У американцов сегодня есть какая экспирация? Когда у них?

www.speculant.org/webinars.html#webinar56
З.Ы. Такое впечатление, что ведет черепашка Майтрейда, мысли один в один.

На ночь глядя хочу поделиться ценными ссылками для продвинутых роботрейдеров, вдруг кто еще не видел.

Грамотная оптимизация ТС
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=18-optimization

Датамайнинг
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=20-data-mining&page=2#comments

Парный трейдинг раз
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression

Парный трейдинг два
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=50-pravduk-recursion

Правдюк с механизатором мощные парни, чего говорить.
Всем удачи.

P.S.
Выкладывать сюда не осмелилися. Материала много очень.
 

Где посмотреть карту ФР РФ?
Есть ли сайты где делают такую вот визуализацию по ММВБ и РТС?


Апдейт: добавил сыылки из коментов

finviz.com/map.ashx

http://www.vedomosti.ru/finance/marketmap/bigmap.shtml

tikr.ru/marketmap.php

Предлагаю делиться интересными трейдерскими ЖЖ.
У меня в закладках пока что только 2:
dr-mart.livejournal.com/
my-trade.livejournal.com/

Вопрос 1: В какой среде (языке), ты разрабатываешь (лучше делать) роботов?

Это конечно очень индивидуальный вопрос и зависит он от двух вещей в основном.

Во-первых, конечно, ваши личные кондиции и способности. Честно говоря, мне кажется что после 30 пытаться освоить полноценный язык программирования — уже очень много сил потребует. Мозг так устроен, что чем дальше тем сложнее учиться и разбираться с такими деталями тонкими. Я вот сейчас по себе могу сказать, что осваивать новые технологии и методы сложнее чем на 1ом курсе универа. Думаю чем дальше тем сложнее будет.

Во-вторых многое очень зависит от задач которые должен решать ваш робот. Среднесрочная торговля на основе двух-трех индикаторов теханализа — строится практически на любой платформе. Что ни возьмете — все сгодится. Как правило, не имеет большого значения скорость подключения и тип торгового терминала. Высокочастотные роботы — это практически всегда полноценные языки программирования типа C#, среда разработки Visual Studio и протокол подключения типа Plaza2/FIX. Короче говоря — робот роботы рознь.

( Читать дальше )

Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 

(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)


Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятсноть, что вы поймаете стоп.

UPDATE: то же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

Прошу не «пинать» ибо это первая такого рода видео-презентация, если есть идеи и замечания, а также вопросы по «сути» освещаемого — пишите в камменты)))

Поехали: