Пример, что нашел:
Робот Контанго.

smart-lab.ru/blog/385513.php

Вебсервис удобнее.

Но нужны изменения.
Выбор ставки дохода вручную или, по умолчанию подставлять доходность коротких ОФЗ или фондов денежного рынка.

Также нужно расчетное контанго, то есть какое оно будет, если сделать синтетическую облигацию по ставке дохода с учётом дивидендов и замороженного гарантийного обеспечения. Данные по ставкам и дивидендам на сайте есть.


Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема или тоже такое хотите.Пишите свои предложения.

Спросил у ЦБ РФ как понимать КДС (коэффициент достаточности средств), который придумал брокер @ВТБ Мои Инвестиции .
Как КДС соотносится с указаниями № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» ??

И получил ответ типа: «Никак! Типа брокер на срочном рынке может творить что хочет! Мы (ЦБ РФ) за брокеров на срочном рынке не отвечаем! =)»

Что думаете, господа трейдеры срочного рынка, по этому вопросу ?

Полный официальный текст:

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение от 04.03.2024(вх. № ОЭ-39796 от 05.03.2024) и сообщает, что Банк России не наделен полномочиями по толкованию положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, за исключением нормативных актов Банка России. Из содержания обращения не представляется возможным определить значение понятия «коэффициент достаточности средств (КДС)». Законодательство о рынке ценных бумаг не содержит такого понятия. В частности, указанный коэффициент не входит в расчет нормативов НПР1 и НПР2 в соответствии с требованиями Указания № 5636-У.

( Читать дальше )

Нидерландская Yandex N.V. договорилась о продаже бизнеса Яндекса. Мы рассказали об этом в пресс-релизе, а здесь перечислим самое главное.

Коротко: Яндекс останется частной, независимой и публичной компанией. Она выйдет на Московскую биржу. Управлять Яндексом продолжит нынешняя команда менеджеров.

Чуть подробнее:

🔸Бизнес Яндекса продадут за 475 млрд руб. — это с учётом обязательного в таких случаях дисконта не менее чем в 50%.

🔸У Яндекса появится новая головная компания — МКАО «Яндекс». Она выйдет на Московскую биржу.

🔸Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет консорциум частных инвесторов.

🔸В консорциуме будет пять участников: группа менеджеров Яндекса, структура Александра Чачава, структура Павла Прасса, структура группы «ЛУКОЙЛ» и структура Александра Рязанова.

🔸Ни у одного из участников консорциума не будет контролирующей доли.

🔸Для команды менеджеров Яндекса создан Фонд менеджеров, который получит специальные акционерные права, продолжит управлять компанией и принимать ключевые решения.

( Читать дальше )

▫️ Капитализация: 2,2 трлн ₽ / 14700₽ за акцию
▫️ Выручка 2022: 1184 млрд ₽ (-10% г/г)
▫️ скор. Чистая прибыль 2022:402 млрд ₽ (-22% г/г)
▫️ P/E ТТМ: 5,7
▫️ fwd P/E 2023:4,5
▫️ P/B:4,7

Все обзоры https://t.me/taurenin/1275

👉 Средние цены на основные металлы компании с начала года:

▫️ Никель: 24360$ (-15% г/г)
▫️ Медь:8841$ (-9,5% г/г)
▫️ Платина: 985$ (-0,6% г/г)
▫️ Палладий:1485$ (-32,5% г/г)

👉 По всем металлам происходит серьёзное падение цен, что логично в условиях более жесткой ДКП во всем мире. Восстановление деловой активности в КНР оказалось ниже прогнозов многих аналитиков. Тем не менее, текущие цены уже приближаются к предельному уровню допустимых издержек у многих конкурентов (по некоторым металлам), так что вряд ли цены могут надолго уйти существенно ниже. Норникель в этих условиях имеет все шансы сохранить чистую маржу более 30%.

✅ Менеджмент подтверждает, что сейчас никаких дисконтов на сырьё компании нет, но также пропала и премия на высокосортный никель (раньше она составляла порядка 4-6% к биржевым ценам).

( Читать дальше )

Накануне заседания совета директоров Газпрома рынок закладывал ненулевую вероятность выплаты финальных дивидендов за 2022 год. Имелась бэквордация сентябрьских фьючерсов к текущей цене акций. 

Поскольку я не очень верил в дивиденды от Газпрома в этом году, на часть акций я решил получить «синтетический дивиденд».

22 Мая я купил сентябрьский фьючерс на акции Газпрома по цене 17168 р. и продал 100 акций Газпрома на сумму 17484 р. 

