<HELP> for explanation

Uptrader

Сезон дождей - сезон урожаев

Несколько последних постов Тимофея навело на мысль — а почему мы теряем  в стрессовом рынке? Ответ конечно прост: «Привыкание к цене» = не успел перестроится — получи лося. Но имхо дело не только в этом ....

Я прихожу к мнению, что у многих трейдеров — по всей видимости в том числе и у Тимофея, не правильный риск-менеджмент. Многие размер позиции определяют от фиксированного процента депозита, при этом полностью не учитывают волатильность рынка, которая сильно меняется особенно в кризисы.

Посмотрите на мои сделки августа:



Средний убыток по неудачным сделкам = 0,5% — 1,5% от депо.

Теперь смотрим на июль:



Мда, тут убытков нет ) Смотрим июнь:



(изучить весь архив сделок можно тут: uptrade.ru/project/millioner/deal)

Средний убыток = 0,5-1% от депо...

О чём я — какой бы не был рынок — волатильность меняется, а средние прибыли и убытки остаются примерно одинаковыми. Это происходит из-за того, что я определяю размер позиции с учётом волатильности.

Подробно разжёвываю для новичков:

Обычно у меня на нормальном рынке был стоп = 500 пунктов (~300 р).

Текущий счёт = 500000 рублей. 

Я определяю, что 1% от депо = 5000 рублей. Вот он лимит, который я готов проиграть в сделке.

Теперь размер позиции: 5000 р / 300 р =  16,6 — т.е. моя поза = 16 контрактам.

1 контракт имеет вес примерно 89000 рублей. Т.е. позиция получается весом: 16 * 89000 р = 1 424 000 р = или плечо 1 к 3.

И что получается — плечо 1 к 3 = а риск всё равно скромный = 1% от депо. 

______

Волатильность изменилась и мне нужно уже стоп сделать не 500 пунктов, а как сегоднешний трейд = 1500 пунктов.

Кто-то говорит — я сейчас не торгую — стопы большие стали ))) А в чём разница? Ну стала больше волатильность — меняй размер позиции, а риск останется прежним! )

1500 пунктов — это примерно  885 рублей на контракт.
Тот же счёт 500000 рублей
1% = 5000 р
5000р / 885 р =  5,7 — т.е. 5 контрактов фьючерса РТС

Вот и всё ) Риск тот же — стопы больше в пунктах — работать можно на любом рынке с таким подходом — и никто не распилит, потому что стопы дышат вместе с рынком и учитывают возросшую или снизившуюся волатильность — результаты стабильны.

_______

По текущей онлайн-сделке: http://smart-lab.ru/blog/13176.php

Вышел я рановато, скорее всего цена достигнет первоначальной цели = 153000 пунктов

 
 

Проблема в жадности 15 000 хочется взять всем счетом.
Вполне разумный расклад, т.е. с 30т.р. и если 500п. стоп — можно торговать только с одним котрактом…
avatar

edv

edv, конечно — с 30000 кто то больше 1 торгует?!!! )
Дмитрий Солодин, при ГО на fRTS в 15т.р. народ на 30т.р может и 2-мя контрактами шпилить :) и т.д., т.е. под завязку :)
avatar

edv

Дмитрий, ты МОЛОДЕЦ! спасибо тебе что делишься!
avatar

Vov4ikOdessit

только не даешь прибыли течь как мне кажется.
Дмитрий Солодин, а почему стопы увеличились в 3 раза? Не в 2, не в 4, а именно в 3
avatar

dilettante

dilettante, волатильность выросла в 3 раза — расстояние до стопа оказалось таким
Дмитрий Солодин, понял
avatar

dilettante

Дмитрий Солодин, Теска подскажи, как ты измерил этот параметр? Мне было бы полезно знать :) Есть польза считать его вообще постоянно.
а если стоп становится уже больше чем 1% даже на 1 контракте? :)
avatar

MaxStark

MaxStark, значит вам не подходит контракт — ищите другой. Правила риск менеджмента не нарушаются не при каких раскладах
по делу все правильно. можно использовать ATR для расчета еще.
avatar

