Итак, сегодня весь день работал, к компу подошел к 17-00. Свои 2 000 рублей отспикулил. Скрин ниже! 
.
.
Кстати, у меня есть еще мотивация для профитной торговли. Многие для мотивации выводят раз в году  деньги и раскладывают их по комнате. 
    Что делаю я!??
Я в типографии заказал тысячу этикеток-самоклеек с 10-ти копеечеую монету с логотипом

( Читать дальше )

Обновил таки виджет. (UPD Теперь их 6 штук!)
Теперь он шаблонный — и вы можете просто попросить меня сделать какой вам надо — хоть 10 разных штук и загрузить себе на начальную страницу Яндекса. Если вдруг время последней котировки остановится — просто обновите страницу Яндекса — бывает браузер может перестать обновлять скрипт. 


В проекте: все связки — базовый актив + фьючерс, будут в одном виджете с дополнительными расчетами.






( Читать дальше )

Наш герой Себрбанк. Ну кто бы думал иначе.  5 триллионов денег народных под щадящие проценты. И вот как они, народ, себя уговариваю в Сбере деньги хранить, а? Знает кто  ? 
 Если рассматривать топ 10 банков, то очень хорошо видна вся убогость и сирость нашей банковской системы. На депозитах 10 банков находится 7 трл. 770 млрд. народных денег, из которых 5.450 млрд. контролирует Сбер. 
 70% ! 
 А если к Сберу добавить (а что бы не добавить, свои же)  ВТБшные 950 млрд, ГПБшные 250 млрд, Россельхозбанковские 174 млрд, то будет понятно что в 10-ке самых депозитных банков 88%! собрано госбанками.  Вобщем говорить о том, что наша банковская система хоть чуть самодостаточна и независима очень сложно. 
Если сложить все  банковские депозиты, то наберется 12 трлн. 466 млрд. Всего. Больше 50% за Сбеором и Ко. 
Общий объем депозитов банковской системы вырос на 180 млрд. рублей за май. 


( Читать дальше )

Начало: smart-lab.ru/page/gnom/


Часть десятая. Танк
 
 
Седой не проявился и на следующий день.
 
Я маялся от штанги к компу, не зная чем себя занять. Уходить из виллы я не решался, максимум до магазинчика — вдруг вернется седой или позвонит ОД с каким-то поручением.
 
ОИ коллов между тем продолжал расти. Кто-то методично подкупал все крупные аски. Я проверил форумы — оказывается эта тема уже неделю обсуждается в штатах. Люди арбитражат улыбку с другими эмитентами из РФ, другими компаниями из отрасли, кто-то просто наливал на биды, желая сделать легкие деньги продавая по воле сначала 200, затем 300 и сейчас уже около 500. Популярный блоггер советовал беспроигрышную комбинацию: покупался 1 сток против 10 коллов со страйком 20. Это давало 3 доллара премии, а в случае роста — брейк-ивен был выше 21. И это если не хеджить дельту. В общем я как-то проморгал тему с коллами и теперь с интересом наблюдал ее развитие. Общий ОИ коллов (90% из которых deep and very deep OTM) превысил 50 тысяч шт. (5 млн. акций).


( Читать дальше )

Как всегда предупреждаю: данные меняются очень часто в зависимости от сентимента и фундаментального фона. Данные по расположению спроса и предложения в шести европейских банках выглядят следующим образом:


( Читать дальше )

Начало: http://smart-lab.ru/page/gnom/

Часть восьмая. Дмитрий Олегович
 
Российский рынок развернулся. После ралли с минимумов 2009-го ожидалась коррекция. Все-таки рынки и многие акции более чем удвоились. Пополз вниз и наш сток. К 5-му июня вернулись на уровень 24, закрыли гэп, стало быть.
 

Новостей из Москвы не было. Покидать пост команды тоже не поступало, так что мы ждали. Седой приволок железяку, которую обозвал штангой, и заставлял меня ее выжимать.
 
— не будешь богатым, по крайней мере будешь сильным. А сильный и умный — это даже лучше чем богатый. — сказал он, и соорудил в тот же день турник. Мой первый рекорд был 3 подтягивания.


