Vladimir_O,
1. Почему не вводятся? Вводятся. Подчиненные комитету по аудиту совета директоров.
2. Потому что 99,9 % государственных компаний непубличные и понятие «капитализация» для них бессмысленно.

Сергей Шерстобитов, да ну? Зарплаты пилотам, которые сейчас бомбят иракских друзей Барака Обамовича, платит, надо полагать, компания Эпл? Вы бы хоть статьи расходов ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета США почитали (особенно в части затрат на обороноспособность) прежде чем такую чушь говорить.

Доля государственного сектора в экономике США как раз около 20-25 %. Сейчас чуть больше, чем в среднем за 20-й век.

RTS_TRADER, офигительное доказательство. А я был свидетелем, как на одном тендере в государственном секторе цена закупаемой услуги упала с трех миллионов рублей до МИНУС трехсот тысяч. Да-да, победитель доплатил государству за право оказать данную услугу. Вот это я считаю гораздо круче, чем Ваш примитивный примерчик, которых в госсекторе полно.

Приватизация крупных производств, особенно естественных монополий, в 90-х была, безусловно вредна для страны.
До приватизации государство получало от любого предприятия налоги и прибыль, после приватизации — только налоги.
В результате государственная казна оказалась пуста.
Это ещё усугублялось и тем, что уклонение от налогов быстро стало национальным видом спорта.
А приватизация мелких предприятий была столь же безусловно полезна, так как руководить сотнями тысяч мелких лавочек один собственник, даже если он — государство, не может.
Собственно, и уже упомянутый Сталин (точнее, сталинская команда) это понимал — при нём в СССР был довольно нехилый частный коллективно-кооперативный сектор, позднее уничтоженный Хрущовым.

Это не беда. По статистике трейдер, делающий 30% годовых сливается полностью в среднем раз в 3 года. Так что все идет «по плану»

Vasdoc, так она и будет, когда народ опомнится и побежит закрывать вклады и переводить в валюту

август 2008 года
ЗВР, млрд $ 596
Внешний долг, млрд $ 534
М2, млрд рублей 13842
курс ЦБ 23.4
курс currency board M2/ЗВР 23.2

апрель 2009 года
ЗВР, млрд $ 383
Внешний долг, млрд $ 446
М2, млрд рублей 11581
курс ЦБ 33.9
курс currency board M2/ЗВР 30.23

сентябрь 2014 года
ЗВР, млрд $ 465
Внешний долг, млрд $ 720
М2, млрд рублей 30525
курс ЦБ 37
курс currency board M2/ЗВР 65.6

— 65.6 — вот куда мы идем. а на панике можем и выше и на 10-20% выше, как в 2009

мне кажется, экономический рост никак не связан с политическим строем и зависит лишь от наличия в аппарате власти премьера-реформатора и «стартовой базы» в виде сложившихся до этого экономических условий.

www.youtube.com/watch?v=j-hxY66dX2A видео с выставки+интервью
На вид вполне нормальные, здорово если проведут хорошую маркетинговую кампанию и сами автомобили будут конкурентоспособными.
Немного странный представить Автоваза в конце видео — на вопрос «кто является конкурентом этим моделям?» ответил «поверьте мы знаем кто конкуренты» без конкретики, и сказал что производство начнется ближе к осени 2015 и цена к этому времени будет известна.
.
Питер Линч в книгах достаточно много рассказывает об автомобильной промышленности, циклах и как заметить приближающийся рост, а что еще важно — упоминал несколько известных автопроизводителей которые координально исправляли свое положение выпуском новой модели авто, дико пользующимся спросом.
.
Когда вижу этот значок Лады на авто — какое то внутреннее отторжение вызывает, хоть бы задумались о ребрендинге)

Evgeniy42, вручную в него лезть это конкретный экстрим на любых объемах, надо както автоматизироваться пытаться, вход и выход по стопам в зависимости от графика рубля и мамбы, сам по себе этот чудо коктейль под названием фуч на ртс строго блюдет цели только когда объем в адр проходит

Миноритарию (инвестору, спекулянту без разницы) нет никакого смысла покупать обычку Сбера или Мечела. Покупая префы, получите те же самые дивиденды за меньшие деньги, но лишитесь голоса на собрании акционеров. Правда этот голос по причине крайне малого кол-ва акций им и не нужен.
Обычка — для больших дядь, банков и фондов. Которые могут скупить достаточно, чтоб посадить своего человека в совет директоров.

Я тож купил немного Мечела на днях. И если он когда-нибудь заплатит по обычке Х рублей дивидендов, то и по префам не меньше. Только я потратил на преф 13 рублёв, а вы на обычку аж 35. Соответственно, при равных затратах на акции, мой дивидендный поток будет почти в 3 раза больше.

Lafert, ммм… ну может быть вы и правы… я просто с точки зрения опционщика говорю, у нас всё гораздо более определённей в этом плане.
опционная доска гораздо более информативней стакана, посмотрел — и сразу всё видно, как улыбка, как края, сколько центральная связка стоит, сколько календарь… даже во вспомогательные математические цифры не нужно смотреть (типа веги, тэты и пр), и так всё видно.
я к тому, что на опционную доску эволюция не особо затронула))
ну разве что добавили за всё время только промежуточные страйки, да и всё, никакого особого значения это даже и не имело…

Тимофей Мартынов, не. никаким не пользуюсь. я же начинал на на нашей бирже (спб фьючерсной) в 95м году, тогда никакого софта не было.
даже Гном ходил по биржевой яме с толстой тетрадкой в переплёте, куда записывал свои опционные схемы и сделки))

