1 Торгую только ботами под тслабом почти 3 года. Год хороший — не слился. Заканчиваю год на обновленных хаях, рынок дал почти лям грязными — чистыми будет где-то 700к, остальное комисы, расходы и ндфл. Оборот сделал 3.5ярда.  Брокер айтиинвест. Прошлый стейт smart-lab.ru/blog/128118.php
На начало года торговал только 1/3 счета, остальное было в долгосрочной позе и в просадке -20%.
smart-lab.ru/blog/148808.php
 Три года думал что делать долгосрочной позой, в сентябре дописал бота, который управляет долгосрочным портфелем (год писал и переписывал), и сейчас торгую всем счетом. Т.е у меня всегда висит портфель примерно в 2 мио, а бот тусует этот портфель по своему усмотрению делая альфу.  
 Т.к. ввели Т+2 планирую расширить торговлю на споте. У меня по тестам переход с фьюча на спот увеличивает среднюю сделку на 0.03-0.04% что покрывает расходы на более высокую комиссию (0.013%)… а ликвидность и диверсификация на споте на порядок выше… кроме того, на фьюче комиссы меньше, но он более волатилен, больше спред, проскальзывание и часто попадаешь на контангу с бэкводрацией т.е платишь скрытую комиссию…  


( Читать дальше )

Ну что, вроде пора уже? :)

На данный момент этот год безоговорочно стал для меня самым ярким и запоминающимся за всю жизнь.
Тут было всё, но главное — были яркие эмоции.

Почти 4 месяца я провёл вне Москвы. Каждое из путешествий запомнилось чем-то своим.

• январь-март: Филиппины. Первый опыт зимовки вне Москвы. Стычка с местными, небольшое ранение, изменения в личной жизни, попытка встать на кайт-сёрфинг, романтика по вечерам на White Beach, максимальная потеря на рынке, любопытство местных когда ты этого совсем не хочешь, игра в футбол на пляже с местными. 

• апрель: Питер. Филиппинский ром, катание по городу по ночам, прогулки по городу, шаверма с Тимофеем и Марселем

( Читать дальше )

         Описание системы: Система построена на паттерне(наборе правил позволяющих в моменте идентифицировать высокую вероятность развития событий на рынке). Работает на всплеске активности на рынке(взрывах волатильности). Торговый инструмент – фьючерс на индекс РТС(Ri).
          Автоматизированная торговая система(АТМ) – робот: Написана на языке C#. Полная автоматизация для Quik(другие терминалы возможны, обсуждается индивидуально).Код системы написан максимально доступно для новичка. Владея базовыми навыками программирования(переменная, функция) код понятен, если нет навыков пару часов видео уроков и Вы в мире алготрейдинга.  Весь код закомментирован.
         Параметры системы:  

( Читать дальше )

Сегодня на закрытии ещё +20% и закрытие на планке, весь день давали в нулях, бери не хочу )))))  Заход вчера был чётко по технике по 4-х часовику и по дневкам. Лучше в такие опасные игры не ииграть или играть небольшим объёмом, но вчерашний день явно дал сигнал на покупку! На  неликвиде рост объёмов и трендовый день с хорошим ростом — это самый лучший сигнал. Крупного покупателя или продавца элементарно там увидеть. Сейчас я уже не советую лезть, хотя может это только начало роста, но всё стоит делать во-время. Ну а РИ всё чётко по сценарию.

     За последний год все золото добывающие компании по всему миру просели (точнее рухнули) на весьма приличную величину. Если делать ставку на рост золота, то лучше это сделать не только через покупку фьючерсов, но и через покупку компаний. В Америке выбор весьма велик, а в России выбор более скромный.

     Вот ещё одна из российских компаний, которая на мой взгляд имеет уже большой потенциал роста, но нет гарантий что она наконец  нащупала дно!!! Я к таким компаниям отношусь весьма острожно и уж если бы  и покупал, то не более, чем на 5% от портфеля, так как она и вырасти и упасть с текущих уровней может запросто на 50%, так что про риски не стоит забывать.