Поскольку СД принял решение выплатить 0 р. дивидендов, дивидендный гэп в Газпроме случился сразу. Если бы решение о выплате дивидендов было принято, мне пришлось бы ждать дивидендного гэпа для обратного выкупа акций и продажи фьючерса.

24 Мая я купил 100 акций Газпрома на сумму 16546 р. и продал сентябрьский фьючерс по цене 16911 р.

Таким образом, 100 акций Газпрома как были у меня, так и остались. Кроме того, я получил синтетический дивиденд на сумму 17484 – 17168 + 16911 — 16546 = 681 р. Или 6.81 р. на акцию. 

PS для простоты я говорю об одном фьючерсе и соответствующем количестве акций

( Читать дальше )

Под валютным арбитражём подразумевается операция, сочетающая покупку или продажу валюты с соответствующей контрсделкой для извлечения прибыли за счет разницы в курсах. Простой валютный арбитраж — с двумя валютами, сложный — с тремя и более валютами. После появления расчётных валютных фьючерсов на  FORTS возникла возможность создания с их помощью арбитражной позиции. Для наблюдения за спрэдом (раздвижкой) можно использовать следующую формулу:

Eu – ED * Si =0

где Eu это фьючерсный контракт на курс евро-рубль,

ED это фьючерсный контракт на курс евро-доллар,

Si это фьючерсный контракт на курс рубль-доллар.

Один пункт спрэда будет соответствовать одному рублю.

Теоретически при соблюдении паритета спрэд должен равняться нулю, а арбитражные возможности возникнут при отклонении спрэда относительно нуля.
При выходе в положительную зону необходимо осуществить продажу по следующему принципу: продать 1 фьючерс Eu, купить 1 фьючерс ED и купить фьючерс Si в объёме равном цене ED.

( Читать дальше )

Недавно похвалился на одном популярном форуме тем, что вышел в плюс по российским акциям. Было много комментариев с похожим содержанием:

«Рынок акций снова начал расти? Это, конечно, здорово. Но выбравшие путь накопления капитала в акциях — это лохи какие-то.

Вот недвижимость — другое дело! Я (мой брат/сват) купил однушку в 2019 (2020/2021) году, и, судя по сайтам с объявлениями, она выросла в два раза!»

Примерно так себе представляют люди будущее рынка недвижимости в стране:

В такие моменты хочется все бросить, поставить крест на своей стратегии и бежать бронировать у застройщика однушку у метро! Но когда я сажусь изучать этот вопрос, я прихожу к выводу, что рынок жилой недвижимости в РФ имеет явные признаки пузыря. И вот почему:

▪️ Судя по динамике цен (взять, к примеру, СберИндекс), в последние два года на рынке недвижимости царила эйфория. Рост почти на 100% за два года. Когда что-то растет на 40-50% в год без явных фундаментальных причин — это выглядит как пузырь.

( Читать дальше )

Аналитики разных инвест домов на сегодня дают разные инвестиционные оценки предстоящих дивидендных выплат по итогам второго полугодия 2022 года.

Див отсечку прогнозируют на середину июля.

Смотрим табличку с сайта агрегатора аналитических прогнозов по дивидендам investmint

 Разброс прогнозов от 5 до 74 руб на акцию по прогнозам аналитиков.

Участники фьючерсного рынка должны учитывать выплату дивидендов. То есть трейдеры срочного рынка ставят реальные деньги на тот или иной прогноз.

Интересно, что у акций ГАЗПРОМ достаточно широкая линейка фьючерсных контрактов. Сейчас торгуется 14 контрактов от марта 2023 (GZH3) — до июня 2026 г. (GZM6).

Таким образом 12 фьючерсов из 14 (начиная с GZU3) должны учитывать предстоящую выплату.

Напоминаю, что в базовом сценарии фьючерсный контракт должен котироваться дороже акций, учитывая количество дней до экспирации и текущей стоимости денег в рублях.

GZxx = GAZP*100 + GAZP*100*RUONIA*expdays/365,

где

GZxx — котиров

( Читать дальше )

     Кубышка Сургутнефтегаза будет потрачена уже сейчас, вчера или никогда. Какая-бы новость не появилась, большинство аналитиков хватается сразу за эту кубышку и неприлично трясут перед глазами инвесторов. Сегодня появилась информация от рассмотрении СД Сургутнефтегаза участия в других компаниях. И тут понеслась не удержали:


( Читать дальше )

Продавать части заблокированного зарубежного имущества России и скупать Итальянских легионеров!
Срочна!
Go-Go-Go!
Пока Тима не вернулся из Дубайска в админы!