Я продолжаю расширять свой опционный портфель и заодно тестирую стратегию набора позиции на рынке акций через деривативы.
 Суть заключается в продаже путов вне денег с целью держать позицию до экспирации. Если опцион переходит в деньги, то я получаю базовый актив по приемлемым для меня ценам, а если опцион сгорает, то я зарабатываю премию, на которую продаю новые опционы следующей экспирации так же вне денег.
 При реализации этой стратегии на российском рынке возникают три проблемы:
   1) На опционах оочень мало ликвидности. По этой причине, на большинство акций, которые в данный момент торгуются по хорошим ценам просто нельзя выписать опцион.
   2) Опционы на фортс являются маржируемые. Это означает, что вариационная маржа рассчитывается на каждом клиринке, а не остается    «бумажной». Для таких опционов требуется больше обеспечения, и, следовательно, большие финансовые риски.
   3) На фортс торгуются опционы на фьючерсы на акции, а не на сами акции. Это так же добавляет рисков пересчета вариационной маржи. Но  на это следует обращать внимание когда даты экспирации фьючерсов и опционов сильно отличаются.

( Читать дальше )

Несколько раз уже натыкался на статьи на данном ресурсе о том, как тестируются торговые системы на основе скользящих средних, да и вообще любых индикаторов: люди программы пишут, изощряются в поиске оптимального тестера, котировки подготавливают определённым образом для того, что тестер их смог воспринять…. Ужас одним словом))) Решил внести свои три рубля в эту копилку...

Сам я тоже ещё очень давно столкнулся например с удивительным для меня тогда фактом того, что одни и те же параметры скользяшек например на евродолларе и фунте дают совершенно разные торговые результаты при тестировании. Я брал дневной график обоих инструментов и по логике вещей брал скользяшки с периодами 20, 40 и 65. 20, потому что 20 рабочих дней в месяце в среднем, 40 за два месяца, ну а 65 квартал. На евробаксе такие параметры работают хорошо. Эквити положительная, мало ложных сигналов, а на фунте это просто ад на земле. Даже при небольших лотах слив происходил бы за полгода. Я тогда чуть ли не бросил торговать, потому что понятия не имел, как подобрать оптимальный параметр для механической системы. Пришёл я тоже к тому, что метод перебора руками ужасен, потому что полжизни ушло бы на то чтобы просто протестить, а торговать когда? Плюс ко всему это всего лишь один инструмент, а движения хорошего на одном инструменте бывает приходится ждать месяцами, поэтому приходится перескакивать и на другие инструменты, а их тестирование это ещё время. Тестировать каждый руками сумасшествие. А для скользяшек желателен фильтрующий осциллятор, который показывал силу тренда, чтобы выходить из сделки пораньше и ему тоже параметры надо бы подобрать…

( Читать дальше )

стареющие сорокалетние мужики, убегая старости, подаются в триатлеты, при этом сами того не подозревая, сокращают свой век

думал я в очередной раз, читая эту книгу:

Эта книга в целом, подтвердила некоторые мои интуитивные догадки на счет здоровья, которые лично я вывел на основании своих жизненных наблюдений и логическим путем. Поэтому читать ее мне было приятно.

Как вы уже знаете, дорогие друзья, в этом году, в связи с активным старением моего организма, я окончательно зожнулся и начал собирать интересную информацию на эту тему. Сначала про книгу вам расскажу, потом несколько размышлений на тему долголетия.

1. Книга написана немецкими учеными еще в 2002 году. Это не какое-то попсовое околорыночное фуфло, написанное трейдерами-самоучками.
2. Основная идея книги:

Надо экономить энергию. Организм, как батарейка, имеет конечный запас энергии*. Чем больше человек расходует энергии, тем быстрее он стареет.

* один ученый даже подсчитал, что человеку отпущено за жизнь 25 млн Дж на 1 г массы дела.
Отсюда вывод = ключ к долголетию — пониженный метаболизм.

3. Отсюда вытекают все остальные идеи книги. Например, главная идея, касается питания — есть надо меньше 2000 калорий в сутки и есть надо легкую, желательно растительную пищу. Организм тратит много энергии на переваривание и на лишний вес. Будете жрать картофель фри, стейки и кока-колу — будете жить вкусно, но не очень долго. Поэтому в книге рекомендуется регулярно «поститься».


( Читать дальше )

Привет трейдеры!

Многие сомневаются что на сайте www.diverprofit.com на ежедневных скринах реальные сделки. Бытует мнение что кто то рисует каждый день треугольники в фотошопе.

И вот для особо недоверчивых, мы открыли мониторинг одного из наших торговых роботов DIVER PROFIT EURUSDv32

Теперь у Вас появилась возможность не просто наблюдать за скринами всех сделок на сайте, но и сравнивать их с результатами мониторинга  www.mql5.com/ru/signals/238422

C 01.11.2016 открыт реальный торговый счёт у нашего партнёра брокера ALFA FOREX, а мониторить его начнём с небольшого депозите 200 EURO с плечом 1: 100.

