Привет, друзья. Много было постов о полезных ресурсах для трейдинга и сегодня я решил добавить еще чуток полезняшек для всех нас.

www.freestockcharts.com

Горячие кнопки Метатрейдера (МТ4) для ускорения процесса работы. Всем в помощь :-) Сохрани и используй!

F11 – убирает панели инструментов, оставляя не экране только графики/вызывает панели инструментов
Ctrl+T – вызывает окошко «Терминал» где находятся вкладки с вашими открытыми сделками, историей и т.д / закрывает окошко
F9 – Вызов окошка для открытия сделки или установки отложенного ордера

Alt+F4 — Закрыть терминал
Alt+1 — Бары
Alt+2 — Свечи
Alt+3 — Линии
Alt+"-" — Закрыть, восстановить… окно
Alt+W — Выбор окна
Пробел, Энтер — изменить на графике валюту и период
Ctrl+M — Котировки
Ctrl+N — Навигатор
Ctrl+B — Список объектов
Ctrl+L — Обьем
Ctrl+H — Заголовок
Ctrl+G — Сетка
Ctrl+F — Перекрестие
Ctrl+S — Сохранить как
Ctrl+D — Окно данных
Ctrl+Tab — Выбор окна
Ctrl+F6 — Выбор окна
Ctrl+F10 — Работа в меню без мышки
Ctrl+P — Печать
Ctrl+O — Настройки
Ctrl+I — Список индикаторов
Ctrl+Y — Показать разделитель периодов
Ctrl+R — Тестер
Ctrl+E — разрешение советнику торговать
Ctrl+W — закрыть активное окно котировок
Ctrl+F4 — закрыть активное окно котировок
F1 – Справка
F2 — Архив котировок
F3 — Глобальные переменные
F4 — МетаЭдитор
F5 — Следующий профиль
Shift+F5 — Предыдущий профиль
F8 — Св-ва окна
F10 — Окно котировок
F11 – убирает панели инструментов, оставляя не экране только графики
Ctrl+T – Окно «Терминал», где находятся вкладки с вашими открытыми сделками, историей и т.д
F9 – открытия сделки или установки отложенного ордера
F12 — Сдвинуть вперед на 1 свечу
Shift+F12 — Сдвинуть назад на 1 свечу 

После долгих метаний и экспериментов я потихоньку пришел к 3 простым вещам — индекс, портфель, ребалансировка.
1. Индекс — нечего пытаться его обогнать и лудоманить со стаками. (Правда в малом портфеле еще пытаюсь это делать с етфами отраслей/стран/размеров). Но чувствую что скоро подобью статистику и плюну, оставив только SPY/MDY/IWM.
2. Портфель решает. Когда у меня абсолютно не кореллирующие активы то любые маркет крэши выхывают только сонное зевание. Например сейчас у меня: индекс, трежерис, золото, нефть, палладий, литий, некоторые ЕМ страны.
Конечно мой портфель не скачет на +1..3% в день, но и не валится на -1..5%.
3. Ребалансировка. Про нее как нить в другой раз, тоже есть идейка. Но смысл 1, максимум 2 раза в год.

Но пост не о том. Меня регулярно мучает вопрос — как покупать в портфель (из доходов реал биза), чтобы не переплатить и оптимально войти.
И пока пришел к наблюдению (за 2+ года) что покупать надо на ПАНИКАХ, и точно не на оптимизме! Каждый год рынок дает возможность для 2-3 покупок в год. И это логично, с точки зрения комиссий. Чтобы не платить малую комиссию дешевле покупать 3 раза в год, а не 12 (я не в ИБ и не смогу туда зайти по своим причинам).
Как результат построил такую системку, посмотрим как проявит себя дальше. Пока удалось только хорошо вскочить на трампралли.

Мимо меня в бумажном, электронном, вербальном и разве что не тактильном виде пролетают, проносятся, проплывают, протаскиваются и проковыливают туда-сюда многочисленные предложения дать денег на алгоритмическую торговлю (чем угодно – акциями, валютой, нефтью, деривативами и пр.). Предложения разные – безграмотные и очень аккуратные, с указанием подтвержденной успешной истории и без таковой, для ритейла и для крупных клиентов. В обратную сторону мимо меня летят мнения инвесторов – от «как это круто» до «опять мошенники спамят». Я по роду службы хорошо осведомлен вообще о управлении инвестициями и в частности о алгоритмических стратегиях – может быть пора мне высказаться по поводу гомеопатии, астрологии, алгоритмов инвестирования.

