Добрый день!
    Примерно с февраля месяца наш рынок находится в понижающемся тренде. Но тренд не бывает без определенных отрезков консолидации (боковика). Боковик часто вносит в наши головы чувство неопределенности и неуверенности. Так как много трейдеров на этом часто теряют деньги, хотелось бы остановиться именно на умении распознавать, когда заканчивается тренд или начинается боковик.
    В последнее время некоторые из моих читателей стали задавать именно такие вопросы! Хочу отметить, что не занимаюсь обучением, а тем более индивидуально!  Но помочь людям необходимо и я хотел бы порекомендовать обратиться к трудам тех немногих профессионалов, которые уже так или иначе описали подобные рыночные движения! 
    Итак, поехали!

   " Как понять окончание тренда с точки зрения математики?
1. Затухание движения, импульса. Обычно можно смотреть по соотношению n бара/n-k бару, где k – некий оптимизированный коэффициент. Если на дневках, то допустим пятница к пятнице, если рост замедляется, то рынок может впасть в боковик. Опасность в том, что маркетмейкеры стали закрывать эту брешь и рынок может расти ступеньками. Восходящий тренд, далее очень узкий и короткий боковик, потом опять тренд, снова узкий боковик и опять тренд. Часто можно видеть в интрадее. Метод работает, но далеко не всегда.

( Читать дальше )

Облачная жизнь нас настигла. Если раньше был актуальным вопрос, как поведет себя робот при обрыве соединения с биржей, то с использованием виртуального сервера (vps)  у алготрейдеров на одну головную боль стало меньше. Действительно, что может быть удобнее, чем кликнуть по ярлыку на рабочем столе ноутбука и попасть на мощный компьютер, где работают все ваши программы? Ответ под катом.




( Читать дальше )

 
      Все кто когда-либо писал стратегии и тестировал их, наверное замечал, что сложно получить однонаправленную стратегию. Как правило, стратегия зарабатывает, потом теряет, потом снова зарабатывает и снова теряет. Хорошо если потери меньше прибыли, тогда мы получаем устойчивый тренд растущей эквити.  А что делать, если стратегия после длительного роста начала сливать? Или ее взлеты и падения равны друг другу и она торгуется около нуля? Как из нулевой стратегии сделать прибыльную? Как уменьшить просадки прибыльной стратегии и увеличить ее доходность? Все это вы можете узнать из этой статьи.
    Мы решили поделиться своим опытом и одним из методов в этом направлении. Многим известно, что если у вас есть стратегия, которая стабильно теряет деньги, то вам больше ничего не надо. Не изменяя  алгоритма стратегии, вы просто инвертируйте сигналы на вход и у вас мега прибыльная система. Именно так мы и поступаем. Когда стратегия зарабатывает, мы ничего не делаем, как только она начинает терять, мы начинаем инвертировать ее сигналы, и снова зарабатываем. Все просто? Не совсем. Как узнать когда начинать инвертировать, а когда возвращать работу во фронте?


( Читать дальше )

Присутствующим лудоманам подробности малоинтересны но все же.

В данном случае Айти.
www.itinvest.ru/about/news/682789/

«Если в торговом поручении Клиент не указывает конкретную торговую площадку, на которой должно быть исполнено поручение Клиента, то для Брокера  и  Клиента такое неуказание  торговой площадки означает принятие поручения на условиях наилучшего исполнения. При этом:
— Брокер самостоятельно выбирает торговую площадку, на которой, по мнению Брокера, возможно наилучшее исполнение поручения Клиента, или, действуя в качестве коммерческого представителя  Клиента,  совершает от имени и за счет Клиента внебиржевую сделку с любым третьим лицом, в том числе с любым из клиентов Брокера, по выбору Брокера.
— Поручение Клиента на совершение сделки Брокер вправе исполнить частично на одной торговой площадке, частично на другой, а также на внебиржевом рынке.»

Стало быть проводить будут либо на площадках (МБ, СПБ либо на внебирже с любым третьим включая аффилированные хехе). Хранить активы будут где обычно потому что и СПБ и внебиржа позволяют длинную поставку а когда МБ перейдет на длинную то и вовсе в своем брокерском депозитарии а не на площадке.

