СССУКа, Часть Важная. О Безопасности и Влажных Прожектах. 15,9%.

     Мой Любимый Проницательный Читатель, конечно же, «любит и помнит» тот мой цикл статей, который я в своё время озаглавил «СССУКа», что, к сведению Молодых, только начинающих, Модераторов означает всего лишь «Своя Собственная Система Управления КАпиталом». Уважаемых самочек собачек женского пола прошу на свой счёт не записывать.

     Итак, об чём сегодня поговорим? Правильно, о безопасности в трейдинге. Да и в инвестициях, похоже, тоже.

     Сначала — начну с «двухуровневой защиты» своих денег. Идею — подсказал Великий (не преувеличу) Ральф Винс. В своей легендарной книге «Математика управления капиталом» (да, с множеством формул, чем и сложноватой для чтения) он предложил разделение всго игрового-торгового капитала на Активный и Пассивный. При этом торговец-трейдер, в определённый период времени (неделя, месяц, квартал, год, жизнь), рискует только им, изначально не затрагивая свой пассивный капитал. Как это работает? 

     Начну сразу же с реального, максимально приближенного, примера. С пенями и плясками с цифрами. Например, у меня есть 1 000 000 (Один Миллион) рублей, которыми я хочу уторговаться в потолок, но немножко ссу их все потерять. Пока всё логично.

     Я выбираю цифру. 15,9%. И перевожу её в Активный капитал. Остальное, хоть и оставляю на счёте торговом (для гарантийного маскимального обеспечения), но ею в своей игре не рискую.

     1 000 000 * 15,9% = 159 000. Это — Активный капитал.
     Остатки = (1-15,9%) * 1 000 000 = 841 000. Это — пассивный, не часть риска.

     Далее — выбирается МАКСИМАЛЬНО агрессивная торговая стратегия, с наивысшим среднегеометрическим фактором роста (все такие жаргонные словечки — тоже позаимствованы у Винса). При этом стартовый капитал считается равным Активному, то есть все расчёты ММ-РМ производятся именно по нему.

     По факту — наша задача разогнать, используя максимальные риски, именно эту, Активную часть. Другую пока будем оставлять нетронутой.

    Что это даёт? При торговле на уровне f_opt (оптимальное эф) рост Активного капитала происходит ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее, но при этом существуют риски достаточно высоких просадок.

     К чему это приведёт? А вот тут — начинается главное. Если торговля успешна — то каждая следующая ставочка делается, исходя из увеличившегося АК (который быстро растёт), что позволяет от сделки к сделке увеличивать торговые объёмы. Если же прибегает небольшое стадико лосей (что реально и часто бывает), то мы понимаем, что-то случилось. Или с рынком, или система перестала работать. Соответственно, срабатывает механизм автозащиты и объём начинает спадать. Темп понищания уменьшается.

     Раз в какой-то период времени (лично я выбрал Один квартал, просто удобно) происходит новая ребалансировка капиталов, и снова в качестве Активного берутся те же самые сраные странные 15,9% от Общего Капитала.

     Вижу, вижу Ваши руки из зала — а откуда именно 15,9%?

     Давайте просто посмотри на формУ'лу (так это слово ударял по концу один мой хороший Друг). Математическую. Желающие — самостоятельно могут проверить в экселе.

     = СТЕПЕНЬ(1-15,9%;4) = 50,02%.

     Что это означает? Если мы ИЗЛОВЧИМСЯ слить за три месяца своё депо в ноль, то у нас потеряется всего лишь 15,9% от общих деньгов.

     А если такое проделать 4 (Четыре) квартала подряд! Все! В пропасть! В ноль и в пух! Такое сложновато представить, но если такое случится, то у нас останется целой и живой ПОЛОВИНА НАШИХ ДЕНЕГ!
     
     Пока — достаточно. Признаюсь, писать поднадоело. Если будет интерес — продолжу. Ибо есть ещё об чём.

    Причём в продолжениИ (или в продолжениЕ, в данном случае Русская грамматика допускает два варианта написания) пойдут уже сугубо практические штучки, которые просто покажут нам всем, что это — и легко, и просто. Слова — отнюдь не синонимы. Но так тоже можно



     С уважением, Московский Коля-Лоссбой


P.S. 13:00 Судя по активности и комментариям, продолжать не имеет смысла от слова «совсем»...