Всё гораздо хуже!

реальная вероятность исполнения намного ниже — от 10% до 20%.И это в случае удачи.

Ещё ниже! Уж поверьте практику с CME.

А многие случаи исполнения будут «токсичны» — ордера на покупку исполнятся как раз перед движением рынка вниз, а ордера на продажу — перед движением вверх.

Реально почти все случаи исполнения такими и будут.

Один из путей учесть эту проблему — это сделать намного более консервативное допущение, что ваши лимитные ордера будут исполняться только если цена пересечет их.

Не поможет! Это только примерно для наглядности, но по факту всё будет ещё хуже!

А дело вот в чём. От ордера «случайного участника» в стакане ES на CME маркет-мейкер убегает и придерживает цену над ордером (проверьте сами — это элементарно). Придерживается при этом даже базовый расчётный индекс S&P500 во время амерской сессии, а во время европейской — придерживается вся связка DAX-ES и цепочка! Придерживается ещё как!
И вот что будет:
1) исполнение на сильном прорыве сразу в убыток;
2) никакого исполнения не будет.

Ценами на фьючерсах кукл манипулирует только так.
Не, ну кто Вам даст ловить все зигзаги цены? =)
Мало того, если исполнять по рынку, то рынок зажимают и увозят в убыток надолго. Пытаются высадить.
Иначе это была бы бесплатная раздача денег всем желающим со стороны.

Вот такая реальность CME