Выручка РБК в 3 кв 2011 +29% 1 млрд рублей
Интернет выручка +34% до 637 млн рублей
ТВ выручка +34% — до 131 млн рублей
Пресса выручка +15% до 234 млн рублей
EBITDA -97 млн руб против -132 млн руб годом ранее
Рентабельность 3 кв ниже из-за 2 летних месяцев

Вывод: заниматься интернетом намного выгоднее чем ТВ или прессой (прим.ред.)
 
Выручка выросла так как:

• заполняемость медиаресурсов рекламы выросла (видимо спрос поднялся)
• цены на рекламу выросли с конца 2010
• в сентябре в связи с высоким спросом на интернет-ресурсах РБК цена рекламы выросла на 15-25% 

Планы

• допэмиссия весной 2013
• продажа непрофильных активов 

Герман Каплун:

• В ближайшие 2 года  доходы от рекламы будут расти, а компания будет стоить $1 млрд
• В 2012-2013 интернет = 85% доходов


• Тенденция перетекания рекламных бюджетов усилится в связи с большей эффективностью интернет рекламы. 
• Не прочь расти за счет покупок где-то на $40-50 
• Идет сделка по покупке ру-центра за 1 млрд руб.
• в ближайшие годы дивидендов не будет
• Чистый долг РБК $210 млн, но нет обязательств скорой выплаты

 

Здравствуйте! Представляю Вашему вниманию видео-курсы по программированию.
Курс рассчитан на людей, до этого не имевших опыта в программировании. Прохождения курса даст Вам необходимые знания для успешного старта в области создания торговых роботов. Прохождение каждой главы будет сопровождаться решением практических задачек. После просмотра видео-урока, Вы решаете Домашнее задание. После успешного выполнения ДЗ, вам предоставляют доступ к следующему уроку. Если у Вас возникают вопросы, Вы всегда можете обратится к преподавателю по электронной почте, Вам помогут.

Цель, которую мы преследуем в данном курсе — дать Вам хорошую базу знаний для программирования на языке C# и предоставить возможность развиваться в направлении программирования торговых роботов.
Подробная информация и запись на курс
stocksharp.com/lesson/course/Video.aspx

 

«Использование собственного времени позволяет трейдеру пользоваться запасным „индивидуальным“ входом.  Этот момент можно сравнить с кинотеатром, когда вся толпа ломится на сеанс через одну дверь.» 


Объем торгов — далеко не единственное объективное значение, к которому можно привязать время. Одним из популярных методов является формирование свечей по расстоянию, которое должна пройти цена. Обычно для этого используются графики «Ренко», которые присутствуют в большинстве программ для технического анализа. Но классическое Ренко обладает существенным недостатком — в нем не определена начальная точка отсчета, от которой необходимо откладывать расстояние. В варианте с объемом торгов я для этого использовал одну из естественных нарезок котировок — дневные свечи. А в этом случае удобнее взять более старший таймфрейм — недельный. Тогда точкой отсчета станет начало торгов каждый понедельник. Такой способ иногда будет накручивать одну лишнюю свечу каждую неделю, зато гораздо удобнее и практичнее. 

Вторым важным отличием от традиционного Ренко станет большая гибкость. Обычно новая свеча рисуется, когда цена пройдет фиксированное абсолютное расстояние в пунктах, без поправки на долгосрочные изменения. Более корректным станет использование адаптивного Ренко, когда расстояние будет определяться процентным изменением цены. Такой подход позволит анализировать продолжительные отрезки времени. Смотрим полученный график:

( Читать дальше )

Завершил второй цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

№20. Оценка волатильности внутри бара (торговый метод)
 
№19. Статистический трейдинг. Свежая и интересная идея для стратегии.
 
№18. Скользящие стопы. Сравнительный анализ 8-ми способов закрыть позицию.
 
