Одна из самых интересных бесед!

  

Предыдущие видео с конференции:
1:06:16 Развитие Рынка: Сульжик, Минцев, Матафонов, Кочетков, Спиридонов, Коланьков, Блохин
0:15:51 трейдер Роман Андреев — интервью
0:25:52 Валерий Скотников и Борис Блохин (Московская Биржа) про ЛЧИ 2014 
0:15:36 Sekator о ДУ и об управляющих
0:18:46 Алексей Марков, United Traders 

Конференция в Санкт-Петербурге в эту субботу!

 
Рис. 1 Тренд my friend
    Когда я только начинал писать код, мне было интересно: «почему таких программ нет в открытом доступе?» Сотни программистов работают над терминалами, библиотеками, роботБилдерами. TSLab, WelthLab, S# и т.д. Программисты, архитекторы, менеджеры, целая туча народа. Это же возмутительно! Есть десятки конструкторов роботов и сотни всяких индикаторов, но нет возможности быстро и просто посмотреть текущую формацию на прибыльность. Как так!!!???
    И вот теперь, после того как я стал true программистом и потратил на изучение вопроса почти ПЯТЬ лет, я понял, в чём проблема: НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ВЫЛОЖИТ ТАКУЮ ПРОГРАММУ В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП.
Но впрочем, с этим кажется, вам повезло… ))


( Читать дальше )

Алексей Марков — трутрейдер из Санкт-Петербурга.
Зарабатывает каждый месяц.
Торгует интрадей каждый день на американском рынке акций.
На конференции в эту субботу в Питере поговорим с ним более подробно о методах торговли.

  

Предыдущие видео с конференции:
1:06:16 Развитие Рынка: Сульжик, Минцев, Матафонов, Кочетков, Спиридонов, Коланьков, Блохин
0:15:51 трейдер Роман Андреев — интервью
0:25:52 Валерий Скотников и Борис Блохин (Московская Биржа) про ЛЧИ 2014 
0:15:36 Sekator о ДУ и об управляющих

Конференция в Санкт-Петербурге в эту субботу!

 

Предыдущие видео с конференции:
1:06:16 Развитие Рынка: Сульжик, Минцев, Матафонов, Кочетков, Спиридонов, Коланьков, Блохин
0:15:51 трейдер Роман Андреев — интервью
0:25:52 Валерий Скотников и Борис Блохин (Московская Биржа) про ЛЧИ 2014 

Конференция в Санкт-Петербурге в эту субботу!

Последние два месяца потратил на создание двух сайтов. Делал сам, советовался со знающими людьми и интернетом. Может для искушённых качество неважное, но я очень посредственный пользователь ПК. Эффект по первому сайту; http://cashback.besaba.com    : один из посетителей владеющей сетью кофеен (12 заведений) заключил договор на сотрудничество по оптимизации затрат на электро и тепловую энергию, здесь в деньгах пока оценить трудно, работа идёт. Но что радует, эго кофейни находятся в крупных офисных центрах и через него думаю «прикручу» и их. Один пример есть, это гостиница «Центральная».
 По второму сайту.
http://reset-the-credit.esy.es/quickly.html
  Его скачало уже 313 человек это 93900 рублей. Теперь стоит вопрос продвижения.
Следующие проекты; хочу создать подобный второму сайт, «Как правильно платить Управляющей компании», или  «Как контролировать Управляющую Компанию» здесь инвесторы не нужны.


( Читать дальше )

«Инвестировать в компанию, не видя ее отчетов,
все равно, что играть в покер, не глядя в карты», Питер Линч.

Инвестируя в акции, я инвестирую в бизнес, и прежде чем его покупать, мне важно понять, что у компании есть и кому это принадлежит. Ответ на этот вопрос я ищу в бухгалтерском балансе, анализируя имущество компании - то бишь активы и источники его формирования - то бишь пассивы. Соотнося активы с пассивами, я могу быстро понять финансовое положение компании и оценить свои риски.
 
Для справки: Бухгалтерский баланс (Balance Sheet) часто сравнивают с «моментальным снимком», поскольку он отражает состояние компании на определенную дату: финансовый год или квартал. От других отчетов (о прибыли и убытках и о движении денежных средств) баланс отличается тем, что в нем представлены результаты всех сделок компании с момента ее основания до его составления.


