Исполнение трейдов. Па-трейдер будет использовать сетапы, чтобы определить входы и выходы. Каждый сетап имеет оптимальную точку входа. Некоторые трейдеры используют па и для выхода — входя на одном сетапе и полностью закрывая позицию на противоположном. Наиболее опытные трейдеры имеют собственную стратегию входа и выхода, основанную на опыте. Опытный па-трейдер будет хорошо тренирован в определении баров, паттернов, формаций при наблюдении за рынком в реальном времени. Он будет иметь субъективное мнение относительно силы или слабости всех этих сигналов. Простого сетапа редко достаточно для начала трейда. Должно быть определенное сочетание признаков. Когда трейдер уверен, что сигнал достаточно сильный, он ждёт точку входа (или выхода), инициатором которого является сетап. Во время реальной торговли сигналы могут образовываться достаточно часто, но они не являются действительными до окончания определенного периода.

( Читать дальше )

Секретность её в том, что она написана только на английском (http://en.wikipedia.org/wiki/Price_action) и ни на каком другом языке. Ну я попробую исправить эту оплошность. Статья, на самом деле, весьма забавная, ничуть не хуже чем топик в элиттрейдере. Перевод не дословный, т.к. иначе слишком занудно получается.

****
Концепция прайс-экшн трейдинга воплощает в себе анализ базового движения цены как методологию финансовых спекуляций. Это просто то, как изменяется цена. П-а. Хорошо соблюдается на ликвидных рынках с высокой ценовой волатильностью.
 
Использование п-а. Не исключает одновременное использование других техник и методик анализа, с другой стороны позволяет построить торговую стратегию только на минималистском подходе поведения цены.
 
Разные авторы, писавшие о п-а, например, Brooks,[8] Duddella , дали названия п-а паттернам и формациям, которые они наблюдали. Они могут быть или нет уникальными для данных авторов, а также известны под другими названиями у других авторов. Эти описания зачастую описывают субъективные и идеализированные паттерны и в реальности проявляются с большими вариациями.

( Читать дальше )

Многие трейдеры полагают, что хорошее чтение ценовых графиков автоматически ведет к успешной торговле. К сожалению, это не так. Хотя технический анализ и торговля достаточно сильно взаимосвязанны, чтение ценовых графиков не требует никакого капитала или эмоциональных усилий. Напротив, реальная торговля на рынке требует оба этих элемента, связанных с непосредственным риском пребывания в жесткой конкурентной среде.

Публикуется сотни аналитических обзоров и торговых рекомендаций каждый месяц. Но ни один из них не принесет деньги в ваш карман без хорошего выбора времени. Это является критической ошибкой входить в рынок только лишь потому, что вы увидели симпатичную графическую комбинацию. Возможность возникает только тогда, когда вы можете обнаружить и реализовать определенные сигналы, соответствующие выбору подходящего времени.
 

 
 


( Читать дальше )

Правила жизни Стива Джобса (1955-2011):

Да, я курил марихуану и пробовал LSD. И мне нечего стесняться по этому поводу.

У меня было много разных женщин, но лучшими всегда оказывались мои собственные жёны.

Иногда ко мне на улице подходят люди. Они просят денег или просто хотят похлопать по плечу, сообщив, как им нравится iPhone. Если я устал, то обычно вытягиваю шею и пронзительно, не мигая, смотрю им в глаза. Они помнутся пару секунд, а потом быстро переходят на другую сторону улицы.

Мы едим пищу, которую выращивают другие люди. Мы носим одежду, которую сшили другие люди. Мы говорим на языках, которые были придуманы другими людьми. Думаю, пришло время и нам стать полезными человечеству.

Нужно почаще говорить другим о том, что вы сделали. Конечно, не надо навязывать это, быть самодовольным или фанатеть от себя — это лишь отпугнёт людей. И всё-таки не стоит стесняться в подходящий момент сообщить другим о том, что вы сделали.

( Читать дальше )

Собственно порефлексирую для интереса разок.
Не столько, чтобы что-то там… или реально в эмоциях это есть.
Просто всё тот же робот.

Нетерпеливым и флудеро-тролям:
1. ДА! это форекс.
2. НЕТ! это не мартингейл
3. ДА и НЕТ, это безиндикаторный.
4. ДА! Сам пишу, и этот один из 6 разных.
5. НЕТ! не пишу на заказ
6. НЕТ! не продаёися и не будет любой.
7. ДА! Это хобби у меня такое… писать идеи в код.

Собственно, с достаточно большим риском очережной счет под вечер 4 октября завёл. На одном из серверов аоставил ещё один терминал для этого счета с этим роботом.
Поскольку времени прошло всего-ничего и оценивать тупо нечего, то и интересно заранее услышать критику или иное.