( Читать дальше )

Идея такова. Сегодня м/м (маркетмейкер) котировал у 130 000 страйка кол 130 по 3700 и пут 130 по 3700. Суммарно получается 3700+3700=7400. А это значит, что м/м не видит к 15 июля рынок значительно дальше чем 130000-7400= 122600 низ и 130000+7400=137400 верх. получаем примерный диапазон на сегодняшний день 10 000 п/п. колебаний с учетом прикрытия позиций по коротким продажам опционов и стопарей возможно проскальзывание 2-5тыс пунктов. Из этой гипотезы есть три варианта игры стредлами в 130 страйке.

1. Продаем сейчас кор 130 стредл и держим несколько дней в расчете на то, что рынок будет топтаться некоторое время около 130 страйка. Если так и будет мы получим часть временной премии от ее распада. Не нужно держать проданный кор/стредл долго его нужно будет прикрыть. Рынок обязательно двинет в какую-либо сторону и будет некомфортно сидеть в этой позе.

2. Покупаем стредл 130 сейчас. Просто ждем движухи в течение месяца за указанный диапазон ниже 122600 или выше 137400. Если движуха не начнется в ближайшее время, могут начаться самоистязания типо какого черта я его купил 19 июня 2013 года и т.д. и т.п. Можно не выдержать и все продать с небольшим убытком. Это считаю не правильно уж купили на движение в течение месяца лучше сидеть стиснув зубы. Все-равно все не потеряешь экспирация произойдет не точно в 130 страйке. Крыть длинный стредл считаю нужно обязательно если будет прибыль. Т.е. не сидеть в нем до экспиры. Где и когда я не знаю-не провидец. Решение придется принимать по месту.

( Читать дальше )

У всех на устах неадекватное поведение рубля к доллару в последние несколько дней и особенно много вопросов по поводу прошедшей экспирации.  Пал жертвой немного залетел на ней, но рубль коррекции за 2 дня не укладывался даже в самый печальный из моих сценариев.
Каюсь, влетел, но не сильно, отдал весь профит взад :)

Итак, как бороться за сентябрь. Прогнозы от 33 до 34 руб, рост скорее монотонный, но постепенный с периодическими корректосами и правдорубскими лозунгами ака ЦБ корректирует верный путь :)

Ну короче спрэда в сентябре много, 32500 стоит форвардная цена при споте 32 000 нуц чтож, такова плата за плечо. Рисковать сильно не хочется. Предлагаю рэтио.
32500 на деньгах колл и перекрываем это добро 33500 в двойном размере.
Итого риск слева около 20 000 руб, риск справа много и тяжело ровняемый при резком росте, но вполне управляемый если в позу не класть более 30% счета, чего бы я вам и рекомендовал.
Всем успехов!
 

Начало истории и все части теперь тут: http://smart-lab.ru/page/gnom/


Прошу заранее особо пытливые умы не пытаться искать прорехи сюжета. Я не планировал давать никаких комментариев до 22 числа, но, видимо, придется. Конкретно эта история является коктейлем из нескольких реальных, поэтому, например точный тикер акции вы, увы, не найдете. Его нет. Хотя, признаюсь, несколько кусочков пазла уже разгадано (Тиньков, NN..) Мне очень приятно, что помимо оценки художественной части, возникают дискуссии и по технике (жаль, был удален вчерашний пост). Я надеюсь, в этих спорах люди будут узнавать что-то новое и благодаря этому не будет заявлений, что смарт превратился в избу-читальню. 

PS: и заранее прошу прощения за подпорченные в этом посте графики. 


 Часть шестая. Олег Дмитриевич.
 
На следующий день произошло нечто непредвиденное. С (американского) утра начались покупки, причем не смотря на мои попытки повтыкать дерзкому бычку, биды снова появлялись в стакане, снося походя несколько асков. Я позвонил седому (он стал часто пропадать, иногда до самого вечера):


( Читать дальше )

В воскресенье моему папе исполнилось 75 лет. Выпил водочки. В понедельник девочки звали на речку — не смог сесть за руль. А раз никуда не ехать — выпил водочки. Пьяный за рулём — преступник, поэтому и сегодня не поехал. Раз не нужно ехать — выпил водочки. Вот это и есть тренд.