MaxStark

MaxStark, можно — тут дело вкуса, но не учитывать волатильность — это путь к сливу
очень простые, но золотые слова.
avatar

gillwing

какой %% от АТР используешь в качестве стопа и какой период АТР?
Дима, присоединяюсь ко всем благодарностям. Всегда очень интересно и приятно почитать «Хранителя Мела Судьбы»!:))))))
avatar

tooolz

tooolz, бугага — хранитель мела судьбы — упал ))
Дмитрий Солодин, ну всё «Хранитель Мела Судьбы» теперь будет ваше второе имя)))
avatar

Merval

Дима, спасибо большое! Интересно.+
avatar

evm-trade

Полезная информация+
avatar

Александр Нск

Супер! Респект за открытый трейдинг!
Всё четко — сколько сделок, какой результат, % и т.д.
Такая информация очень полезна!
avatar

Nonick

Nonick, вам респект, что делаете нам подборки статистические — я прокачал вас как мог — заплюсовал. Такие посты реально полезны, потому что не все могут делать расчёты, и многие заблуждаются. а статистика — вещь упрямая )

+1
все четко и аккуратно
avatar

gromozeka

Дмиитрий,
скажите пожалуйста,
а зону Безубытка Вы переносите позицию?
avatar

Brahman

да кстати, в безубыток как быстро переносите или стоп вобще не трогаете?
avatar

MaxStark

MaxStark, бывает переношу
Brahman, бывает — но тактику описать 2 словами сложно — в этом посте просто дал саму идею — как расчитывать размер позиции с учётом волатильности
Дмитрий Солодин ты прав, т.е не заточена своя стратегия под данный рынок вот поэтому некоторые, пока, в кэше.
avatar

winbin

Дмитрий Солодин, интересно, спасибо
avatar

pony

Vialcola, поясни, вместе посмеемся
avatar

dilettante

dilettante, Над чем? Над тем что при росте волы надо менять привычки? Это не смешно.
avatar

ФИО: Vialcola

Vialcola, насколько я понял, он говорит не об изменении своей системы торговли, а лишь о подстройке некоторых ее элементов под резко изменившуюся ситуацию на рынке
avatar

dilettante

Дмитрий, а какая у Вас цель по профиту? То есть, сколько Вы хотите заработать, при риске в 500 (1500) пунктов.
avatar

Виктор

Виктор, цели зависят от конкретного паттерна — но она обычна больше в 3 раза, чем стоп. Но бывают неудачи, когда закрываюсь раньше и недодерживаю до цели позу
Кстати Тимофей, в конце концов, пришел к тому же выводу, что надо сокращать размер позиции с целью увеличения размера стоп-ордера.
avatar

Pavel84

опасный пост щас всё в лонг затарятся со стопом побольше…
avatar

Obe1one kenobe...

Видимо зря по 153 покрыли!
дальше пошло движение,
так можм вывалиться из нисходящего треугольника по РИУ1 (5мин)
Валимся вслед за нефтью ансколько я вижу
www.forexpf.ru/chart/brent/

Ждем что покажет уровень 150,000?
avatar

Brahman

Хороший пост )))
Дмитрий, после скольких стопов ты прекрашаешь торговлю, если вообще прекращаешь?
avatar

Илья

Илья, 3 стопа в день — точно много — после этого не торгую
Зря покрыли по 153))
Нисходящий треугольник сработал на двух поддержках по 150,000 по РИУ1
опять панику у инвесторов началась?
avatar

Brahman

Пошли против тренда и вот результат)
avatar

Brahman

+ за расчет риска с учетом волатильности.
если не ошибаюсь, этот подход одними из первых использовали Деннис и его черепахи.
avatar

Сергей

ну вот можешь же внятный топик нарисовать, если захочешь )
avatar

S.One

Спасибо!!!
avatar

Urets

Спасибо, еще хочется пост прочитать как правильно выходить ;) Например, цель не достигнута, а цена пошла в противоположном направлении, сколько % можно отдать при таком раскладе?
avatar

Noname


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW