Для любителей входить «на всю котлету».
Максимальный риск, который вы допускаете на каждую сделку, обратно пропорционален количеству убыточных сделок, которые вы можете выдержать до полного слива депозита. Тема не новая, но в таком рассмотрении тут ее, кажется, не было. Построил зависимость от 0,5% до 99% на сделку, с шагом в 0,5%. Эти лимиты можно также распределять на день\неделю\месяц и т.д. Возможно кому-то будет инетересно. Считал только идущие убытком подряд сделки, исключая вероятность появления прибыльных. Поскольку подобную прогрессию можно строить бесконечно, я ограничился остановкой на 1% от депозита (или максимальной близкой цифре). Например: при риске в 1% на сделку, вы можете совершить 463 убыточные сделки подряд прежде, чем от вашего депозита останется 1%.

Данные:
Риск,% Количество сделок
0.5         928
1.0         463
1.5         308
2.0         230
2.5         183
3.0         152
3.5         130
4.0         114
4.5         101
5.0         90
5.5         82
6.0         75
6.5         69
7.0         64
7.5         59
8.0         55
8.5         52
9.0         49
9.5         46
10.0       44
10.5       41
11.0       39
11.5       38
12.0       36
12.5       34
13.0       33
13.5       32
14.0       30
14.5       29
15.0       28
15.5       27
16.0       26
16.5       25
17.0       24
17.5       24
18.0       23
18.5       22
19.0       22
19.5       21
20.0       20
20.5       20
21.0       19
21.5       19
22.0       18
22.5       18
23.0       17
23.5       17
24.0       16
24.5       16
25.0       16
25.5       15
26.0       15
26.5       15
27.0       14
27.5       14
28.0       14
28.5       13
29.0       13
29.5       13
30.0       12
30.5       12
31.0       12
31.5       12
32.0       12
32.5       11
33.0       11
33.5       11
34.0       11
34.5       11
35.0       10
35.5       10
36.0       10
36.5       10
37.0       10
37.5       9
38.0       9
38.5       9
39.0       9
39.5       9
40.0       9
40.5       8
41.0       8
41.5       8
42.0       8
42.5       8
43.0       8
43.5       8
44.0       8
44.5       7
45.0       7
45.5       7
46.0       7
46.5       7
47.0       7
47.5       7

( Читать дальше )

Я сегодня заработал кучу денег, и чтобы сохранить гармонию в мире — решил сделать свой подарок смарт-лабу, фейсбуку, живому журналу и везде, куда я смогу дотянуться и нагадить словами.

Поговорим о плече. Плечо есть всегда. Даже когда некоторые местные провокаторы или просто неумные люди пропагандируют торговлю без плеча — это просто значит, что они выбрали уровень плеча равный 1.  Почему не 0,5 1,1 или 0,001 — они не знают. Им так проще, не надо забивать себе голову тем, в чем они не разбираются и не хотят разобраться.

Но все, что выражается цифрами должно быть померяно, рассчитано и вбито в терминалы и экзели, чтобы дальше за вас думали железяки. Не куплю «на все плечи» или куплю «немного», а куплю на n.nn 

Итак, к делу, без воды:

Если плечо меньше оптимального — мы не добираем профита. Если больше — мы берем на себя лишний риск. Какой размер плеча оптимален? Критерий давно известен, но редко используется. Он называется «критерий Келли» по имени одного ботана и лудомана из лаборатории Белла. Плечо, или как говорят образованные люди — леверидж, f, определяется как отношение размера вашего портфеля к размеру вашего капитала. Критерий келли звучит так: f должен быть равен ожидаемой избыточной доходности (простите за мой русский, expected excess return) вашей стратегии поделенной на ожидаемое отклонение избыточной доходности, б%@, формулой это звучит красивее: 

( Читать дальше )

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

        «Кукл, Кукл! Ты могуч,
         Для меня ты солнца луч,
         Хоть играешь ты опасно,
         Видишь стопы всех прекрасно.
         Не боишься никого,
         Кроме Бени одного..
         Аль откажешь мне в ответе?
         Не видал ли  в туалете
         Ты мой профит золотой??
         Я про…рал его..» « — Постой!, —
         Молвил Кукл мне сурово, -
         Сам работаешь хреново!
         Так что ты сегодня, друг,
         Справедливо был нагнут.
         Я жалею, что так мало!


