Рада всех приветствовать в этот субботний день. Вернулась к торговле, но как-то скучно и пустовато стало в опционных стаканах. И вот — так совпало © — встретился мне прекрасный вдумчивый автор со статьями на тему дельта-хеджирования, и решила я перевести его статью и зашить в блокнотик Jupyter, чем и делюсь с сообществом. Статья состоит из пяти частей. Первые две части я в силу очевидности изложенного в них опустила. Начала перевод с части 3. Так что будут еще два блокнота по части 4 (про ошибку репликации и частоту хеджа) и 5 (про последствия хеджирования по «неправильной» дельте). Не переключайте канал

Марк Джеймисон «Как дельтахеджировать опционы» Блокнот № 1

Может быть лучик просвещения даст сомневающимся последний ключик для начала торговли!

Чтобы утащить блокнот себе, жмите Файл — Сохранить копию на Диске — и сохраняйте у себя на диске. Сохраненная копия будет редактируемой.

Всем добра и профитов

Мудрость великих людей не знает границ. И именно ей они с нами сейчас и поделятся.




( Читать дальше )

Синтетическая облигация (СинОбл) — широко применяемая стратегия получения консервативного дохода в потрфеле Активных Инвесторов (АИ).

Суть следующая:

купля СинОбл

1. покупка базового актива
2. продажа фьючерсного контракта на этот актив, который находится в состоянии контанго

продажа СинОбл

1. продажа базового актива
2. покупка фьючерсного контракта на этот актив

Преимущества покупателя СинОбл:

• Дельта-нейтральная позиция, не сильно зависит от направления движения базового актива (БА)
• Лучше чтобы БА стоял на месте или падал в цене до даты экспирации, тогда вариационка будет положительной
• Если на промежутке до даты экспирации возникнут дивиденды, то это будет приятный бонус в портфель.
• Спред между фьючерсом и акциями зависит от ключевой ставки стоимости денег в настоящем и в ближайшем будущем до даты исполнения контракта

( Читать дальше )

А что уже обсуждали анальное видео на YouTube по ГАЗПРОМу ??
8 миллионов просмотров!
Ведь мамкины инвесторы тоже смотрели и рукоплескали и даже делились этим видео в своих соц сетях… А теперь плачут от боли...

Ролик вышел 16 июня — после которого последовало предложение (22.06) Силуанова о введении дополнительного НДПИ.


Просто совпадение ???  ))

Скорее всего дело в новости от брокеров (Финам, Открытие):

Список принимаемых в гарантийное обеспечение валют на ФОРТС также будет пересмотрен: больше не будут приниматься евро (EUR)

ГО продавца стало отрицательным!! 

• Блокируют 6000 руб в ГО,
• начисляют 8000 руб на СЧА за контанго,
• 2000 руб можно использовать под другие позиции.

В отдельном топике читайте:

как строить индикативные арбитражные графики в QUIK !?

График:

Поза:

• куплен доллар
• продан фьючерс SiU2

Вчера превысили уровень 30% годовых. Скорее всего неэффективность закроется через какое-то время после завтрашней экспирации SiM2

Больше информации по этой тематике на канале Арбитражный трейдинг

Свежая статья в СМИ  iz.ru/1342271/roza-almakunova/sudebnaia-podderzhka-chastnye-investory-gotoviat-millionnye-iski-k-brokeram

Более сотни частных инвесторов готовятся судиться с брокерскими организациями, узнали «Известия», изучив сообщения в профильных Telegram-чатах. Первые иски могут подать уже в конце лета, а их суммы способны превысить 10 млн рублей. Большинство проблемных кейсов касаются ВТБ, Альфа-банка и Россельхозбанка. Массовые иски должны спровоцировать профучастников решить проблему в досудебном порядке, считают опрошенные «Известиями» юристы, однако выиграть процесс больше шансов у кредитных организаций, чем у граждан.

У одних 1 млн, у других — больше 10

Крупные банки с брокерской лицензией в марте-апреле 2022 года, попав под американские санкции, потеряли возможность управлять иностранными активами своих клиентов. В результате их брокерские подразделения начали переводить счета, на которых хранились акции иностранных компаний, в другие организации. Однако «миграция» портфелей от одной компании к другой создала немало проблем, вынудив некоторых частных инвесторов готовить обращения в суд для защиты своих прав и компенсации потерь.

( Читать дальше )

В феврале прочитал отличную книгу Глена Арнольда — Великие Инвесторы, но как-то было не до рецензии. Исправим пробел!


Автор коротко пробежался по стратегиям Баффета, Грэма, Линча, Сороса, Мангера и других, а я выписал самое интересное для Вас.

Экономлю Вам время!)Жмите лайк, если рецензия понравилась.

Поехали!

От Автора Книги:

Что общего между всеми великими инвесторами?

👉 Быть бизнес-аналитиком, а не специалистом по ценным бумагам — инвесторы должны понимать бизнес

👉 Делать «дошмашнее задание» — самостоятельно анализровать компании, социальные, экономические и политические вопросы

👉 Контролировать эмоции — не поддаваться искушению рынка и быть хладнокровным на оптимизме и пессимизме

👉 Быть последовательным — оставаться верным своему подходу.

👉 Максимально упростить инвестиционные идеи.

1. Инвестор Бэн Грэм, на его фундаментальный труд «Разумный инвестор» я уже писал рецензию на смартлабе https://smart-lab.ru/blog/reviews/714988.php, кто не читал — рекомендую ознакомиться. Совсем коротко пробежимся

👉 В период Великой Депрессии Грэм потерял 70% стоимости своего портфеля «я был убежден, что знаю все необходимое о том, как делать деньги на акциях и облигациях». После потерь отказался от роскоши и показного благополучия.

( Читать дальше )

На прошлой неделе я ожидал результаты решения собраний советов директоров ГАЗПРОМ и Роснефть.
Для моих торговых стратегий — это важные события.

Ранее в таких случаях я открывал страницу e-disclosure соответствующего эмитента и следил за её обновлениями. Неудобство методики в том, что пока ты отрываешь новое сообщение, пока найдёшь строчку про дивиденды, потом про дату отсечки уходят секунды, а иногда МИНУТА. Быстро в сделку не получается зайти. Проигрываешь другим участникам. Надо искать другой подход.

И вот мне попалась интересная реклама, которая гласила:

«Мгновенные новости на нашем фуфлограме!
Каждый может заработать деньги!»

Зашел на канал, посмотрел историю пары последних публикаций про дивиденды. Действительно минута-в-минуту есть соответсувующие сообщения как на сайте раскрытия инфорации эмитентов. Ну, думаю: Какие умные ребята программисты! Сделали парсер новостей. Можно верить! Подписался!

( Читать дальше )