Делюсь одним из методом, который сейчас исследую и тестирую. 

Исследуемый инструмент — rih4
метод — анализ баланса зарегистрированных заявок на кулю и продажу.

Есть три типа заявок — зарегистрированные заявки, которые отображаются в окне котировок, условные заявки, хранятся на сервере quik (как пример) и намерение трейдера совершить сделку. Условные завяки, так же как и намерения вытекают из текущего состояния рынка, так что смею предположить, что в этом театре заявки на покупки и продажу — вешалки, с которых все и начинается. 

Инструментарий системы QUIK позволяет построить сводный график зявок на покупку и продажу. Выглядит это примерно так:



( Читать дальше )

http://kuap.ru/banks/2968/balances/ 
http://cbr.ru/credit/101.asp?regnum=2...t=20140101 
Как мы видим Банк в декабре сократил кредитный портфель почти на 2,5 млрд (вероятно около 1,5 млрд было продано по цессии (обороты по 61209)). Похвально для банка испытывающего проблемы с ликвидностью, но вот деньги до клиентов не дошли. А банк решил приобрести ценные бумаги, хорошие бумаги (гос и муниципальные облигации (обороты по 50104 50105)) на 4 105 571 из них 3 840 540 передал по операциям РЕПО (50118), остальное вероятно продал. 
Но самое интересное сколько денег привлек в обмен на столь солидный портфель ценных бумаг? Счет 43703 — 1 951 152 рублей на срок от 31 до 90 дней. В результате этой вроде бы вполне рыночной операции, банк потерял ликвидность на 1,9 млрд (дисконт по операциям РЕПО 44%). 

После отзыва лицензии Банк не сможет исполнить вторую ногу РЕПО, и дисконт превратиться в чистый убыток. 
И из конкурсной массы уйдет 1,9 мрдр рублей, сможет ли АСВ отыграть эту сделку большой вопрос, и даже если отыграет, то, вероятно, что счастливый обладатель дисконта скоро подаст на банкротство.

Сегодня состоялся второй (и, к сожалению, пока последний) семинар из цикла семинаров Сергея Елисеева «Системная торговля опционами». Как и после первого семинара, не  могу не восхититься  качеством  предоставленного материала.
Главное, что  наконец-то стало понятно, как ничтожны были мои знания  этого предмета, как  примитивны последние рекомендации Седого, как это все на самом деле не просто. И как еще придется  учиться и учиться. Но уже легче, такое впечатление, что какая-та пелена упала с глаз и можно двигаться дальше.
С одной стороны жаль, что я не услышал все это раньше, с другой стороны, не имея никакой предварительной практики, скорее всего большинство сказанного прошло бы мимо ушей. Так что лично для меня этот семинар оказался, надеюсь,  очень своевременен.


( Читать дальше )

Доброго здравичка всем, это Седой. Решил попробовать себя в образе писаки, как и мой младший брат по разуму. Пока его рядом нет расскажу вам как заработать немного бабосов на простом эффекте. Те, кто могут хеджить свою позу по любой воле — делают все очень просто. Продаем 135х (или 125-140) и хеджим их по 10-й воле например, короче ниже чем 20. Рынок походу стоит, так что такая тема оправдана. Дальше варианта два: на следующей неделе парни которые освободили ГО от февраля поймут что вола на марте 25 — это перебор. И прокатитесь на воле 2-3 процента. Уже профит. Или рынок куда-то вильнет хвостом. Тогда попадаем в отличный момент для голой продажи путов или коллов (смотря куда вильнем). Дальше спрашиваете гномяку, как роллировать да пирамидить. Да, тем парням которые хеджить не умеют, зато тоже хотят бабла: продавайте просто 125-140, процентов на 10 депозита и сидите скучайте. Уйдет в сторону — добавитесь. Ну вроде все. Целую в десны, камрады.   

Муханчиков — это человек-смартлаб, который всех нас мотивирует своими успехами!:)
Более того, имидж Муханчикова настолко интеллигентен и позитивен, что его успех не вызывает ни у кого зависти и злости, как у нас тут принято обычно к сожалению.

Сегодня Александр любезно принял небольшое участие в рубрике Профессионалы отвечают.
Поскольку Саша пишет на смартлаб редко, я решил тут обобщить его каменты в одном топике.
Кстати, чтобы почитать чьи то каменты в одном месте, введите в консоль <CMT @Мухан...>

Поехали!
На этом скрине и были сделаны мильены:



сижу на стареньком SmartTrade на запасном канале брокера, ни о какой плазе2 речи не идёт
рабочий стол у меня уже не меняется с июня 2008 года
(поэтому справа есть свободная область — раньше у меня был монитор 19", сейчас 23". Зато там я смотрю видосы и фильмы :)) ).
Тут еще лишнего много, убрать ленюсь — график ММВВБ, таблица всех сделок с фильтром от 50
торгую каждый день сейчас. когда-то минут 15, когда-то несколько часов.
На поподыри не смотрю. да мне и того что у меня на рабочем экране половина не нужно.

не считаю себя скальпером, активный интрадей — вернее -)
трейдинг лишь деньги приносит, с других начинаний пока прибыли нет
сейчас от новостей мало что зависит, не ходим как в прежние времена
плечо — зависит от паттерна. порой использую 1, порой 2, редко 10.
в сделке — тоже зависит от паттерна. 
жёсткого усреднения» — усреднение есть далеко далеко не всегда, оно не произвольное, а по паттернам. и у каждого усреднения\позиции\сделки есть жёсткий стоп
усредняюсь только если паттерн срабатывает новый.
выпрыгиваю — по паттерну \ по макс убытку на сделку. порой 1%, порой 50пп.


Советы:
тестируйте всё что приходит в голову — так будут появляться новые идеи.
чем больше тестируете — тем больше узнаёте нового.
В этом году цель — увеличить доход в 2 раза при снижении рисков в 1.5.
ну и для того, чтоб понимать куда идёт тренд не обязательно смотреть на дневной \ часовой график ;)

ВТБ прислал ответ на претензию по НДФЛ (суть в моих предыдущих постах)

Банк отписал что строго исполняет Налоговый кодекс и статью 214.1 п15. Где сказано, что сальдирование только в конце налогового периода.

Я посмотрел, это изменение внесено как раз недавно, в последней редакциии.