Вчера решил подобрать для себя ОФЗ с постоянным доходом. Полез в инет с вопросами. Получил кучу страничек и таблиц, заполненных бессмысленной (для меня) информацией. Понял, что придется делать свою таблицу.

На сайте Антоши Силуанова нашел список выпущенных ОФЗ, сгруппированных по типу. Интересующий меня тип - ОФЗ ПД (постоянный доход). По этим облигациям Антоша выплачивает фиксированный годовой процент, называемый купоном. Выплачивает дважды в год. 

Нашел по каждой облигации интересующие меня данные на сайте русбондс и залил в таблицу. Убрал облигации, погашаемые в этом году. Остались 24 облигации с датами погашения от 2025 до 2041 года. Разлил купоны по годам. Разницу между номиналом (1000 руб.) и текущей ценой отнес на год погашения и упорядочил таблицу по кодам бумаг. Получилось вот что:



Желтым выделены ОФЗ с самыми вкусными купонами от 9% и выше.

Какую облигацию выбрать?

Математика подсказывает, что нужно выбирать с самым вкусным купоном и максимально дальним сроком погашения. Например — выпуск 26244. В течении 10 лет эта бумага будет давать 11.25% годовых в рублях. За 10 лет доход составит чуть более 115% (без реинвестиций и НДФЛ).

( Читать дальше )

Прежде анонс топика который выйдет завтра в обед по мск. 
«Алгоритмы и стратегии торговли на NYSE и Nasdaq»
Будет предоставлено несколько алгоритмов и стратегий.
В теме, отбор акций, анализы сделок, точки входов, модели баров, расписан весь торговый день от начала и до конца торгов,  то есть полный алгоритм торговли акциями.
Так же будет список полезных сайтов для торговли на NYSE, список брокеров на NYSE.
Несколько скринов с материала.



( Читать дальше )

Продолжаем разработку универсального робота!

Выкладываю код OUR-0.3, который в настоящий момент еще далеко не полный – это только основа, скачать можно здесь https://yadi.sk/d/l3uic67yruCxa

Код прокомментирован подробно, но дам дополнительное описание общего плана, чтобы логику работы робота можно было представить.

Итак, по порядку:

Робот состоит из двух файлов: OUR.lua содержит основные функции (OnInit, main, коолбэки – пока только один OnStop), FunOUR.lua содержит вспомогательные функции – все остальные. Дополнительно приложен файл с информацией и файл с образцом котировок.

Функция OnInit

1 Первоначально котировки с сервера поступают в источник – таблицу с барами TBar (там все заполняется автоматически при подключении источника).

2 Далее робот делает различные вычисления, результаты которых он помещает в таблицу с данными TDat (также туда копируются параметры баров из TBar), эту таблицу нужно заполнять самому, ключи таблицы на свое усмотрение, но конечно часть ключей в алгоритм уже заложены, это «key»,«O»,«H»,«L»,«C»,«V»,«T» от них идут все вычисления. TDat – это таблица, содержащая таблицы по каждому бару, ключ соответствует номеру бара в источнике. Структура такого типа:

TDat = {
[1321] = {"O","H","L","C","SMAf","SMAs"…},
[1322] = {"O","H","L","C","SMAf","SMAs"…},
…
}

( Читать дальше )

Изучаю рынок, системы, прогнозы, эконометрику и макроэкономику. Появилась идея и решил провести бектест аналитики.

Для этого выбрал прогнозы Ирины Булыгиной и Александра Литвиненко. Они хороши тем, что дают прогнозы в цифрах и их легко проверить на истории, так как есть видеозаписи. Причем в одном ролике содержатся прогнозы сразу по всем ликвидным фьючерсам, так что можно дать статистически более менее достоверную оценку успешности прогнозов. 

Взял я вот этот ролик и проверил, можно ли было заработать, опираясь на эти прогнозы, так как прогнозы были сделаны 16-го сентября, а сегодня уже 28 сентября 2015 г. 



Итак, вот результаты по всем фьючерсам. Пишу прогноз, то, что случилось на самом деле в реальности и ставлю оценку. Это мое мнение и видение. 

1. Br. Прогноз — лонг до 49.9 на основании пробоя и закрепления ценой выше некоторого уровня на дневном графике. Реал — сходила на 49.8-49.9, не пробила и упала. Оценка — плюс. Они верно подметили, что в районе 49.9 лучше закрыться и ждать пробоя выше и перезайти в лонг только в этом случае. 

( Читать дальше )

Волатильность опционов штука подразумеваемая. По большому счету она не отражает движение базового актива. Скорее, она отражает настроение на рынке. У Макмиллона есть целая стратегия торговли базовым активом используя волатильность опционов.На Америке это особо видно на акциях. Перед квартальными отчетами вола растет, хотя базовый актив почти на месте. И падает камнем, когда событие происходит. Не важно куда цена ушла.На индекс РИ улыбка волатильности напоминает клюшку для игры в хоккей на траве. Если цена БА 79000 то страйки 80000 и 82500 на несколько процентов ниже. Это дает возможность сделать смелое предложение, что при росте БА волатильность будет снижаться. Конечно, если она скаканет к 90000, то волатильность вырастит. И хотя это сложно для понимания, предсказуемость волатильности дело не просто простое, а очень простое. Дружок, ты наверное знаком с индикатором АТR или ADX. Мне кажется, ты сможешь предсказать его движения лучше чем движения базового актива. Тебе даже не потребуется MACD на ATR. Просто ATR имеет два значения. Высокое и низкое. На низком мы покупаем, а на высоком фиксируем прибыль. Опять я отсылаю к Макмиллону. У него хорошо описаны способы нахождения уровней волатильности. Глядя на «гримасу» волатильности, дружище, ты должен понимать, что значат слова нашей финансовой элиты что «волатильность на рынках будет расти». Это значит, что рынок будет падать.