№17. Неоспоримый постулат
 
№16. Перепутал, жадность, страх
 
№15. Об индикаторах
 
№14. Мешки для денег клиента
 
№13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать
 
№12. Изречения знаменитых (трейдинг, деньги, инвестиции)
 
№11. Роботы снимают скальпы или очевидные вещи про ЛЧИ
 

UPD: все остальные подборки по ключевому слову -ценная подборка
 

Через брокеа Open E Cry любой желающий и ПОНИМАЮЩИЙ суть может торговать опционами на фьючерсы.
Почему сделал такую оговорку на: «ПОНИМАЮЩИЙ суть»? Дело в том, что опционы на фьючерсы это производная на производную, то есть производная второго порядка. А это значит, что скорость изменения цены на эти инструменты на порядок отличается (выше) от скорости изменения цены на базовый актив. 
А увеличенная скорость изменения цены актива кратно увеличивает риски.
Поэтому еще раз хочу повторить: прежде чем начать торговать опционами убедитесь, что вы понимаете их физический смысл, что у вас достаточный капитал и вы осознаете возможные риски. 
 
Итак, вы определились, что вы готовы для торговли опционами — тогда в путь.
Чтобы получить доступ к торговле опционами надо их вытащить в таблицу котировок. Для этого переходим к этой самой таблице котировок (quote) и выбираем интересующий нас базовый актив. Пусть в нашем примере нас интересуют опционы на фьючерс мини сипи 500 (mini s&p 500):


( Читать дальше )

Я не читаю новости. Не знаю, что говорил последний раз Бен Бернанке, и когда он будет говорить в следующий раз. Я даже не знаю, как зовут главу ЕЦБ, и когда у них заседания соответственно  тоже не знаю. Не слежу за статистикой, не знаю экспертов в области финансов и не интересуюсь судьбой государственного долга Америки. Не помню когда в последний раз включал «РБК».

Много читаю, но не литературу по трейдингу. По трейдингу прочитал только «воспоминания спекулянта» и какую-то книгу по тех. анализу понял, что потерял время зря и больше не трогал подобные книги. Не посещал семинары, в записи правда один раз посмотрел Герчика. Я лично не знаком не с один трейдером и как вы уже догадались «наставника» у меня тоже никогда не было. Не спорю не с кем на форумах и не пытаюсь никому что-то доказывать.

Кстати, я слил свой первый депозит. После слитого депозита я не знал, что мне нужно «изучать», в голове не было ни каких идей, откуда бы можно было почерпнуть знания, и я стал открывать графики и смотреть на них часами, выбирая разные таймфреймы, просто тупо смотрел. Только цена, без всяких индикаторов и даже объемов. Многие трейдеры, которые торгуют на NYSE, пользуются так называемым «Level II», считаю это лишним инструментом.

( Читать дальше )

Реально интересно. Голосуем и каментим. ))) Если вашего варианта нет - напишите в каментах.

Это перепост с http://blogstocks.ru/blog/
Понравился текст, в целом согласен с ним. Конечно, для сМарт-Лаба, где 95% трейдеров торгуют внутри дня и одним инструментом фРТС может будет отторжение, но все же, сами себя не обманывайте. Я сейчас внутри дня не торгую, не получается, и хорошо, а то целыми днями сидеть перед монитором, тоже не гуд...

«Каждый хочет быть дейтрейдером. Позвольте мне рассказать вам про свои лучшие дни. Вы садитесь за свою торговую систему в 10:00. Вы ваша система подсказывает вам хорошие уровни, вы сразу же выставляете ордера и делаете серию быстрых входов по самым горячим акциям на рынке. К 10:45, вы не без оснований предполагаете, что самые интересные входы на сегодня вами сделаны и смотите на профит в $ 1800 день и радуетесь. Еще лучше те, истории людей, которые снимали 3000 $ от своих кредитных карт и «18 месяцев спустя имели $ 25,351,011.45 в банке!» В первый день я решил, что я выбераю путь дейтрейдера, это было 18 мая 2001 г. Я был очень взволнован, я даже не мог нормально спать по ночам. Это было невероятно то, сколько денег я собирался сделать.