Рынок инвестиций огромен и игроков на нем очень много – просто как в живой природе. Относительно реальных стоимостей инвестирование – это игра с очень небольшой положительной суммой (формируемой перетоком части доходов из реального бизнеса на рынки в виде платы за предоставляемый рынками капитал), в которой участники перераспределяют в основном то, что принесли на рынок, между собой, не забывая платить дань банкам, брокерам, юристам, налоговым органам, мошенникам и пр. То есть, в переводе на butthead language, подавляющее большинство игроков просто отдает свои капиталы более умелым и приспособленным, или – жуликам. Десятилетия опыта и миллиарды долларов конечно дали множеству игроков возможность приспособиться к рыночной среде и приспособить рынки – так же, как в живой природе одни вырастили зубы, другие – когти, третьи стали очень быстрыми, четвертые – очень большими, остальные — умерли. Кто эти выжившие чемпионы? Это инсайдеры. Это – крупные посредники, глобальные игроки, которые способны видеть потоки и опережать их своими действиями. Это пиратские команды, состоящие из профессионалов высочайшего класса, с опытом в десятки лет и железными нервами, которые даже не видят – чувствуют качество той или иной инвестиции, просто потому что уже не раз наблюдали что-то подобное на рынке. Это монстры, способные вложить больше других, провести анализ на месте силами десятков аналитиков и экспертов, договориться с теми, кто определяет политику, организовать рыночные манипуляции, заставив толпу пойти в нужную сторону. Наконец это те, кто сумел построить технологии, гарантирующие им опережение остальных игроков – мощнейшие сервера, уникальные процессоры, программы, замечающие арбитражные возможности раньше всех и раньше всех реагирующие на них. Эти «технологии» стоят сотни миллионов долларов просто потому, что они постоянно становятся быстрее – в этом деле первый получает все, второй – убытки. И тем не менее, даже все эти чемпионы устойчиво зарабатывают не впечатляющие обывателя цифры. Лучшие (если мерять на скажем 10-тилетнем горизонте) показывают 11-12% годовых. Нормальные, осторожные и умные – 7-8% годовых, зато значительно стабильнее. Вполне хорошо если инвестор получает и 4-5% годовых – он все равно выигрывает у рынка и у инфляции с запасом. О, да, есть конечно получающие любые доходы, хоть 1000%, хоть 1000000%. Это те, кто выиграл джек пот, случайно попал в яблочко. Один раз. Два раза – не исключено теорией вероятности, но в природе не встречалось. А если говорить все же о устойчивых показателях, то показывающих 15% годовых на вменяемом горизонте (те же 10 лет) – просто не существует — за редким исключением тех, кто (а) получил случайную сверхприбыль 1 раз и с тех пор ее еще не проел (ну, скажем, взял Apple с плечом в нужный момент), или (б) достаточно тупо стоял в позиции, а эта позиция росла (например если в 2008 осенью взял РТС и дожил до конца 2013го). Ни в том, ни в другом случае нет ни искусства ни технологии – есть везение.

Здесь:
https://www.facebook.com/andrei.movchan/posts/1446607812062091

вкратце, тезис такой: рынок эффективен и [почти] непредсказуем. чисто монетка. либо вверх, либо вниз.
управляющие в выгоде из-за асимметрии риска: если в плюс — получил свои %%, если слил — ну не шмогла..
на длинном интервале успешных трейдеров не существует, а на коротком — исключительно вопрос везения. правда сам тут же приводит контрпример «а что если эппл в свое время накупили?». но он относит это к везению.

и хотя доля (и не малая) истины в этих рассуждениях есть, вот так вот категорично утверждать, что успешных трейдеров не существует — несколько странно. Забавно, изначально он мне весьма нравился в своих рассуждениях об экономике. 
Потом услышал что он говорит про биткойны и как-то сильно разочаровался: не понял наш великий экономист действительно гениальную идею, лежащую в основе биткойна. Ну и курс биткойна как бы доказывает кто прав… по версии Мовчана — биткой пустышка, он сравнивает его с «картиной неизвестного художника» — типа надули пузырь, впарили лохам и конец фильма. доказывал что биткой не валюта, поскольку нет эмиссионного центра — да уж, насколько сильная проф.деформация личности — нет центра эмиссии => не валюта. а между тем это ключевое преимущество биткойна, что нет этого самого центра и нет того, кто может поменять правила игры, напечатав кучу необеспеченных денег.

Теперь вот трейдинг опустил… и пришла мне в голову страшная мысль — может он и в экономике так же «хорошо» разбирается как и в биткойнах да в трейдинге? ;)  «а король-то голый»...

Сегодня хочу поделиться опытом формирования ТС, по которой сейчас работаю. Долго к ней шел, перепробовав кучу всего, а ответ как всегда оказался очень прост. Хотя понятие прост скорее относится к принципу, в самой ТС может быть множество ньансов. Сразу напишу – тема для валютного рынка, за механику движений акций и фьючерсов, особенно российских, не берусь судить.

Формально на рынке может быть всего два подхода к открытию сделок – это торговля отбоев и торговля пробоев. Частности в расчет не берем. Раньше я был ярым «отскочистом» — торговля отбоев логична и приятна мозгу, т.к. соответствует базовому принципу «покупай дешево, продавай дорого». Но, как, то постоянно мне не очень везло – дешевое становилось еще дешевле, а дорогое дороже. Вообще какие-то уровни (особенно горизонтальные) для валютного рынка не типичны. Может они и есть, но зачастую это не более чем графическая иллюзия, т.к. большая часть торгующих здесь даже графиков не видят, а валюта им нужна в виде физической поставки, а не строчек в терминале.Я также частенько не дожидался формирования базы, ловил кинжалы (прыгал на копья). Еще и усреднялся.Без стопов. Печалька в общем. А еще торговля разворотов научила плохому качеству — быстро фиксить прибыль, т.к. они всегда долго формируются (особенно если еще нет базы), терпение на высиживание быстро заканчивается.