Привет  всем, мне  пришло письмо от брокера:
«Настоящим сообщаем Вам, что вследствие отзыва CapTrader не сможет выполнить обязательств по поставке короткой(-их) позиции(-ий) по нижеуказанным акциям на Ваш счет U**** В связи с тем, что согласно текущим требованиям SEC все расчеты по транзакциям должны проводиться в стандартные расчетные сроки, соответствующие короткие позиции по акциям были выкуплены. Хотя CapTrader делают все возможное, чтобы заранее оповещать клиентов о потенциальном выкупе, в данном случае временные рамки не позволили нам этого сделать. Нижеперечисленные позиции были выкуплены:

UVXY (200 shares)
Обращаем Ваше внимание, что CapTrader не сможет проводить дальнейший поиск акций для вышеупомянутой позиции. Данное уведомление о выкупе будет последним.»

Хочу заметить, что на момент выкупа(21.09.2016, 23.59) рыночная цена UVXY была $17.36, а выкуплены они почему-то по $19.14 
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Брокер имеетправо закрыть шорт в любое время по любой цене?

 

Составил таблицу то тарифам биржи. Предлагаю свериться расчетами.
Скальперские сделки (внутри дня) в 2 раза дешевле. 

			Комиссия биржи, в рублях
Инструмент	Цена в пунктах	Цена в рублях	Текущий тариф	с 03/10/2016	изменение в % **	с 03/10/2017	изменение в % **
фьючерс на RTS	96500	124788	2	2,50	25%	2,50

( Читать дальше )

Скальперские автоматические системы по праву считаются вершиной алгоритмического трейдинга, но при этом они же являются и самыми сложными для написания кода.

В этой статье мы покажем, как с помощью встроенных средств отладки и визуального тестирования строить стратегии, основанные на анализе поступающих тиков. Для выработки правил входа и выхода зачастую требуются годы ручной торговли. Но с помощью MetaTrader 5 вы можете быстро проверить любую подобную стратегию на реальной истории.

( Читать дальше )

ЗАВТРА В БОЙ!!!

А многие молодые квикеры-бойцы до сих пор пользуются стандартными индикаторами, машками, болинджерами и параболиками, а некоторые и вообще ничем не пользуются.

И в глазах опытных «охотников» за депозитами:



экипировка молодого бойца выглядят так:


( Читать дальше )

Все мы прекрасно знаем, что в 2014 году нефть сложилась вдвое. Аналитики объяснили это тем, что спрос на нефть из-за мирового кризиса будет падать, предложение из-за сланцевой нефти адово расти, создавая дисбаланс  на рынке и вообще это энергоноситель прошлого, ибо щас все активно бросятся освещать дома солнцем, ветром, приливами и мирным атомом, ездить на Теслах и прочих экологичных  великах и вообще спрос на автомобили упал, поскольку по миру прокатилась череда предбанкротств крутых автозаводов.

Я не знаю, куда смотрели эти самые аналитики, но вот несколько картинок:
это данные ВР

 

это прогноз IEA

( Читать дальше )

• Условия испытаний
• Результаты сравнения скорости операций: MetaTrader 5 vs QUIK
• Видео сравнения скорости торговых операций
• MetaTrader 5 быстрее QUIK в торговых операциях до 28 раз
• Детальные отчеты по сравнению терминалов
• Почему такая разница?

Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется и когда торговый терминал трейдера узнает о результате.

В результате они не знают, что легко могут улучшить качество исполнения своих сделок за счет более быстрой реакции и скорости проведения транзакций.

12 сентября 2016 года были проведены три замера скорости на реальном счете БД «Открытие» на MetaTrader 5 build 1415 и Quik 7.2.23 в одно и то же время.

Каждый тест был призван измерить конкретную скоростную характеристику, важную с точки зрения алгоритмического трейдинга:

1. Тестирование синхронных операций  — серия из 10 синхронныхпоследовательных торговых операций Buyс подтверждением успешности выполнения каждой транзакции на бирже. Последующая операция не производится, пока не будет  получено подтверждение от торгового сервера, что операция прошла/не прошла на бирже. Скорость выполнения зависит от всей цепочки терминал — торговый сервер — биржа — торговый сервер — терминал. Чем меньше будет среднее время торговой синхронной операции, тем лучше.
2. Тестирование асинхронных операций — серия из 10 асинхронныхторговых операций Buyбез подтверждения успешности выполнения транзакции. Это чистый тест на скорострельность, измеряющий скорость отправки заявок на биржу. Тут также лучшим будет тот терминал, у которого время выполнения 10-ти асинхронных покупок будет меньше.
3. Тестирование обновления стакана заявок — замер скорости изменений заявок в Стакане. Это простой подсчет количества тиков (обновлений) Стакана в единицу времени. Чем чаще приходят котировки с биржи в торговый терминал, тем быстрее будет обновляться Стакан. Следовательно, чем больше тиков за секунду поступает в программу автоматической торговли, тем быстрее она может среагировать на изменения в структуре спроса/предложения на рынке. Лучшим будет тот терминал, в котором скорость обновления Стакана выше.

