Алготрейдинг с EXANTE: греки теперь и в Excel

Мы снова с хорошими новостями! Теперь греческие коэффициенты и подразумеваемая волатильность доступны не только пользователям Доски опционов в терминале EXANTE, но и тем, кто работает с нашим Excel API.

Мы уже довольно много рассказывали о том, что такое греки и как мы их считаем. Сегодня же мы с радостью делимся с вами новостью: теперь их можно получать тремя способами — через терминал, по протоколу FIX и через интеграцию с MS Excel.

Для того, чтобы воспользоваться новыми функциями API, необходимо обновить установочный файл. Скачайте новую версию и установите на своем компьютере:
Версия для 32-битной Windows: updates.exante.eu/atp-excel/EXANTE-ATP-Excel-32.msi 
Версия для 64-битной Windows: updates.exante.eu/atp-excel/EXANTE-ATP-Excel-all.msi 

Чтобы получать греки из торговой платформы EXANTE в Excel реальном времени, используйте следующие команды:
Дельта:
1 =ДРВ(«atp.rtd»;«atp»;«quote»;«instrument.name»;«delta») 
Гамма:
1 =ДРВ(«atp.rtd»;«atp»;«quote»;«instrument.name»;«gamma»)
Вега:
1 =ДРВ(«atp.rtd»;«atp»;«quote»;«instrument.name»;«vega»)
Тета:
1 =ДРВ(«atp.rtd»;«atp»;«quote»;«instrument.name»;«theta»)
Подразумеваемая волатильность:
1 =ДРВ(«atp.rtd»;«atp»;«quote»;«instrument.name»;«implied_volatility») 

Помимо греческих коэффициентов мы теперь передаем в Excel цену последней сделки по инструменту, сумму открытых позиций и дневной объем торговли.
1 =ДРВ(«atp.rtd»,«atp»,«quote»,«instrument.name»,«last_trade_price»)
2 =ДРВ(«atp.rtd»;«atp»;«quote»;«instrument.name»;«open_interest»)
3 =ДРВ(«atp.rtd»;«atp»;«quote»;«instrument.name»;«daily_volume»)

Если вы еще не знаете про возможность автоматизации торговли через Excel, рекомендуем прочесть эту статью и полистать руководство по интеграции: это несложно, и вполне вероятно, что эта тема окажется вам полезной. Ну а если возникнут вопросы, пишите в нашу поддержку на почту [email protected], и вам всегда помогут.