( Читать дальше )

Сейчас вновь вернулся к теме брокерских комиссий. С 2007 года работаю с ООО «Компания БКС», всё в принципе устраивает. Я даже счет открыл в Новосибирске — ни разу не появляясь в офисе БКС – по электронной почте сканы и оригиналы по обычной  почте (тогда я жил в небольшом сибирском городке в 300 км восточнее Новосибирска, где не было никаких брокеров, три банка и один интернет-провайдер Сибирьтелеком, с которым были проблемы, что проще было интернет сделать через спутниковую тарелку, да уж ну и времена), деньги через банк перевел.    

С начала этого года все деньги вывел на личные нужды – осталось лишь 4 копейки на счете…) А сейчас буду опять заводить, и далее планирую при возможности для покупок регулярно пополнять счет по 30-50 тысяч рублей в месяц.        

( Читать дальше )

Знакомый папа Карло, говоря про стадии становления трейдера на рынке, сказал нам, что главное не перепутать бычий рынок с собственной гениальностью )).
И еще про то, что прежде чем начну стабильно зрабатывать, пройдет года три. 


Три года еще не прошло, но  вот задумалась сейчас без всяких шуток:  а возможно ли вообще любому просто захотеть и стать, если не «трейдером от бога», то стабильно успешным? Или это, увы,  удел очень немногих?




Позитивный взгляд на этот вопрос говорит, что даже гениями не рождаются, а в основном — ими становятся. Главное соблюдать «закон пахоты»!

Факты?

1. Битлы.

Джон Леннон и Пол Маккартни начали играть в 1957 году. Но до 1960 оставались простой школьной группой из Ливерпуля.
Потом произошло событие, перевернувшее их музыкальную карьеру. В одном из клубов Гамбурга решили в качестве эксперимента попробовать ввести живую музыку нон-стоп и для этого нанять подешевле какую-нибудь из неизвестных рок-групп. Хозяину клуба Кошмидеру подвернулась группа «Битлз», т.к. другие более известные группы уже были заняты по контрактам.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
            Руководствуясь опытом пяти лет системной торговли решил описать свою методику управления капиталом или как модно говорить maney management, risk management. Управляющие часто говорят allocation of capital, т.е аллокация капитала на стратегии.      
            Суть всей терминологии подразумевает эффективное сосредоточение денег на системы, актуальные в конкретное время, для достижения ожидаемых результатов.
            Если не вдаваться в подробности, существует множество математических методик, цель которых расчет правильного объема относительно максимального заданного риска, расчетного увеличения объема относительно будущих прибылей/убытков, увеличение/уменьшение объема по сезонному фактору и т.д.
            Итак, если мыслить от обратного, конечная цель управления – получение стабильной доходности на годовом интервале, при коэффициенте доходность/максимальная просадка 3/1-5/1, 70-90% прибыльных месяцев, не превышая лимит по просадке.


( Читать дальше )

Я уже писал об этом, но что-то вдохновение накатило написать ещё раз.

Большинство трейдеров, особенно начинающих, ищут Грааль в трейдинге. Всем хочется иметь систему ну хотя бы с 90% долей прибыльных сделок. Ну и, понятное дело, лучше, чтоб на форексе работала – ведь там плечо выше! :)
 
А как ВЫ думаете, что лучше (все примеры и расчеты проводились с мыслями о любимом фьчерсе РИ): система, которая дает 20 тысяч пунктов в год прибыли, при этом угадайку имеет 80% из 200 сделок, а максимальный дроудаун составляет 4 тысячи пунктов (нормальный такой грааль)?
 
Или 4 системы, каждая дает 5 тысяч пунктов в год, угадайка 50% из 200 сделок в каждой, а максимальный дроудаун в случайный момент времени вообще 2000 пунктов у каждой (т.е. совместно 8 тысяч, что в 2 раза больше, чем у граальной системы)?
 
 


( Читать дальше )

( Читать дальше )