     Акции компании — «Селигдар». Компания относится к золото добытчикам. Компания была создана в 2008 году, а её акции на бирже ММВБ появились в 2011 году. Компания явно не банкрот и банкротом не будет, но почему вызвала у меня интерес данная компания — откройте график в «недельках» и всё поймёте. Цена упала с 20 до 2.  Ещё раз — это не спекулятивная, а инвестиционная идея!!! Покупать очень аккуратно в диапазоне 2.5-3 желательно. Колебания цены в течение дня может доходить до 10-15% поэтому не торопитесь. Возможно, лучше присмотреться к покупке после НГ, хотя технический сигнал на покупку есть уже сейчас.  Себе, для галочки, купил акции этой компании на 200 тыщ. рублей )))

Ну и немного о самой компании.

часть1

Всем привет!

Меня зовут Андрей. Мне 36 лет. Я живу в Минске и работаю на одном из столичных заводов руководителем небольшого отдела. Спросите, какого черта я тут пишу про свой торговый день? Все очень просто, трейдинг — это мое хобби.

У меня техническое образование, я не связан с финансовой деятельностью. У меня нефига нет предпринимательской жилки. Поэтму к трейдингу я отношусь как к попытке выстроить систему монетизации определенных действий с определенными торговыми инструментами. Чисто технические манипуляции, никакого фундоментала и тем более прогнозов, основанных на личном мнении.

Исходя из опыта, белорусских реалий, размера торгуемых средств и других объективных причин я торгую Форекс в обычной российской кухне. Для самодисциплины и оценки прогресса пишу в свой скромный бложек, очень помогает во времена тильта и эмоциональных порясений :)

( Читать дальше )

Хочу обратить внимание на возможности для заработка в опционах на фьючерс на пару долларрубль (Si которые). Если продавать сейчас опционы колл с экспирацией 15 января и страйками 33500 и 33750, можно взять доходность порядка 7% на ГО за предстоящие полмесяца. В течение дня она была и выше. Поскольку волатильность по паре заметно упала, а ЦБ, я полагаю, не захочет резких скачков по паре в период праздников, такие продажи представляются весьма интересными. Кроме того, шпилька вниз на споте сигнализирует о том, что у банков проблемы с ликвидностью, а это будет увеличивать спрос на рубль и поддержит его курс.
 
 

Изучение динамики улыбки  подводит нас к другой важной теме – о выборе правильного метода дельта-хеджа. Какую волатильность использовать для расчета дельты — рыночную или расчетную?  На конференции НОК-6 с интересным докладом на эту тему выступил Олег Мубаракшин. И опять я не был согласен с Олегом и теперь представляю свой подход к проблеме.
 
Способов расчета дельты много в зависимости от модели движения улыбки. Можно, взяв рыночную волатильность, считать дельту по БШ, можно делать коррекцию на движение улыбки и т.д. и т.п.
 
Как понять, какой способ лучше для расчета дельты? Как выбрать критерий для выбора? Критерий зависит от того, чего мы хотим от дельта-хеджа. Допустим, наша цель — минимальный размах ежедневных колебаний стоимости нашего портфеля. Тогда, наверно, в нашем тесте есть смысл минимизировать сумму квадратов ежедневных приращений стоимости портфеля. Предположим, мы желаем получить минимальный размах колебаний стоимости  портфеля на экспирации. Соответственно, необходимо минимизировать

( Читать дальше )

 

В этом посте мы ответим на вопрос о том, какие поводные камни надо видеть в финансовой отчетности компании, акции которой торгуются на NYSE и NASDAQ.



Что отражается в отчете о движении денежных средств?

Операции, инвестиции и финансы с точки зрения бухгалтеров и биржевиков не одно и то же. 

В операционные денежные потоки входят продажи продукции, её себестоимость, налог на прибыль, изменение краткосрочных активов и обязательств (оборотного капитала). Сюда же относятся выплата процентов по долгу.

В инвестиции входит покупка-продажа внеоборотных аактивов, включая заводы, машины и оборудование, и ценных бумаг других компаний, включая акции и долговые обязательства. Если мы имеем дело не с банком, то есть тут и полученные проценты по чужим долгам. Между прочим, машины – это для бухгалтеров нематериальный актив, я не шучу!

( Читать дальше )