Условия испытаний

Оба терминала установлены на арендованном сервере VPS в Москве, как и сами торговые серверы БД «Открытие». Торговля велась на одном и том же реальном счете в срочной секции Московской биржи инструментом Si-9.6.

Мы записали на видео все три теста одним роликом, чтобы было видно:

1. торговые операции проводились на одном и том же реальном счете;
2. и на одном и том же инструменте Si-9.16;
3. на одном и том же компьютере;
4. торговые операции проводились в одно и то же время;
5. в одних и тех же рыночных условиях;
6. скорости обновления стаканов замерялись на одном и том же инструменте и в одно и то же время;
7. сетевая задержка до серверов Открытия была 2 мс.

Результаты сравнения скорости операций: MetaTrader 5 vs QUIK

Результаты всех трех тестов собраны в сводной таблице, детальные результаты по каждому тесту представлены ниже отдельными разделами этой статьи.

Тест                   MetaTrader 5    QUIK      Выигрыш MT5
Синхронные операции        9.59 ms   277.80 ms  28.96 раз
Асинхронная                0.09 ms     0.30 ms   3.33 раза
Обновлений стакана        42.7 в сек   8.40      5.08 раза

Как видно из таблицы, MetaTrader 5 опережает по всем трем тестам со значительным отрывом. Желающие могут самостоятельно провести подобные испытания с помощью приложенных исходных кодов. Само тестирование представлено на видео выше.

 

Видео сравнения скорости торговых операций

( Читать дальше )

Проектирование торговой системы с помощью метода случайного входа.

 

Данная статья посвящена альтернативному методу проектирования торговой системы, с использованием случайного входа. Обычно проектирование начинается с сигнала на вход в сделку. Длительное наблюдение за графиком цены приводит трейдера к выявлению некоторой закономерности, которая позволяет извлечь прибыль из рынка. Например, это может быть сигнал от индикатора.

Далее, путем добавления различных блоков и условий добиваются удовлетворительной формы кривой доходности. При этом каждый компонент «обвеса» добавляет свои параметры для оптимизации, что облегчает подгонку под исторические данные.

В итоге получается торговая система с фантастическими показателями по прибыльности и максимальной просадке.

Как правило, после запуска системы в работу, трейдера ждет горькое разочарование. Система не только не показывает планируемую доходность, но очень быстро начинает «сливать» депозит.

( Читать дальше )

Вариация на тему ZIG ZAG + реверсивный индикатор
дополнение к Реверсивный Индикатор для всех шортящих Сбербанк






( Читать дальше )

Мы снова с хорошими новостями! Теперь греческие коэффициенты и подразумеваемая волатильность доступны не только пользователям Доски опционов в терминале EXANTE, но и тем, кто работает с нашим Excel API.

Мы уже довольно много рассказывали о том, что такое греки и как мы их считаем. Сегодня же мы с радостью делимся с вами новостью: теперь их можно получать тремя способами — через терминал, по протоколу FIX и через интеграцию с MS Excel.

Для того, чтобы воспользоваться новыми функциями API, необходимо обновить установочный файл. Скачайте новую версию и установите на своем компьютере:
Версия для 32-битной Windows: updates.exante.eu/atp-excel/EXANTE-ATP-Excel-32.msi 
Версия для 64-битной Windows: updates.exante.eu/atp-excel/EXANTE-ATP-Excel-all.msi 

Чтобы получать греки из торговой платформы EXANTE в Excel реальном времени, используйте следующие команды:
Дельта:

( Читать дальше )

1. Если ваш вход правильный, рынок должен пойти в вашу сторону почти немедленно.
2. Не переносите проигрышную позицию на следующий день
3. Если рынок идет в вашу сторону, перенесите позицию на следующий день.
4. Если сомневаетесь -выходите.
5. Не усредняйте потери.
6. Вы сможете заработать только покупая на более высоком основании и продавая у более низкой вершины.
7. Не преследуйте рынок. Ждите отката.
8. Никогда не слушайте чье-либо мнение. Только вы знаете, когда ваша сделка не работает.