О чем "говорят" опционы на вечерке.

10 июля 2013, 21:03
|
Олег Журавлев

Итак, на вечерке происходит очень интересные события. Нет, с фьючом РИ это не связано, он просто болтается как ".....". А вот по опционам июльской серии есть движения. Кто-то на вечерке закрыл, или, что скорее всего, купил по рынку 130-е колы на нормальном объеме (за вечерку уже около 2500 шт, а это около 12 млн., скажем не пустяковая сумма). Также, кто-то поставил «плиту» на 125-х путах. Появляется вопрос — зачем? Хедж — за 3 сессии до экспирации, считаю глупость. Боятся реакции Бени — тоже чушь — уже никакая внешка не влияет на наши движения на рынке, можем идти в противофазу. Остается лишь один вариант — вывод колов в деньги, т.е. за уровень 132 на экспиру. Конечно это все мои мысли и предположения, но они основаны на фактических действиях торгующих.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Лонг РТС

38 | ★2

24 комментария

тут все просто. сегодня после публикации протоколов заседания FOMC скажут что-нибудь нейтрально позитивное. плюс хорошая отчетность по америке..125-ми путами хеджируются)

Сергей Александрович

10 июля 2013, 21:08
Ответить

Сережа, объемы по 130 колам, и 12 млн — это не за хлебушком сходить

Олег Журавлев

10 июля 2013, 21:10
Ответить

Олег Журавлев, какая разница какой объем. у инвестфондов есть деньги и ликвидность. и кэш, который они готовы сразу заставить работать, как только пояаится определенность.

Сергей Александрович

10 июля 2013, 21:15
Ответить

Олег Журавлев, да этот трэйд увеличит сумму в 3 раза.

REWERS (Evgeniy GT)

11 июля 2013, 08:20
Ответить

-1

Сережа, посмотри на индекс ртс. он уже учел негатив заседания фрс и не идет вверх. при негативных новостях 125 000. Но все же думаю, что завтра вверх. вот там-то и могут заработать на 130-х колах

Сергей Александрович

10 июля 2013, 21:12
Ответить

опционы шепчут: «налей и выпей» :)

Валерий

10 июля 2013, 21:26
Ответить

Валерий (Mr. Dar), +1 — в самую точку)))
а остальные пусть ждут армагедонна))

Константин Нечаев

10 июля 2013, 21:57
Ответить

Нечаев Константин, я ноль в опционах, просто игра слов получилась :) А в РИ вниз вообще то жду. Пусть не армагедон, но вниз :)

Валерий

10 июля 2013, 22:27
Ответить

Нечаев Константин, А вообще, если о РИ говорить, то по опционам выплаты от 120000 до 135000 не так сильно разнятся. Во фьючерсе гораздо большие прибыли могут быть и они легко убытки по опционам покроют, если что

Валерий

10 июля 2013, 22:33
Ответить

Валерий (Mr. Dar), В опционах — другой стиль торговли — деньги делаются в последнюю неделю))
И второе это ничего не значит картинка
Фьючом никто не хеджировал проданные опционы — я бы увидел))
Может и вниз пойдем — не спорю но после выходных)))
плод еще не созрел — возмжно и стояние и выносы и вверх и вниз))

Константин Нечаев

11 июля 2013, 00:22
Ответить

Валерий (Mr. Dar), про вниз солидарен — но к сожалению не торгую направленные стратегии(((
Так как не могу предсказать последний маржин колл и кто победит покупатели и продавцы(((
Хотя не часто ошибаюсь — сейчас очень сильно пока хотим вниз)

Константин Нечаев

11 июля 2013, 00:24
Ответить

Нечаев Константин, спасибо за информацию )))

Валерий

11 июля 2013, 00:27
Ответить

Ув. Олег, тег «Опционы» хотелось бы видеть в подобных постах.
По сути Ваших наблюдений. По крупным бидам-аскам даже исполненным далеко не всегда можно спрогнозировать предстоящее движение.
Например, перед объявлением QE3 (еще ближе к экспирации) если мне не изменяет память в путах вне денег была открыта позиция примерно такого же объема (а может и больше, точно утверждать уже не возьмусь), во что превратилась указанная позиция (если рассматривать ее как отдельный трейд) спустя всего несколько часов предполагаю объяснять не нужно.
С уважением, ProfFit.

ProfFit

10 июля 2013, 21:41
Ответить

ProfFit, спасибо за мнение. По поводу «тегов» — в следующий раз обязательно учту этот момент.

Олег Журавлев

10 июля 2013, 21:49
Ответить

Ув. Олег Журавлев, и сейчас не поздно исправить)

ProfFit

10 июля 2013, 22:10
Ответить

как правило кто покупает опционы, я про тех кто в теме, тот покупает их перед самым движком а не перед выходными расчитывая на движения на следующей неделе.если движение планируется сегодня после протоколов либо звтра то тогда да.

Виталий

10 июля 2013, 21:42
Ответить

что за народ, уже и купить по рынку чуток коллов нельзя, чтоб об этом не написали на смартлабе… эх…

Счастливый Конец

10 июля 2013, 21:43
Ответить

Привет, 130 коллы уже с 26 июня тарят по черному, а 120 и 125 путы сливают уже как две недели! Вот сейчас и посмотрим. На путах уже всё ОК! А с коллов время съело всё, их теперь, по идее к 1000 дергануть не плохо!