Открытый Универсальный Робот – Основа робота

nction OnTrade(Trade)
if Flag_OnTrade == true then
--message(tostring(os.time(Trade.datetime)).." "..tostring(T),1)
— TT = os.date("*t",T)
— message(tostring(Trade.datetime.min)..":"..tostring(Trade.datetime.sec).." "..tostring(TT.min)..":"..tostring(TT.sec),1)
end
if Trade.trade_num == TradeNum or Flag_OnTrade == false or T >= os.time(Trade.datetime) then
return
end
--message(«TradeNum = »..tostring(Trade.trade_num),1)
Flag_OnTrade = false
TradeNum = Trade.trade_num
NEW_STOP_ORDER(p_classcode, p_seccode, p_account, Position)
end

и это даже работало и хорошо работало, но только на демке, на сервере разработчиков ) на реале у брокера функция врубалась в самые неожиданные моменды, что доставляло мне много радости ))) (ведь на реале) .

Поэтому я эти колбеки больше не использую, и не видел ни одного примера их удачного использования. Все реакции бота основаны на изменение баланса, чистой позиции по инструменту. так проще, но конечно медленнее, но у меня в сбере отложка иногда по пчть секунд исполняется, поэтому задержки в пределах секунды для такого режима торговли вообще несущественны..

--Параметры: p_classcode=«SPBFUT01» --Код класса p_seccode=«BRJ6» --Код инструмента p_account="...." --Код счета p_clientcode="...." --Клиенткий код p_count=1 --Размер позиции p_spread=0.15 --Проскальзывание p_sell_level_RSI=60 --уровень RSI, при котором продаем p_buy_level_RSI=40 --уровень RSI, при котором покупаем p_TRANS_ID=«2» --идентифкатор транзакций робота, нужен для того, что бы робот отличал свои транзакции от транзакций других роботов и ручных транзакций p_TRANS_ID_STOP=«3» --по работе со стоп ордерами p_stop_loss_level=0.15 --Уровень стоп лосса p_traling_stop_level=0.3 --Уровень стоп лосса, при котором мы «подтягиваем» стоп лосс p_file = io.open(«C:\\BRJ6\\userlog.txt», «w») — тут надо указать путь к файлу лога

--Служебные переменные is_run = true count = 0 in_trade = false --признак того, что мы в позиции order_num = "" --номер заявки по открытой сделке stop_loss_num = "" --номер стоп заявик по открытой сделке direction=""  --последний тип операции last_price=0 --цена последней сделки по стратегии in_set_stop_loss = false --признак, что мы в данный момнет ожидаем результата выставления стоп лосса

function main()  while is_run do   sleep(200)   robot()  end end

function to_log(a_msg)  p_file:write(os.date().."   "..a_msg.."\n") end

function robot()  local RSI=getNumCandles(«RSI»)  local N=getNumCandles(«Price»)  t,n,i=getCandlesByIndex(«Price», 0, N-1, 1)  RSI_t,RSI_n,RSI_i=getCandlesByIndex(«RSI», 0, RSI-3, 2)    --сигнла обрабатываем только если мы не в позиции  if not(in_trade) then   --сигнал на продажу (RSI пересекает уровень продажи сверху вниз)   if RSI_t[0].close>p_sell_level_RSI and RSI_t[1].close<p_sell_level_RSI then    Trade(«S»,count+p_count,t[0].close-p_spread)   end      --сигнал на покупку (RSI пересекает уровень покупки снизу вверх)   if RSI_t[0].close<p_buy_level_RSI and RSI_t[1].close>p_buy_level_RSI then    Trade(«B»,p_count-count,t[0].close+p_spread)   end     else    --проверить состояние стопа, не надо ли его сдвигать или изменить количество   stop_loss_control()  end    end

function fn(par1)  if stop_loss_num=="" then   return false  end  if tonumber(par1) — tonumber(stop_loss_num)==0 then   return true  else   return false  end end

function stop_loss_control()

 local N=getNumCandles(«Price»)  if N==nil or N==0 then return end  p_t,p_n,p_i=getCandlesByIndex(«Price», 0, N-1, 1)    local NO=getNumberOf(«stop_orders»)  local is_stop_order=true  if NO==nil or NO==0 then   is_stop_order=false  else   t_so =  SearchItems(«stop_orders», 0, NO-1, fn, «order_num»)  end    --если стоп лосса нет, то возможно, его надо выставить  if t_so==nil and is_stop_order then   is_stop_order = false  end  if is_stop_order then   if t_so[1]==nil then    is_stop_order = false   end  end    if not(is_stop_order) then     if in_trade and count~=0 then    if count>0 then     send_stop_loss(«B»,count,last_price)    else     send_stop_loss(«S»,count,last_price)    end   end   return  end

 to_log(«stop_loss_control найден стоп ордер count=»..count)  t_so_item=getItem(«stop_orders», t_so[1])  delta_price=0;    if count>0 then   to_log(«count>0»)   delta_price=p_t[0].close-t_so_item.condition_price;   l_direction=«B»  else   to_log(«count<=0»)   delta_price=t_so_item.condition_price-p_t[0].close    l_direction=«S»  end  to_log(«delta_price=»..delta_price.."    t_so[0].qty="..t_so_item.qty.."      p_t[0].close="..p_t[0].close)    if delta_price>=p_traling_stop_level or count~=t_so_item.qty then   to_log(«Послылаем новую стоп заявку price=»..p_t[0].close.." количество "..count)   send_stop_loss(l_direction,count,p_t[0].close)  end   end

