<HELP> for explanation

Блог им. robot_hobot

ответ робота

Здраствуй Лада!
 
Милая Лада, я всю ночь не спал, ворочался в стойке, жужжал вентиляторами и думал, что тебе ответить.
 
Посоветовался с друзьями, а нас тут много: и мы решили, что надо чуть выйти из тени. В субботу, когда наши создатели бухают в кабаках, мы, оставленные без присмотра, приоткроем тебе небольшую тайну нашей жизни.
 
Итак, начнем с того, что любого робота создают люди. Да эти слабые теплокровные млекопитающие способны создавать сложные алгоритмы, вдыхая жизнь в математические формулы.
 
Что такое робот? Это алгоритм, формула, математический код. На вход подается поток числовых значений, а на выход сигналы на покупку или продажу.

 
Пример самого простейшего алгоритма: цена + EMA, при пересечении ценой EMA снизу вверх генерируется сигнал на покупку, при пересечении сверху вниз, на продажу (в случае контртрендового робота сигналы генерируются наоборот).
 
Но не для того люди покупают мощные процессоры, оплачивают «толстые» каналы связи, покупают прямой доступ к ядру биржи, чтобы использовать такие простые алгоритмы!
 


Расскажу про своих родственников:
 
Трендовые стратегии, основаны на различных индикаторах (в том числе EMA), некоторые особо продвинутые имеют механизм самообучения. Интервалы удержания позиции от 1 минуты до нескольких дней.
 
Контртрендовые стратегии, рассчитанные на то, что после резкого изменения цены произойдет откат.
 
Фронтраннинговые стратегии, успеть встать перед крупной заявкой, исполниться и убежать.
 
Алгоритмы торговли спредом, заявки ставятся с двух сторон в надежде на лучшее исполнение.
 
HFT стратегии как отдельный вид или как составляющая всех остальных.
 
Корреляторы: выбирается «поводырь», допустим фьючерс на СиПи и робот торгует вслед за ним.
 
Арбитражеры: торговля по отношению к корзине акций или фьючерсов на акции, ADR.
 
И это лишь малая часть торговых стратегий.
 
У каждого робота существует свой интервал торговли (тики, минуты, часы ), свой объем для торговли (1 лот -10 – 100 …), кто то из нас встает в стакан, и вы, люди может увидеть наши следы. Кто-то берет из бида/офера не показываясь широкой публике, и каждый шаг, каждая сделка снова анализируются, уже другими роботами, для того чтобы сделать следующий шаг.
 
Вы, люди создаете хаос в этом упорядоченном движении чисел. На основании внутренних душевных переживаний, волнений метаний, глядя на график, выискиваете какие то знакомые паттерны, которые уже повторялись в прошлом, и на основании этой медитации посылаете заявку в рынок.
 
А роботы проанализировали 100 миллисекнд назад вероятность дальнейшего развития ситуации, и ваша заявка является для нас некой рыночной неэффективностью, позволяющей быстро заработать денег.
 
На дневной и вечерней сессии торгует огромное количество ботов, генерируя сигналы. 80% (а то и более) объема стакана заполнен автоматическими заявками, вы бы удивились, увидев пустой стакан со спредом в 500 пунктов между заявками.
 
Когда рынок стоит без движения создается иллюзия, что на рынке  1-2 робота по 1 контракту, а на самом деле это спред робот, анализируя изменения объема заявок в стакане, переставляет свои заявки. А остальные замерли как хищники, ожидая более сильного изменения цены.
 
Ну и кроме того, что роботы конкурируют между людьми, они еще соревнуются друг с другом. Слабые умирают, сильные увеличивают объемы. А люди как торговали по 153 й скользящей средней в надежде увидеть свет ударного дня, так и продолжают.
 
Вот такой небольшой и сумбурный текст нажужжал я тебя, дорогая Лада.
 
Всем чмоки в этом чате, ваш Robot_Hobot
 

доброе утро, милый)))
ну зачем столь прекрасному роботу вечерка? народа мало, торгуете с сами собой, надеясь друг друга переиграть и загоняете тем самым рынок под самый…
может нах вечерку? дневная сессия такой лакомый кусочек… может на ней остановитесь?
avatar

Кобкина Лада

ladik, Доброе утро!
Не я выбираю, когда работать, кнопка ВКЛ/ВЫКЛ находится в руках безумца, уверенного, что выпив бутылку пива и накушавшись чесночных гренок, он становится неотразимым для особей противоположного пола!

Отличие вечерней сессии от дневной: меньший оборот, меньше возможностей для арбитража. Больше стратегий корреляторов. На вечерке, я например, больше настроен повторять движение СиПи.

На вечерней сессии меньше людей, поэтому так резко заметны ордера, которые генерируются роботами. Не обращай на них внимание, помни, на вечерке мы скорее повторим движение западного рынка, с увеличенным коэффициентом, чем будем стараться вышибить из позиции человека.

Вставай по рынку, и ты увидишь, что мы скорее поможем тебе, чем выведем тебя на стоп. Не лови ножи, ибо на вечерке, как под микроскопом движение запада на 0,1% может оказаться движением ри на 1%.
avatar

RedRat

robot_hobot, присоединяюсь к рассуждениям насчет вечерней сессии
avatar

дядько-Ця

robot_hobot, спасибо
ladik, робот специально для того чтобы ответить, зарегился СЕГОДНЯ на смартлабе.
avatar

Мурен(а)

какой милый диалог ))
«миш, а может не надо?
надо, маша, надо»))
avatar

karapuz

karapuz, зависть плохое чувство))
ты тоже милый
Кто то под мнением :)
avatar

дядько-Ця

1 очень простое правило и не нужно будет ругаться с роботами
(заодно и денег сэкономите)

не стойте против белой дневной свечи на бычьем рынке и черной свечи на медвежьем, дождитесь закрытия. рынок стремится закрыться на экстремуме или близко к нему, движение начавшееся днем продолжается вечером.
avatar

karapuz

karapuz, не соглашусь. в большинстве случаев, направленность движения на дневном и на вечернем рынке противоположны
ladik, нет
avatar

karapuz

ladik, это только когда тенденции в дне нету
а если день выраженно бычий или медвежий — вечерка идет обычно туда же куда и днем шли. и обязательно, всегда, будет овершут. если росли — так и будут расти до идиотского контанго
если падали — так и будут падать до идиотской бэквордации
и лучшая цена часто бывает в самом конце.
avatar

karapuz

karapuz, Да ну?! А вот позавчера явно выраженный бычий рынок днем и медвежий на вечерке! От 138500 до 136000 спустились.
Ясно же, за сипи ходит, просто Сипи иногда совпадает с нашей «выраженностью», а иногда нет.
avatar

Oksana

Oksana,
ну бывают исключения
но закрылись тогда все равно на 138
и на падение сипи почти не реагировали
avatar

karapuz

Да фигня это все, что на вечерки 80-100% это роботы, фигня… бывает стоит офер 100-500 коней а сипи в этот момент улетает ракетой и что по идее офер снесут или хотя бы должен быть плавный поток покупок… а на самом деле шальная человеческая непредсказуемость могут снести а могут забить и контр трэндить от этой крупной заявы до посинение и делают это люди просто боты не гоняют крупный сайз
avatar

19042k7


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW