 12 млн., скажем не пустяковая сумма). Также, кто-то поставил «плиту» на 125-х путах. Появляется вопрос — зачем? Хедж — за 3 сессии до экспирации, считаю глупость. Боятся реакции Бени — тоже чушь — уже никакая внешка не влияет на наши движения на рынке, можем идти в противофазу. Остается лишь один вариант — вывод колов в деньги, т.е. за уровень 132 на экспиру. Конечно это все мои мысли и предположения, но они основаны на фактических действиях торгующих. 

В то время я работал в инвестиционной компании и помимо своих обязанностей по сейлз-трейдингу и управлению портфелямис на споте я предложил некоторым своим клиентам ДУ на ФОРТсе — спекулятивную торговлю индексом РТС. В то время рынок был более активный, чем сейчас. Тогда параметры моей стратегии были таковы, что я торговал только внутри дня и с максимальными плеячами 8-10. Это еще было, когда в Японии случилась Фукусима. тогда рынок был активный и волатильный. Можно было делать до 100 процентов в месяц. Я уже загадывал наперед золотые горы и бэнтли стоящие в ряд перед Москва-сити.
Однако рынок стал меняться. Стало много дней, когда на рынке был боковик, который мог затянуться на месяц плюс моя эмоциональная составляющая была не очень устойчива. Иногда меня охватывал тильт и я терял в день до 10-15 процентов от депозита. Результаты не заставили себя ждать и клиентские портфели стали понемногу уходить в минус. Стремя клиентами я испортил отношения, потому что просадки их портфелей были 30-50 процентов от начального уровня. Хорошо, что суммы их счетов были невелики — до 1 миллиона рублей. Я тогда переживал и чувствовал, что что-то идет не так. Прошло некоторое время, я пересмотрел стратегию. Я тогда перестал торговать интрадей, некоторые позиции стал переносить, чтобы взять большое движение. Уменьшил плечо до 2-3, и о чудо. Успех не заставил себя долго ждать. 

( Читать дальше )

Nice collection of the best empirical wisdom concerning hopes and wishful thinking, headtip to http://mercenarytrader.com/ Worths to read from time to time to keep the right attitude.

«The speculator's chief enemies are always boring from within. It is inseparable from human nature to hope and to fear… The successful trader has to fight these two deep-seated instincts. He has to reverse what you might call his natural impulses. Instead of hoping he must fear; instead of fearing he must hope. He must fear that his loss may develop into a much bigger loss, and hope that his profit may become a big profit.»
— Reminiscences of a Stock Operator 
«Hope is not a strategy.»
— Rigo Durazo
«There is no worse course in leadership than to hold out false hopes soon to be swept away.»
— Winston Churchill
«It is not enough to rely on luck or hope to carry us past the weak parts of our game. These parts must be attended to. The system must be whole and complete.»
— Zen and the Art of Poker
«The belief in miracles that all men cherish is born of immoderate indulgence in hope. There are people who go on hope sprees periodically and we all know the chronic hope drunkard that is held up before us as an exemplary optimist.»
  — Reminiscences of a Stock Operator
«Whenever a trader says 'I wish,' or 'I hope,' he is engaging in a destructive way of thinking because it takes attention away from the diagnostic process.»
— Bruce Kovner
«Dramatic and emotional trading experiences tend to be negative. Pride is a great banana peel, as are hope, fear, and greed. My biggest slip-ups occurred shortly after I got emotionally involved with positions.»


( Читать дальше )

            Думаю, многие согласятся со мной, если я скажу, что все, что можно себе представить – возможно. И при этом не важно, возможно до такой степени, что это когда-нибудь точно будет. Или возможно, и нам этого достаточно, чтоб начать к этому стремиться.
К примеру, я могу представить себе, что через год я стану миллионером. Могу представить себя за рулем престижного автомобиля, или в особняке, в котором я буду жить в 2014-ом! Но я не только могу и представляю себе это, я верю в это и начинаю действовать. Это становится моей целью. Я составляю план ее достижения. Разрабатываю торговую стратегию, выделяю сумму для торговли, выстраиваю риск-менеджмент. Все по-умному, с учетом своего и чужого опыта. Начинаю двигаться к цели строго по плану. Первое время мне это даже удается! Я работаю! Все хорошо, работа ладится, трудяга старается, профит, профит, профит, лось, профит, профит, профит, лось, профит… И вдруг все вокруг начинает оживать, краски становятся ярче. То, что раньше казалось простым и бледным, начинает оживать и какой-то голос внутри меня, а может и откуда-то извне говорит, — «Ты попал в страну богов!». То место, о котором я мечтал, наконец, приблизилось и я  это вижу в подтверждение сказанному на своем счете.


( Читать дальше )