( Читать дальше )

В ветке про доллар-рубль заинтересовал комментарий Blind Guardian с прогнозом курса рубля на основании соотношения денежной массы М2 к золотовалютным резервам. Соотношение в сентябре должно быть в районе 65 руб/долл. (30525 млрд.руб./465млрд$). При этом Blind Guardian проиллюстрировал пример двумя соотношениями из прошлого (август 2008 и апрель 2009), когда официальный курс и currency board почти совпадали. 
Решил проверить, как это соотношение работало на протяжении 2000-2014гг. Вот что получилось:

 

Видно, что на протяжении последних 14 лет официальный курс соответствовал соотношению currency board (М2/ЗВР) в течение периода с середины 2006 по конец 2009 года, т.е. примерно 3,5 года. Что, как мне кажется, недостаточно для серьезных опасений резкого скачка официального курса к теоретическому соотношению М2/ЗВР или примерно 65 руб./долл по состоянию на сентябрь 2014г.

Тем не менее, спасибо Blind Guardian за интересную пищу для размышлений. 

Нефть это кровь российской экономики. Да и любой другой страны которая сидит на экспортно-сырьевой модели. График цены нефти, неважно лайта или брента, фактически повторяет график РТС и рубля. Вернее это они повторяют график нефти. Поэтому важно знать будет ли долговременно расти или падать нефть. Ответ на этот вопрос могут дать временные циклы, которые несомненно действуют на цену сырьевых активов. Куе и прочие действия центробанков могут скорректировать влияние циклов но не до такой степени что отменят их воздействие. Те кто читает мой блог — знают что и как выглядит в временных циклах.
Для тех кто не в курсе. Hurst Cycles теория подразделяет временные циклы по номинальным моделям. От 18 летнего цикла и ниже. Каждый более мелкий цикл соотносится с старшим как 2:1 или 3:1 Номинальные циклы потому и называются номинальными так как реальная длительность цикла может отличаться от номинальной. Но в определенных небольших пределах.И хотя дно цикла не может сказать нам насколько глубоким будет падение ( тут нужны другие инструменты, например волны эллиотта ) но он может указать направление движения цены. Когда цена прошла дно цикла — сила цикла начинает толкать цену вверх и двигает ее до своего пика находящегося посередине цикла. После того как пройден пик, цена подпадает под силу цикла направленную уже вниз. Чем долгосрочнее цикл тем сильнее сила с которой она действует на цену.

( Читать дальше )

 Мне всегда была интересна информация биржи «Открытые позиции по производным финансовым инструментам»(http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx).
Всегда смотрел на инфу и думал, что как то слишком все просто «Если у юриков больше фьючей, то вверх. Меньше — вниз..» Считал это несущественной инфой и откладывал на потом.
Торгуя опционами решил посмотреть на эту информацию под другим углом.
У нас есть кроме фьюча еще и опционы — Put и Call.
Если принять отступления:
1. Мы считаем, что фьючерс не используется как инструмент хеджирования акций. Мы этой информацией не обладаем(понятно, что многие хеджируются но инфа не публикуется)
2. Считаем, что количество фьючей в страйках путов и колов совпадают(Понятно, что это не так. Но мы этого не знаем),
, то
Зная правило паритета (F = C — P), мы можем получить более точную информацию об открытых позициях у юриков и у физиков.
Чтобы расчеты были более наглядными можно нашим участникам дать некоторые имена. Например: физик — это Димофей, а юрик — Шортосилий.


( Читать дальше )

Бретт Стинбарджер, доктор философии, успешный трейдер, блогер, автор бестселлера «Психология трейдинга: инструменты и методы принятия решений», рассказывает о трёх самых распространенных негативных паттернах трейдинга.

Мы довольно часто задумываемся о том, как наша психология влияет на трейдинг. Давайте попробуем зайти с другой стороны и исследовать как трейдинг влияет на психологию. Моё любимое упражнение для активных интуитивных трейдеров — взять данные об их прибылях/убытках (Profits/Losses) и исследовать их как финансовые временные ряды. В сущности, в данном случае я занимаюсь разработкой торговой системы, которая торгует поведение самого трейдера!


( Читать дальше )