фьючерс на индекс волатильности RTSVX

Фьючерс на индекс волатильности RTSVX
Аналог индекса VIX, который торгуется в Чикаго (CME)

Фьючерс на волатильность RTSVX полезен опционным трейдерам для целей  управления самым важным из параметров чувствительности опциона — вегой.

Фьючерс на волатильность может быть использован опционщикамии в качестве хеджа от экстремального роста волатильности

Общая закономерность:
Чем спокойноее рынок, чем увереннее инвесторы, тем ниже значение индексаRTSVX (VIX). На спокойном рынке значение RTSVX не превышает 30%. В моменты обвального падения рынка, индекс RTSVX может расти на сотни процентов.


Инструмент RTSVX появился на срочном рынке РТС в начале июня 2011 года благодаря усилиям Андрея Степанова (Asf-trade), который убедил Романа Горюнова (президента биржи РТС) в его необходимости в ходе опционной конференции весной 2011 года.

Основные положения по фьючерсу волатильности из 

  • Базовый актив — Российский индекс волатильности.
  • Стоимость одного Пункта Российского индекса волатильностисоставляет 20 (двадцать) долларов США.
  • Минимальное изменение цены Контракта в ходе Торгов (далее – минимальный шаг цены) составляет 0,05 (пять сотых) Пункта Российского индекса волатильности.
  • Стоимость минимального шага цены рассчитывается в рублях=минимальный шаг цены X стоимость одного Пункта = 1$. 
  • Последним Торговым днем фьючерса является Торговый день за 7 (семь) календарных дней до последнего дня заключения маржируемого опциона на фьючерсный контракт на Индекс РТС, срок действия которого истекает в месяце исполнения Контракта. 

Ссылки:
Спецификация фьючерса на индекс волатильности RTSVX
Плюсануть +5 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Тимофей, добрый день!
    Ссылка на спецификацию фьючерса не работает.