Хорошей торговли Всем!

Сегодня первый день я осмелился поставить торговых ботов на реал.
Боты на библиотеке Атентис  — писал сам с  сыном — под линукс, консольные.
День завершился штатно, позиция в плюсе. Маленький шаг к свободе.
Понимаю, что наивен.
И все — таки поздравьте и пожелайте ни пуха, а я пожелаю ни пуха Вам.
Спасибо всем, кто мне помогал и у кого я учился.
Silentbob (огромное спасибо), Сергей Павлов, ocnew с whotrades,  Dr Trend, ves2010, Анна Ф, стаый дед, Роман Андреев, Шкудор С.
в этом, самом меркантильном месте, я нахожу людей которые мне бескорыстно помогли.

Спасибо смартлабу, кого не упомянул сейчас  — все равно им благодарен.

Американский, да и европейский рынки, впрочем и другие достаточно четко отрабатывают уровни опорных точек.
Точки Пивот – точки сопротивления и разворота широко используются, так как очень эффективны и просты в использовании при составлении торговой стратегии. Их используют трейдеры, банки и финансовые институты, так как они являются индикаторами силы или слабости рынка. Точки пивот – основа большинства технических анализов. Точка пивот — это точка в которой медвежье настроение рынка сменяется на бычье.
Точка Pivot рассчитывается по формуле: Pivot=(High+Low+Close)/3 
High — максимум вчерашнего дня; 
Low — минимум вчерашнего дня; 
Close — цена закрытия вчерашнего дня. 

После расчета Рivot можно рассчитать уровни сопротивления и поддержки по следующим формулам: 
R1=2Pivot — Low 
S1=2Pivot — High 
R2=Pivot + (R1 — S1) 
S2=Pivot — (R1-S1) 
R3=High + 2*(Pivot — Low) 
S3=Low — 2*(High — Pivot) 
R1,R2,R3 — уровни сопротивления; 
S1,S2,S3 — уровни поддержки
тут можно скачать и посмотреть видео про пивоты, файл: Pivot_Points_HGB_BroCo_full_compressed

Условия торговли дейтрейдера.
(Техника)



( Читать дальше )

За все время на смарте не видил чтобы кто-то упоминал подобное о такой простой но рабочей ТС.Наверное все так банально? Значит многие зажрались).
Есть в этом мире граали, если конечно можно так назвать систему с макс просадкой 30% за 17 лет.
Естественно это контр тренд.Естественно все систематизировано.И естественно тем кто разрабатывает ТС она скорее всего известна, но суть не в этом, а суть в деньгах.Чтобы зарабатывать от 12% годовых в долларах по данной ТС нужно иметь как минимум 100000$(основная причина молчания о граале).
Инструмент абсолютно любой, но в данном случае Eur\usd.Сделка совершается один раз в день.
 Кстати грааль прямо в скринах-в таблице.Я даже не буду описывать.Все так банально...
Инструмент-EUR
Тест за -17 лет
Обьем= 1 контракт на фьюч EUR по расчету (12.5$)
Сделок всего= 4600
Общий профит= 17400 пунктов= 217500$
Макс просадка= 3000 пунктов(30%)
Чистый профит в год с учетом комиссии=12700$
График баланса ТС


( Читать дальше )

В данном ролике хорошо видно через опционы возможное движение фьючерсов на соевые бобы. Удобно смотреть в выходные опционные премии. Взаимосвязь фундаментального подхода на движении фьючерсов сахара и кофе. Статистические данные.



( Читать дальше )

    Примерно последние полгода наблюдается процесс «превращения» бывших спекулянтов в долгосрочных инвесторов. Поиск инвестиционных идей выходит из узких границ локального рынка и перекидывается на самый ликвидный, большой и с самой богатой историей рынок – американский. Теперь даже российские управляющие компании предлагают инвестировать своим пайщикам в акции американских компаний, создавая разные фонды от специализированных (например, инвестиции в акции технологического сектора) и заканчивая  общими фондами типа – «акции Мира», предлагая уникальные методики анализа и отбора акций в состав таких фондов. То есть, такая УК хочет поконкурировать с местными американскими игроками, используя свой локальный опыт управления активами. Насколько он будет успешным покажет время, но это напоминает поведение российских компаний, например, металлургического сектора, акционеры которых решили в 2008 году выйти за пределы российского рынка и купить активы в США. Причем сделали это очень талантливо – прямо на пике рынка. Чем эта история закончилась хорошо известно. Аналогично поступают российские портфельный инвесторы в лице УК, которые на пике рынка 2016 года создают фонды для инвестирования в рынок акций США. Также предлагаются различные идеи во что инвестировать на американском рынке лет так на 10, чтобы получить кратный рост своих инвестиций.

( Читать дальше )