( Читать дальше )

Читаю Смартлаб уже почти год. И весь этот год в полной прострации. Отчего у фондовиков такая откровенная ненависть к Форексу?
Я почти год пытался понять..
Некоторые выводы.
1. Большинство критиков вообще не понимают чем отличается Форекс от фондового рынка.
2. Судя по отзывам ещё одной большой части критиков — их отзывы это лишь рефлексия собственных неудач.
3. В части «самого сильного аргумента» — плеча. Никто никого никогда не заставляет при сотом плече использовать его. Плечо лишь возможность. Но манименеджмент никто не отменял ни на фонде, ни на форексе. Отсутствие плеча это не достоинство. Это упущенная возможность. Потому как у любого здесь присутствующего найдётся не один случай, когда есть «железный» вход на ВСЁ))) Пример — Фукусима. Со дна баксоену только дурак бы подбирал с плечом равным 1))))
4. Так называемые кухни и байки о том, что деньги вам не отдадут.
Думайте когда выбираете брокера (ДЦ). Всегда отдают и любые суммы не так много брокеров, но они на слуху и всем известны. Единственный неудачный пример из крупняка — Броко. Но там пахло концом задолго до конца))))

( Читать дальше )

Update 3: Говорят в Опере сервис не работает. 
 
Update2: Из-за большой нагрузки сервис временами падает с ошибкой «Validation of viewstate MAC failed». Подождите секунд 5-10 и попробуйте еще разок.

Update: В статье строчки с данными обрезаны, если хотите попробовать сервис в работе, либо качайте с финами, либо можно вот тут взять часовки РТС за сегодня.  

Как и обещал, выкладываю первую версию сервиса с амбициозным названием Теханализ 2.0! Надеюсь, если не изменить мир технических аналитиков, то хотя бы создать рабочий и полезный инструмент.

Для самых нетерпеливых ссылка: http://kramin-42.hosting.parking.ru/candels.aspx

Я писал уже про этот проект дважды вот тут и тут. Так что если хотите полностью разобраться в теме рекомендую сходить почитать, там не так много текста. А здесь давайте подведем некоторое резюме, и разберемся как оно в результате сейчас работает.

( Читать дальше )

Тут на выходных начали жевать сопли мол раньше какие люди-богатыри были, какие посты писали и прочее.
smart-lab.ru/blog/136886.php
Дошло до утверждения, что якобы для того пост написан, "дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами — позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко".



Так вот утверждаю, и небезосновательно, что в 90-ых никто не умел торговать на фондовом рынке. Играли в рынок как в рулетку. А также занимались скупкой акций, да темными и полутемными делишками, и если кому удавалось  урвать что-то существенное  - сваливали за бугор. Кто остался, про того ничего и не слышно как про мастеров, ибо как не умели, так и не умеют, и таких примеров масса. большая часть ушла с рынка вообще, оставшаяся часть, за редчайшими исключениями, -  сейчас в околорынке или манагеры.



А чтобы было понятно, какая пропасть действительно лежит между  кустарными физ-мат умельцами того эмбрионного фондового рынка, из 90-ых, и нынешними  мастерами, приведу в пример пост, который я прочитал не так давно, свежий пост, написанный обычным трейдером.

( Читать дальше )

Хочу сообщить, что в Google Finance есть раздел посвященный российским эмитентам, а главное я нашел скринер акций на российском рынке. Нигде еще я не видел такого удобно и функционального помощника по поиску и отбору акций.

Отбор акций можно осуществлять по широчайшему спектру критериев: и мультипликаторы, дивиденды, лидеры роста/ падения, по рентабельности и т.д.
Кто собирает себе портфельчики отметят полезность сего ресурса.
НО (как всегда «но», куда без него) акций всего 391, т.е. это даже не весь MICEX, а как хочется, чтобы отражались и Board-эмитенты.
Если кто знает более расширенный скринер, поделитесь, пожалуйста ссылкой.
а пока ссылка на скринер от Google: www.google.com/finance#stockscreener

                                                                                     Что отдал то твоё ©

Последнее время наблюдается много топиков про всевозможные граали. В связи с этим я тоже решил опубликовать своё видение по столь волнующей теме.
Итак, внимание, ГРААЛЬ :)
 
Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. 
Когда в своё время я начал анализировать всевозможные стратегии в Wealth-lab'е, я пришел к выводу, что проскальзывание и транзакционные издержки довольно сильно влияют на результаты. Для лучшего понимания можно взглянуть на нижеприведённые графики одной из моих простых стратегий типа: «Входи с маленьким стопом в фьючерс РТС и давай прибыли течь с помощью трейлинга. » Даже самые безнадёжные стратегии с минимальным здравым смыслом, если убрать из них транзакционные издержки и проскальзывание, выглядят очень даже симпатично.


( Читать дальше )