все схемы, которые реализую, просто забивал в Эксель, при динамическом выводе по DDE из Квика мне вполне хватает, так привык. может и плохо, что так всё по-старинке, но юзал парочку софтов, как-то особого смысла полноценного перехода не увидел, ведь в рабочей Экселевской книге все мои схемы уже забиты, а в новый софт всё переносить придётся с нуля. наверно, лень))
ну я же не скальпирую на опционах, мне роботы не нужны. продаю опционы, постепенно наращивая объём от экспы до экспы (от 15 до 15 числа след месяца), одновременно этим увеличением объёма корректируя опц портфель и управляя уже имеющейся позой в том плане, как развивается ситуация. так что сделок не так много. если курс стоит, может вообще за день сделок не делаю, главное временной распад работает, тэта капает.
кстати, посмотрел свою комиссию брокеру-бирже, она составляет примерно 7% от валовой прибыли, я немножко в шоке, сколько у вас, интрадейщиков, комис прибыли съедает)

Лукьяненко Алексей, неа, не разочаровали, хоть и спешили))

я полагаю, мастерство — это как умение кататься на велосипеде. не пропьёшь его.

ruscash, так вот для этого надо понимать, трендовый рынок или боковой. если боковой — ниже не пойдёт, если трендовый — пойдётр обязательно.

а вот КАК научиться это идентифицировать — это и есть самое главное умение, которое отличает трейдера от лудомана))
кто умеет — тот трейдер))

Артем Артемович, по-моему, возникло какое-то понятийное недопонимание.
вы так говорите «нельзя достаточно долго торговать бессистемно», как будто я какой-то анархист, который говорит — систему — в помойку, торгуем от балды))

ничего подобного.
у трейдеров под «системным» понимается прежде всего математический подход. да не только у трейдеров, это пошло от около-рыночных кругов, где под «системой» понимается то, что можно завернуть в математическую формулу, возможно даже роботизировать, потом разрекламировать, и продать несведующему лоху.
если всё это на языке математики, это можно сделать.
а если на рынке существуют множество НЕматематических факторов, влияющих на поведение цены, вы как засунете их в математическую оболочку? да никак, это разные вещи, как пытаться объединить апельсин и канатную дорогу.

вот я против такой «системы».

но а то, что трейдеру необходимо систематизировать свои наблюдения за рынком, как и методику анализа влияющих на рынок факторов, так тут чего спорить, тут нечего спорить, в известном смысле это несомненно система в своём роде.

просто она базируется на другом фундаменте, чем общепринятое понятие.

pick, ну а разве я где-то сказал, что знаю ВСЕ факторы?)
конечно, нет. найдётся, обязательно найдётся такой фактор, который будет неожиданным. ну вот например сейчас, в условиях совершенно неопределённой ситуации с украиной, когда каждый день может приподнести какой-нибудь неприятный для трейдера сюрприз.
НО! ведь это не значит, что мы ничего с этим не можем поделать. ну вот например мы, имея в виду как раз эту повысившуюся возможность форс-мажора, можем грамотно изменить работу в плане того же риск-менеджмента, снизив объёмы. или например в наращивании позиции увеличить диапазоны наращивания. ну или ещё что-то, что потом в случае наступления форс-мажора значительно нам облегчит жизнь…
понятно, что всего не предусмотришь, но всё равно возможностей достаточно для оптимизаций рабочих схем.

Тимофей Мартынов, ну так на опционах всё гораздо проще.
линейный инструмент — примитивен. можно только купить или продать.
иное дело — опционы. колоссальное поле возможностей. есть небольшая проблема ликвидности, но мы тут как-то обсуждали, в целом для счёта менее 10 млн текущей ликвидности достаточно для массы возможностей.

плюс комбинаторика. ведь никто из опционщиков, особенно кто с опытом, не откажется от опционных стратегий, так сказать, направленных. не так сильно, как у линейщиков, до достаточно существенным, чтобы комбинировать. иногда возникают очень хорошие возможности, когда в рамках одного счёта направленные стратегии прекрасно уживаются (и даже страхуют хеджируют!) с некоторыми опционными, в частности касаемо продажи0-плокупки волатильности.
можно в этом смысле построить замечательные подобия спреда, с весьма существенным снижением риска.
кроме того!
опционные стратегии имеют довольно существенный календарный (и сезонный) фактор, который тоже опционщикам значительно жизнь облегчает… только там надо нюансы конечно знать…

ну и плюс упраление позой! ведь у линейщика не густо опять же возможностей. ну там стоп поставил. ну здесь нарастил объём. ну вот например в том месте вырвал себе волосы, мучаясь вопросом, где поставить профит-тэйк… и всё в общем-то…
а на опционах опять же в управлении позой возможностей тыща)

Ra_Ivanych, «если например вы как трейдер делаете грамотный анализ факторов, которые на обозримой перспективе будут действовать на рынок, вам и стопы не придётся ставить.
да и вообще… стопы, как и регулирование позиции — это не к системе, это к мани- и риск- менеджменту»

управление позицией — это один из множества взаимосвязанных между собой элементов СИСТЕМЫ в работе трейдера на рынке для получения прибыли. На фондовом рынке всегда есть неопределенность на промежутке времени, если вы конечно не инсайдер, поэтому какой бы не был грамотный анализ факторов, всегда найдется фактор, о котором вы не знаете!

Зов KTULHU, вы, конечно, не поняли, о чём пост))
если например вы как трейдер делаете грамотный анализ факторов, которые на обозримой перспективе будут действовать на рынок, вам и стопы не придётся ставить.
да и вообще… стопы, как и регулирование позиции — это не к системе, это к мани- и риск- менеджменту.
система — это другое. система не должно показывать, КАК нужно действовать на рынке, система должна показывать ЧТО надо делать…