Здравствуйте уважаемые участники смарт лаба. С вашего  позволения я продолжу описывать своё видение грааля и его составляющих.
Предыдущих 2ух частях в которых  я описал простой пробойный метод трендовых входов на основе которого можно построить торговый подход с положительным мат ожиданием. 
часть 1 
часть 2 

Грааль — это внутренне состояния равновесия во время торговли.

Сейчас речь пойдет о том как же математически проверить пригодность используемого Вами торгового подхода.
 Существуют множество подходов торговли с разным распределением вероятности прибыльных сделок и соотношением рисков. 

Есть системы где вы почти всегда будите правы используя усреднения позиций, но одна ошибка или продолжительный тренд вас уничтожит. Такие системы образуют колоссальную психологическую нагрузку на трейдера и ставят под удар большую часть средств (если не все).

Есть системы основанные на движении инструмента — на тренде. Данные подходы основаны на определение настоящего движения и совершения сделок в сторону основного движения. Этот метод подразумевает  хорошую прибыль в периоды сильных и направленных  движений, но  практически обречен на убытки в моменты низкой волатильности и бокового  движения.

( Читать дальше )

Начало: http://smart-lab.ru/blog/124205.php

Предыстория: http://smart-lab.ru/blog/122586.php



Часть вторая. Мерседес.
 
Звонил телефон и кто-то долбил ногами по двери. Звонили и били видимо давно и настойчиво. Я попытался оторвать голову от кровати, но прямо скажем попытка провалилась. Невероятным усилием удалось выдернуть провод телефона и я снова отрубился. Похоже что стучавшему скоро надоело, т.к. стук в дверь прекратился, но через какой-то время она распахнулась и сквозь пелену на глазах я увидел лысого седого. Значит все это мне не приснилось....
 
— Подъем, тунеядец! Это первое утро в твоей новой жизни. Оно же первое из тех, что у тебя остались.
 
Тон и энтузиазм седого не оставлял сомнений, что подъем состоится при любой погоде. Пришлось встать....
 
 Мучительно умывшись я вышел из ванной. Седой сидел и смотрел на моем телевизоре платный канал.


( Читать дальше )

Зачастую логичные опционные стратегии, которые первыми приходят в голову да и выглядят красиво — работают плохо. Обычно работает то, что выглядит плохо. Я хочу представить вам в рамках трекинга небольшого портфеля на S&P стратегию, которая выглядит настолько плохо, что наврядли кто-то решится ее открыть.
Идея в том, что SPY будет падать, а волатильность будет расти.
Покупаем календарный спрэд через месяц — Июль/Сентябрь 163/157.
Short 3 Jul 163 Puts, Long 5 Sep 157 Puts общий дебет счета 902 или 887 без комиссии.


Магическая цифра — больше 902 я не потеряю, однако профиль выглядит дико :)
 
Если июль растворяется, то у нас есть еще возможность продать август против сентябрей. Ну все это хозяйство сводится к тому, что я беру очень много веги. Рост волатильности меня будет очень сильно поднимать, риски понятны даже если позицией не управлять.

( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые участники смарт-лаба. Из — за отсутствия какого либо писательского слога и практики написания первая статья вышла не совсем такой информативной как я хотел… Учитывая пожелания в  коментариях предыдущей статьи исправляем этот пробел
 СТАТЬЯ НАПИСАНА НЕ В КАЧЕСТЕ РЕКЛАМЫ. БАБОС В ДУ Я НЕ БЕРУ. ЛИЧЬНОСТЬ НЕ ПУБЛИКУЮ, ИЗВЕСТНОСТИ НЕ ХОЧУ.
Просто логин, просто статья! Для не любителей прилюдий читать с моммента «Правила входа в рынок на покупку :»

Всё, что написано ниже — результаты многолетнего труда (перепробовал все, а в результате оставил минимум) обычного человека без какого ни будь экономического образования. Если кому то покажется, что то что он прочет ниже полным бредом, водой, кашей, пустышкой или еще какой ни  будь белибердой — я могу сказать следующее... 

Я абсолютно точно уверен, что с подошью данного алгоритма можно стабильно получать прибыль из рынка. Вся

( Читать дальше )

Грааль…

Его я искал долгие годы (у меня ушло на это более 5-6 лет, точно не помню когда я осознал, что нашел то что искал. Скорее всего понимание этого пришло постепенно) .
Что такое грааль и где  его искать  я расскажу дальше. Но хочу  сказать, что путь к Граалю у всех ОДИН И ТОТЖЕ (но каждый проходит его по разному) – просто в конце этого пути каждый найдет СВОЙ ГРААЛЬ. Я лишь покажу, что обрел я и какой дорогой шел к этому, а выводы  делать Вам самии.
 Хочу сказать, что я являюсь безработным уж как 2 года. Рынок мой единственный источник дохода (поправка – я не миллионер  который катается на яхтах с  голыми тетьками и слизывает с их пупка соль после выпитой тыкилы. Я простой обычный Россиянин, со  средним достатком, поддерженой иномаркой и пока даже без своей квартиры… Но с хорошими перспективами на бедующие (дай бог… дай бог)).
 Буду стараться излагать все доступно (хотя не обладаю такими данными)… Прошу простить мне мою орфографию, пунктуацию и ломаный слог изложения (зато все идет от души и чистого сердца).

( Читать дальше )

Работал, затем разъединили. Пытаюсь подключиться пишет, что я уже работаю в системе, и тут же выскакивает ошибка, что нет соединения № там какая то. Брок БКС. Позвонил в офис, говорят надо подождать, там сбой в программе. Сижу жду, а тут Ри посыпался, ладно хоть в кеше сидел

PS Спустя 20 минут подсоединился. Все ок. Депо на месте

История одного управления. «За кадром» управления (часть первая, 2008-й и позже) 
# 27.04.2011 11:20С точки зрения представления результатов моего управления эту часть заметок можно было бы и не писать. Ведь результаты моего управления в этот период подробнейшим образом представлены в цикле заметок в Блоге под общим названием «Системный трейдинг». Если дополнить их четырьмя небольшими замечаниями, связанными с постоянным плечом, комиссией брокера, управлением большими счетами и большим числом счетов, то «картина» моего управления будет совершенно законченной. Но впереди был кризисный 2008-й, который дал немало полезных «уроков». Собственно этим «урокам» я и посвящу большую часть этой заметки.

( Читать дальше )