Как выяснилось многие  покупают/продают сами не зная что. Одним из таких инструментов является опцион ( от слова опшинс-возможность).

Опцион — это контракт на поставку базового актива ( акции, индекса, фьючерса, товара) по фиксированной цене.
На РТС опционы бывают:
европейские( не встречаются)/американские
колл/пут
вне денег/ в деньгах
покупка/продажа
Кроме этих вариаций у каждого опциона есть свойсва:
.премия
.страйк
.последний день заключения ( именно так правильно называется день экспирации)
К примеру
 RTS-9.11M150911CA xxxxx
Ознвачает
RTS-9.11  — код фьючерсног контракта ( базового актива)
М — то что опцион является маржируемый ( т.е. по нему начисляется вариационная маржа ( привет моржам!))
150911 — последний день заключения контракта (день после которго все обязательства по опционам сгорают)

( Читать дальше )

хотел бы поделиться собственным взгядом на то, что же такое правильная точка входа и правильная точка выхода...

точка входа в самый прибыльный лонг в твоей жизни — это когда к полудню или к обеду тебе очень-очень страшно смотреть на экран терминала (там всё красным-красно), когда безнадёга галимая на 100 лет вперед, когда на душе скребут кошки, продирая до самых костей, а за окном льёт дождь или падает сырой снег. твоя кровь стынет только от одной мысли купить что-нить на твои последние непроёбаные денюжки (ох, как жаль потерять эти последние крохи!). не будь пессимистом — покупай на всё, выключай комп и не подходи к монитору до конца дня!!!
точка выхода из самого прибыльного лонга в твоей жизни  — это когда у тебя с утра очень хорошее настроение, ты уверен в себе, в душе расцветают мечты о бентли-континенталь-джи-ти в стразах сваровски, когда солнце ярко светит, птичьки поют, и девушки ласково тебе улыбаются (о! может они интуитивно чуют, что ты скоро станешь миллионером?) и кажется, что вот оно счастье — уже совсем близко, всего каких-то 5-10%… не будь мечтателем — продавай всё нахер!!!

( Читать дальше )

     
       Вот сижу сейчас и думаю. Как простую истину «обрезай убытки и дай прибыли течь» мой непутевый мозг смог превратить в «обрезай прибыль и дай убыткам течь»? Причем это гораздо сложнее ситуации когда, ты не можешь предсказать направление. Нет все видно, что тренд развернулся/закончился, но продолжаешь сидеть с открытой позицией. Вот сейчас пишу, а уменя — 2500 пунктов по RI, жду, блин, разворота. И самое прикольное я знаю, что при цели в 500-700 пунктов такой лось это извращение. Но мой небогатый (никакой) опыт напоминает, что я умудряюсь постоянно резать лосей в самом (их соку) расцвете сил (через пять-пятнадцать минут после лося будет обвал/взлет). Также доставляет то, что опять же из опыта потом цена все равно доходила до цели и даже дальше.

Что нужно сделать:

1. Избавится от мысли, что каждая сделка должна быть профитной.
2. Не строить из себя оракула — не открываться раньше времени.
3. Под листком со стратегией крупными буквами написать «Скучно сидеть без позиции — почитай литературу!»
4. Чаще читать этот раздел. Многие ходят вокруг той же проблемы.

P.S. Пока писал лось усох до — 2000 пунктов. И как, вот, воспитывать тогровую дисциплину?
Всем удачи и попутного тренда.

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru
  В чем основное отличие торговли на рынке, от других занятий? Нельзя точно сказать, когда рынок даст профит, а когда будет торговаться в унылом боковике.  Поэтому говорить, что «я хочу брать по 200 пунктов в день» или «хочу заработать 100% до конца года» – это некорректные цели.
Одна из самых знаменитых фраз Ливермора: «Есть просто дураки, а есть дураки с Уолл Стрит, которые думают, что надо торговать каждый день.»  Трейдер управляет только своим риском, рынком он управлять не может, также как на рыбалке рыбак не может заставить рыбу заглотить наживку, исполняя ритуальные танцы на берегу.


( Читать дальше )

Подготовка к торговой сессии:

1. Определяем общее направление рынка.
2. Отбираем акции слабее и сильнее рынка.
3. Ищем уровни в отобранных акциях.
4. Составляем план для открытия позиции в акции.

 Торговая сессия:

1. Отрабатываем наш план.
2. Ищем точки входа от уровней внутри дня (торгуем от стопа).
3. В конце сессии торгуем в продолжение тенденции.

 
-  Соотношение прибыль/риск минимум 4/1.
-  Стоп не более 10 центов включая спред.
-  Спред в акции 2-3 цента.
-  Максимальная дневная потеря 1% от депозита, после чего прекратить торговлю.

Несколько последних постов Тимофея навело на мысль — а почему мы теряем  в стрессовом рынке? Ответ конечно прост: «Привыкание к цене» = не успел перестроится — получи лося. Но имхо дело не только в этом ....

Я прихожу к мнению, что у многих трейдеров — по всей видимости в том числе и у Тимофея, не правильный риск-менеджмент. Многие размер позиции определяют от фиксированного процента депозита, при этом полностью не учитывают волатильность рынка, которая сильно меняется особенно в кризисы.


( Читать дальше )

(14.08.2011 вышло продолжение)

После неудачного эксперимента со своими стратегиями-угадайками (MA5:MA30:MA50 и CBS) я занялся поисками новой стратегии. Среди прочих мое внимание привлекла стратегия, основанная на уровнях Camarilla. 4 дня я потратил на то, чтобы реализовать ее в WealthLab’е и прогнать  на реальных данных.
 

Результат

 
Вот результаты работы. Сначала я прогнал тест на данных от 2008, 2009, 2010 и 2011 годов, начиная каждый год с депозита 100 тыр. Торгую 30% депозита. В среднем выходит 2-3 сделки в день.
 

( Читать дальше )

Решил разместить цикл вэбинаров Твардовского по опционам — это полноценное обучение азам опционной торговли — советую всем ознакомится — очень перспективные инструменты.

Приятного просмотра и не забудьте плюсануть тему на главную ) Спасибо.

  Лекция 1.

Лекция 2. Лекция 3. Лекция 4. Лекции 5, 6, 7, 8 доступны только клиентам Ай Ти Инвест — нужно зайти в вэбкабинет и продолжить просмотр.

Хорошо работает на трендах, но сливает на пиле.
Таймфрейм — 5 мин.
 

 
Стратегия:
вход в лонг по индикаторам:
1. ADX — растет, но ниже 35
2. CCI — больше уровня 100
3. SMA — растет


( Читать дальше )