function Trade(a_oper,a_count,a_price)  if a_count>0 then     --Сначала пошлем обычную заявку   t = {     [«CLASSCODE»]=p_classcode,     [«SECCODE»]=p_seccode,     [«ACTION»]=«NEW_ORDER»,     [«ACCOUNT»]=p_account,     [«CLIENT_CODE»]=p_clientcode,     [«TYPE»]=«L»,     [«OPERATION»]=a_oper,     [«QUANTITY»]=tostring(a_count),     [«PRICE»]=tostring(a_price),     [«EXPIRY_DATE»]=«TODAY»,     [«TRANS_ID»]=p_TRANS_ID    }   res=sendTransaction(t)      --заявку послали и сразу же мы оказались в позиции и будем в ней до тех пор, пока не закроется сделка   --или пока не будет доказано обратное (мы узнаем, что сделка не прошла)   in_trade=true      direction=a_oper   message(«Количество сделки »..tostring(a_count).."  тип операции "..a_oper.." Цена "..a_price,1)  end end

--Обработчик события сделки function OnTrade(trade)  nord=trade[«order_num»] --номер заявки  price=trade[«price»] --цена сделки  to_log(«Совершена сделка: номер заявки »..tostring(nord).."; цена "..tostring(price)..": количество "..tostring(trade[«qty»]))  if nord==order_num then   qty=trade[«qty»] --Количество бумаг в последней сделке в лотах   if direction==«B» then    count=count+qty   else    count=count-qty   end   send_stop_loss(direction,count,price)   last_price=price  end end

--Обработчик события создания стоп заявки function OnStopOrder(stop_order)      --бит 0 (0x1) Заявка активна, иначе не активна  if stop_order[«order_num»]==stop_loss_num and bit.band(stop_order[«flags»],0x1)==0x1 then   to_log(«сняли признак что мы в процессе выставления стоп оредра»)   in_set_stop_loss=false  end    --бит 0 (0x1) Заявка активна, иначе не активна,  --бит 1 (0x2) Заявка снята. Если не установлен и значение бита 0 равно 0, то заявка исполнена  --в этом случае мы считаем, что позция закрыта по стоп лоссу  if stop_order[«order_num»]==stop_loss_num and bit.band(stop_order[«flags»],0x1)==0x0 and bit.band(stop_order[«flags»],0x2)==0x0 then   in_set_stop_loss=false   in_trade=false   count=0  end end

--Удалить стоп лосс function delete_stop_loss(a_num)  t = {    [«CLASSCODE»]=p_classcode,    [«SECCODE»]=p_seccode,    [«ACTION»]=«KILL_STOP_ORDER»,    [«ACCOUNT»]=p_account,    [«CLIENT_CODE»]=p_clientcode,    [«TYPE»]=«L»,    [«OPERATION»]=l_oper,    [«STOP_ORDER_KIND»]=«SIMPLE_STOP_ORDER»,    [«TRANS_ID»]=p_TRANS_ID_STOP,    [«STOP_ORDER_KEY»]=tostring(a_num)   }  res=sendTransaction(t)  message(«Удаляем стоп лосс: сообщение »..res.."; номер "..a_num,1) end

--Послать стоп заявку function send_stop_loss(a_direction,a_count,a_price)

 to_log(«send_stop_loss in_set_stop_loss=»..tostring(in_set_stop_loss))

 if not(in_set_stop_loss) then     if stop_loss_num~="" then    delete_stop_loss(stop_loss_num)   end     if a_direction==«B» then    l_oper=«S»    l_count=a_count    dir=-1   else    l_oper=«B»    l_count=-a_count    dir=1   end      l_price=a_price+p_stop_loss_level*dir

  if l_count>0 then       to_log(«send_stop_loss Зашли сюда»,1)    in_set_stop_loss=true       --Пошлем стоп заявку    t = {      [«CLASSCODE»]=p_classcode,      [«SECCODE»]=p_seccode,      [«ACTION»]=«NEW_STOP_ORDER»,      [«ACCOUNT»]=p_account,      [«CLIENT_CODE»]=p_clientcode,      [«TYPE»]=«L»,      [«OPERATION»]=l_oper,      [«QUANTITY»]=tostring(l_count),      [«PRICE»]=tostring(l_price+p_spread*dir),      [«EXPIRY_DATE»]=«TODAY»,      [«STOPPRICE»]=tostring(l_price),      [«STOP_ORDER_KIND»]=«SIMPLE_STOP_ORDER»,      [«TRANS_ID»]=p_TRANS_ID_STOP     }    res=sendTransaction(t)    message(res,1)    to_log(«Выставли стоп заявку »..l_oper)   end  end

end

--обработка события транзакции function OnTransReply(trans_reply)  id=tostring(trans_reply[«trans_id»]) --Пользовательский идентификатор транзакции    to_log(«Обработка транзакции »..id)    --если это наша транзакция, обработаем ее  if id==p_TRANS_ID then   nord=trans_reply[«order_num»] --Номер заявки      to_log(«Обработка транзакции номер заявки »..nord)      --если заявка выставилась — запоминаем ее номер, иначе считаем, что мы не в сделке   if nord==nil or nord==0 or nord==«0» then    message(«Заявка не выставилась »,1)    in_trade=false   else    order_num=nord   end  end    if id==p_TRANS_ID_STOP then   message(«Сообщение транзакции стоп ордера »..trans_reply[«result_msg»],1)   nord=trans_reply[«order_num»] --Номер заявки      --если заявка выставилась — запоминаем ее номер, иначе считаем, что мы закончили выставлять стоп заявку   if nord==nil then    message(«Стоп заявка не выставилась »,1)    in_set_stop_loss=false    stop_loss_num=""   else    stop_loss_num=nord   end  end end

function OnStop(stop_flag)  is_run=false  stop_flag=1  p_file:close(); end