Тем, кто не читал предысторию: 

http://smart-lab.ru/blog/141904.php
http://smart-lab.ru/page/gnom

 
— На вечер ничего не планируем, Седой зовет в ресторан.
 
Вика подняла на меня большие глаза и удивленно хлопнула ресницами. — У него же вроде зимой день рождения? У Алисы тоже. Что за повод?
 
— Воскресный вечер, давно не виделись… почему бы не встретиться?
 
— Брось. За последний год в ресторан он звал ровно два раза. И второй раз, на день ВДВ мы, слава Богу, отмазались. Что за повод?
 
— Ну… да, есть повод. Я бы конечно это поводом не назвал, но Седой считает что надо отметить. Короче, сам все расскажет.
 
 
 

( Читать дальше )

Может быть уже кто-то и знает, но я на Смарт-Лабе не нашел.
Это перепост с habrahabr.ru У Федрезерва США кто-то украл. Семь милисекунд
=================================================
18 сентября американский «центральный банк» — Федеральная резервная система — выступил с заявлением о том, что не будет сворачивать свою программу разбрасывания денег с вертолёта «количественного смягчения», в рамках которой в американскую экономику вкачивается 85 млрд долл. ежемесячно.

Хабр — не экономический сайт, поэтому не будем говорить ни про споры экономистов о «затягивании поясов» в кризис против идеи «накачки» экономики деньгами, ни про современный капитализм в целом. Интересен процесс и его технологическая изнанка.

Для биржевого игрока новость о том, будет ли ЦБ тратить 85 млрд практически бесплатных денег или нет — очень большая. Нет, правда, очень-очень большая. А поскольку современная западная биржевая культура к инсайдерской торговле

( Читать дальше )

Друзья, вы о чем?  О том, как заработать на рынке?  Давайте рассуждать…
Вначале о допущениях.
Dr-mart:
— бесконечное усреднение
— бесконечный капитал
— бесконечный шорт.
— глобальный боковик
…
Поступим аналогично. 
Допущение:
В западной экономической социологии утверждается, что фондовый рынок представляет собой  аутопоэзный объект (ссылка на wikipedia для простоты понимания).   Этот термин введен в научный обиход в начале 1970-х годов чилийскими учёными У. Матураной и Ф. Варелой и  означает «самопостроение, самовоспроизводство живых существ, в том числе человека, которые отличаются тем, что их организация порождает в качестве продукта их самих без разделения на производителя и продукт».
Более того, дальнейшие исследования показали, что не только сам человек, но и результаты его труда (опредмеченная  сущность человека (Г. Гегель))  представляют собой аутопоэзные объекты. Они живут самостоятельной жизнью и каждому отдельному человеку противостоят как самостоятельные сущности со своими внутренними законами, о наличии которых создатель  (человек)  может даже не подозревать. 


( Читать дальше )

Эта история началась в конце июля. Седой, откинувшись на кресле, смотрел на мерцающие мониторы и прыгающие котировки наших маркет-мейкеров и вдруг сказал:
 
— а спорим, я напишу робота, который будет делать по пол процента в день?
 
— в смысле? У нас и так система делает не меньше. — Я посмотрел на него с непониманием.
 
— ну, что все твои умные железяки заточены под профит, это понятно. Навороченный HFT, маркет-мейкинг, фронт-раннинг… А я сделаю простого робота. В экселе.
 
Седой смотрел на меня серьезно. Похоже, он не шутил.
 
— давай. На что спорим?
 
— смотри. В сентябре будет ЛЧИ. 90 дней. Около 60 торговых сессий. Если я зарабатываю без рывков в кривой эквити 1.005^60 = 35% — то ты (последовало условие).
 
— Нихрена себе! Леха, а губа не треснет?
 
— то есть признаешь, что я смогу? — Седой выглядет нахально, глаза светились молодецким задором.
 
— и робот будет написан в экселе? И даст в среднем 250% годовых?
 
— Ну да. 1.005^250=3.5, то есть да, 250% годовых. Главное стабильно. Ты мне только гейт прикрути, чтобы заявки побыстрее, чем через квик посылались.
 


( Читать дальше )

для любителей поторговать новости, которых все меньше и меньше в последние годы, публикую календарь событий на сегодняшний день — день начала сворачивания QE3, или как его прозвали в народе Fed tapering.



Так выглядит распределение ожиданий по выкупу MBS — большинство опрошенных экономистов считают, что сокращать в сентябре не будут.

( Читать дальше )