В принципе, уже 19 месяце лень переписать его заново. Со страховками от «фукусим» (хотя и их переживает).

Вот просто интересно.
Все со всякими там ТА, профитфакторами и прочей лабудой чего раскритикуют?

( Читать дальше )

В этой статье про терминал Quik  — пожалуй, самый известный и уж точно самый распространенный из всех. Почти 80% всех заказов на разработку торговых роботов я делаю именно под Quik.


Обобщающая страница со ссылками на все статьи обзора и сводные таблицы по всем продуктам здесь: http://kramin.ru/index.php/programs_for_traders

( Читать дальше )

Что?
Stock# — бесплатная программная библиотека для создания торговых роботов на .NET (язык C#), аналитических программ и МТС.
Для чего?
Stock# позволяет автоматизировать работу торговли, создавать абсолютно любые стратегии: от быстрых скальперских до продолжительных позиционных.
Удобная библиотека для написания аналитических программ, индикаторов или советников.
Чем лучше?

1. Независимая от торговых систем. Робот под одну торговую систему с минимальными изменениями переносится на другую (торговые роботы для Quik, SmartCOM, Plaza, AlfaDirect).
2. Это библиотека, а не программа. Она не накладывает никаких ограничений.
3. Возможность перенести робота на прямое подключение к шлюзу, не меняя логику.
4. Быстрая обработка стратегий. Нет синтетических секундных задержек при работе.

( Читать дальше )

Здраствуй Лада!
 
Милая Лада, я всю ночь не спал, ворочался в стойке, жужжал вентиляторами и думал, что тебе ответить.
 
Посоветовался с друзьями, а нас тут много: и мы решили, что надо чуть выйти из тени. В субботу, когда наши создатели бухают в кабаках, мы, оставленные без присмотра, приоткроем тебе небольшую тайну нашей жизни.
 
Итак, начнем с того, что любого робота создают люди. Да эти слабые теплокровные млекопитающие способны создавать сложные алгоритмы, вдыхая жизнь в математические формулы.
 
Что такое робот? Это алгоритм, формула, математический код. На вход подается поток числовых значений, а на выход сигналы на покупку или продажу.



( Читать дальше )

Продолжаю писать статейки для усиления финансовой грамотности наших посетителей:)

Добавил в финансовый словарь следующие термины:

Российский индекс волатильности
Фьючерс на индекс волатильности RTSVX
FAST-шлюз FIX шлюз   (спер у Феникса в журнале Ф&О)
Стакан биржевой
Гарантийное обеспечение на РТС (ГО)
Нити Лангри
Скальпинг
Ударный День
Ликвидность
FORTS
Вечерняя торговая сессия РТС
Дневной Лимит колебаний фьючерса (планка) 
 

Для привлечения внимания:  Оказывается, Российский индекс волатильности рассчитывается по простенькой формуле:



Просьба всем участникам! Если будут какие то замечания и дополнения к моим статьям, пишите в комментарии. Также жду ваших просьб пояснить значение того или иного термина. 

Напишу буквально пару строк, возможно пригодится начинающим. Как показывает наблюдение, в большинстве своем участники рынка оказываются инвесторами, лишь по воле судеб, а точнее лосей. В противном случае все занимаются спекуляциями в той или иной форме. Мы не будем рассматривать тактику набора позиций крупными участниками рынка, поскольку временной интевал там больше, да и задачи несколько иные. Итак, желание абсолютно всех открыв позицию увидеть сразу положительный результат на счете, конечно же поставив стоп и уповая на его не сработку. Но что же делать, если точка входа вродеб была выбрана верно, но позиция ни лосит и не колосит? Тут мы и возвращаемся в временному интервалу. Предположим, что мы работаем с часовым графиком. Сразу оговорюсь, что в условиях высокой волатильности рынков, а сейчас именно такая ситуация, ограниченного количества времени порой достаточно чтобы принять решение, что делать с позицией. Итак, оптимальным количеством времени удержания нулевой позиции является 4х-6ти кратный интервал того таймфрейма, который использвался при входе. Поясню, если движение не развивается в сторону открытой позиции, то есть вероятность противохода, а значит сработки стопа. Иными словами, если унылая ситуация затягивается, вероятно и будет исход в сторону открытой позиции, но позже, возможно после слизывания вашего стопа. Стоит задать себе вопрос, что лучше, продолжать находиться в неопределенности рискуя потерять деньги заложенные на стоп или выйти в ноль и перезайти еще раз с теми же принципами и условиями. Исповедую принцип, все что в 0 и в + хорошо.