Летнее ралли закончилось и тренд развернулся, принеся странную корреляцию рынка облигаций и рынка акций — отмечает в своем отчете Goldman Sachs. В результате, фонды, специализирующиеся на паритете риска, серьезно пострадали и несмотря на то, что цены на облигации могут вырасти в концу года, длинный конец кривой доходности может оказаться под большим давлением, в то время как короткий конец — крепко удерживается центробанками. Голдмановский сентябрьский отчет о портфельной стратегии призывает увеличивать денежную позицию, при этом незначительно наращивая позицию в акциях.

Последний раз сопоставимые по масштабам денежные вливания ЦБ осуществлял в декабре 2014 года, накануне «черного вторника» с обвалом рубля до 80 за доллар.

Интересная книга, и пусть это прозвучит несколько пафосно, прочитав ее, начинаешь немного по-иному оценивать мир и события. Автор постепенно подводит к основной мысли — вся жизнь состоит из бесконечного числа случайных событий, которые, согласно закону больших чисел, стремятся из хаоса жизни в пределе прийти к идеальному равновесию. Данная концепция замечательно подходит и к трейдингу. Главное не плыть по течению, отдавая все на волю случая, а пытаться управлять этим самым случаем, используя свои знания и умения.

• выбор участников со всех трех рынков
• отображение сделок участников на графике инструмента, его текущей позиции, PnL и просадок на разных свечках и с выбором диапазона дат
• статистика участника (по дням, по сделкам)
• графики кумулятивной доходности, доходности и просадок по дням (после 5 дней конкурса)
• срез всех участников рынка (положение выбранного участника относительно всех участников, по стартовой и доходности)
• выгрузку всех графиков и таблиц в формате html или docx