Итоги июля: +5,42% + новая, бронебойная система

За весь период: +59,9%
С начала года: +31,41%


 
Увлекшись разработкой системы для NYSE сделал неожиданное открытие, результатом которого явилась система работающая стабильно на множестве рынков.

Изначально задача была поставлена так — разработать портфельную систему, как минимум обыгрывающую индекс, очень вместительную, работающую на множестве бумаг и рынков. Система должна работать только в лонг. 

Результат превзошел все мои ожидания.

Первые итоги работы системы с одним и тем же набором параметров для портфелей на многих рынках:

ММВБ 1-ая десятка ТОП-ликвидных бумаг:



 ММВБ 2-ая десятка ТОП-ликвидных бумаг:



c 3-4% на сделку объемы торгуемые по этой системе могуть быть поистине большими.


FORTS (сбербанк, лукойл, газпром, индекс РТС, доллар-рубль, евро-доллар, евро, нефть, золото):



Ситуация еще лучше учитывая то что это фьючерс.


TSX — канада (73 бумаги):



NYSE (были взяты первые 40 топ ликвидных бумаг, учитывая их спокойный безтрендовый характер, получилось более чем достойно, предстоит много работы):



 
ETF (портфель из 31 инструмента): 



HKG (Гонконг 116 акций):




Повторюсь — параметры не подгонялись специально ни для бумаг ни для отдельных рынков. По первым оценкам система более чем устойчивая. 

Как видно результат для одной системы более чем достойный. Доходности на сделку большие и позволяют протаскивать приличные объемы на любом из представленных рынков. При торговле одновременно на всех — возможности поражают воображение.

Отличный задел для глобально-диверсифицированного портфеля торгуемого в рамках крупного инвестиционного фонда. Чего себе и всем желаю.