( Читать дальше )

Здравствуй Дружок. После тяжелого и непродолжительного отдыха на Эгейском море, хочется продолжить. Если ты помнишь, мы об опционах. Именно так называется книга одного видного инвестора МаккМоллона. И вот, листая эту книжонку, я с ужасом понимаю. Что либо добавить не в моих силах.Не мой опыт, ни время работы на бирже, рядом не стояли. Я не знаю что сказать, но я скажу. Я скажу, что бы я добавил в философию торговли опционами. Я хотел бы посвятить это тем малышам, которые выкладывают свои топики: «Все достало, увольняюсь, надоело работать на дядю, буду делать бабки на биржЕ.» Надеюсь это будет актуально, так как начинается массовое сокращение зарплат и рабочих мест. Я пишу для начинающего малыша работающего на дядю и мечтающего стать милиардером на фондовом рынке. 
Если ты решил открыть свое дело, то стоит ознакомится с фундаментальной литературой. Например, работой Карла и Маркса «Труд и Капитал». Если толщина этой книжки тебя смущает, то я готов изложить ее коротко, одной фразой: «Если ты вложил миллион, это капитал. А получить его назад, это труд.» На базе этого принципа будем изучать опционы. Итак, дружок, ты капиталист. Философия капитала. Купить чей то труд и получить добавленную стоимость. Тебе необходимо набрать персонал, будь то пиццерия или авто сервис. Поставить задачу и платить з/п. Будет ли эта пицца продаваться, вашему повару по барабану. Но з/п он всегда будет просить повысить. И как это соотносится с опционом Колл? Вы нанимаете Колл. Это твой работник. Пока ты наслаждаешся всеми прелестями жизни будущего миллиардера, он в поте лица следит за ценой РИ. Как только цена пошла в выбранном тобой направлении, все. Ты огребаешь баблосы пачками и тачками. А он, бедолага, горбатится за свои две тысячи.

( Читать дальше )

Раскажите как правильно скальпировать? Скальпинг это Ловля Импульсов когда  появляеться  большой покупатель(илиПродавец) и скупает все, и мы идем вмести сним как на рисунке (2)   или Тупа  ждем сигнал на Разварот рынка закупаемся и ждем следущий разворот? как на рис (1)
 Пересмотрел много видео про скальпинг и нефига не понил

( Читать дальше )

. Ваши письма, дружок, помогают мне понять, что вам трудно понять. Хочу заметить, что я поставил перед собой задачу пробудить в вас интерес к опционам. Не научить и тем более давать торговые рекомендации. Однако, некоторые примеры, хочу выставить на всеобщее обозрение. Извините, без имен. И извините, если чем то  обижу.

Задача. При проведении торговых операций надо покупать доллар по 60 рублей. Если курс окажется около 80, то смысл бизнеса теряется. Как это сделать? Нам необходимо застраховать свои риски. Конечно, ни кто нам продавать доллар по 60 не станет. Нам необходимо получить комбинацию, при которой, нам должны доплачивать денег до покупки доллара. Скажем, доллар стоит 80, добрые дяди с ФОРТС дают нам 20 рублей. И мы покупаем один зеленый. У нас было 60, плюс 20 = 80 = 1 доллар. Это очень простая задача, собственно, для этого и были придуманы опционы. Сегодня фьюч 65, покупаем два опциона колл вне денег 66750 страйка, за 2000 руб, погашение сентябрь. Цена фьюча 80000 и вам платят 25 кусков. 80000-25000=55000 рублей за 1000 долларов. Конечно, меня спросят, а если цена останется на месте? Вы потеряете 2 рубля с доллара и для вас курс будет 67. А можно не терять? Можно. Продаем 4 колла 82000 декабря и от 0 до 97 у нас профитная зона. Но если доллар станет выше 97? Начнем терять деньги. Надо понимать, что риск будет всегда. Просто он будет другой. И если мы страхуем себя от падения рубля, то попадаем на его укрепление. Но, в отличии от фьюча, наш портфель не линейный. И теряем мы меньше, чем можем получить выгод.

( Читать дальше )

Здравствуй, дружок.

Прежде чем продолжить про опционы, я хочу вернуться к нашим медведям. Дело в том, что риск менеджмент в опционах можно считать не так как ты делаешь закрывшись в спаленке.

Но прежде результаты:

Спред дает минус 40 по коллу и плюс 130 по путу. Пока мы в плюсе 90 пунктов. А как там дела у медвежонка?

 

 С утра было хорошее движение. КУКЛ снял все стопы и бросился на север. На уровне 85500 наш мишка присоседился к КУКЛУ с расчетом увидеть своего родственника Белого медведя. Стоп он поставил на сильном уровне, судя по объему, куда КУКЛ вернуться не мог. В результате минус 1500 пунктов. Стало ясно, что надо работать в шорт. Вскоре, появился уровень для стопа и медведь зашортил 83000 со стопом 83650. На юг. Но на юге солнце быстро закатывается, вечерка не принесла желаемого результата в 1600 пунктов (1:3) Удалось получить плюс 500. ИТОГО 200 вчера минус 1500 плюс 500 = минус 800.

( Читать дальше )