( Читать дальше )

Есть много разных версий, насчет того, какого размера должен быть предельный убыток, но большинство предпочитают использовать 2% стоп. То есть выходить из убыточной позиции, как только цена опустилась на 2% ниже цены покупки. Строго говоря, это не самый эффективный метод расчета стоп-лосса, но он может спасти от разорения большинство трейдеров. говоря «трейдеров», я не имею в виду людей, обожающих увеличивать убыточные позиции. Их не спасет ничто, и их разорение это всего лишь вопрос времени. 

Но речь сегодня пойдет не об управлении капиталом, а о не менее интересной и важной вещи. Если с первой частью «золотого правила» все более-менее ясно, то вторая часть вызывает гораздо больше вопросов. «Тренд — твой друг» — вторая по популярности трейдерская теорема. Мы все хотим поймать долгую тенденцию, которая может принести наибольшую прибыль. Но как часто мы ошибались, выходя из тренда слишком рано… Обидно наблюдать, как растет цена акции, из которой ты только что вышел. Снова войти становится боязно, а смотреть на упущенную прибыль — просто не выносимо. Или бывает ситуация, когда сидишь в тренде до последнего. Сидишь так долго, что ситуация на рынке уже изменилась и трендовый поезд мчится в другую сторону. Прибыль от сделки, только что казавшаяся такой приятной и осязаемой, стремительно уменьшается. Трудно закрыть позицию, которая только что могла дать в два раза больше прибыли. Но еще хуже, если прокараулив нужный момент, нам приходится закрывать потенциально хорошую сделку с убытком. Знакомые ситуации, не правда ли?

Обе эти трудности легко решить, если протестировать свою стратегию на исторических данных и выбрать приемлемый для себя способ удержания позиции. Тогда сразу же станет ясно, на тренды какой длины мы можем рассчитывать, сколько от него мы будем терять и когда закрывать позицию с прибылью. В своей статье я хочу сделать обзор различных стратегий выхода из тренда, от самых простых до достаточно сложных. При расчетах я буду использовать следующие правила:

— тестирование будет проводиться на склеенном фьючерсе на индекс РТС, 15-минутные интервалы;
— открытие длинной позиции при обновлении 15-барного максимального значения по стоп-приказу;
— выход из убыточной позиции при достижении обычного 2% стоп-лосса;
— тестируется торговля одним контрактом, комиссия и проскальзывание не учитывается;
— делаю допущение, что инструмент «фьючерсРТС» является обычной акцией с ценой, равной значению фьючерса в пунктах. То есть все расчеты ведутся в рублях, гарантийное обеспечение и «плечо» не используются.

Итак, получен сигнал о том, что впереди нас ждет хорошее трендовое движение. Цена обновила локальный максимум, позиция открыта и выставлен защитный приказ на 2% ниже цены покупки. Если цена не оправдает наши ожидания и пойдет вниз, то мы примем небольшой убыток и будем терпеливо ждать следующий сигнал на покупку от своей торговой системы. А если цена пошла вверх, то мы начинаем считать прибыль и раздумывать, как бы выжать из тренда побольше и не передержать открытую позицию. 
Самый простой способ выхода из тренда — это дождаться, пока цена закрытия бара не окажется ниже определенной средней. Очень удобный и понятный в расчетах метод. Поскольку тренд по своей сути подразумевает восходящее движение цены, то последующие цены закрытия баров будут находиться выше предыдущих. Таким образом, среднее значение цен закрытия всегда будет ниже, чем цена закрытия последнего бара. Если же цена снижается ниже своего среднего значения, то нарушается основной принцип тренда и можно констатировать его окончание. Протестируем первую стратегию. 

№1 Выход из длинной позиции, если цена закрытия оказалась ниже своей скользящей средней. 

( Читать дальше )

Всем добрый вечер! ;)
 
       Правило «одной свечи» соблюдение которого позволит избегать вхождения в «Тильт»!
       Все предельно просто, и опираясь на это правило трейдер может в разы уменьшить нервозность, и приобрести психологическое равновесие! ;)
         
 
 

• Трейдер торгующий пятиминутную свечу согласно правилу «имеет право» совершитьтолько одну сделку на этой свече (!!!) (не больше! можно лишь вовсе не совершать сделок)

 
 


( Читать дальше )