Сезон дождей - сезон урожаев

Несколько последних постов Тимофея навело на мысль — а почему мы теряем  в стрессовом рынке? Ответ конечно прост: «Привыкание к цене» = не успел перестроится — получи лося. Но имхо дело не только в этом ....

Я прихожу к мнению, что у многих трейдеров — по всей видимости в том числе и у Тимофея, не правильный риск-менеджмент. Многие размер позиции определяют от фиксированного процента депозита, при этом полностью не учитывают волатильность рынка, которая сильно меняется особенно в кризисы.

Посмотрите на мои сделки августа:



Средний убыток по неудачным сделкам = 0,5% — 1,5% от депо.

Теперь смотрим на июль:



Мда, тут убытков нет ) Смотрим июнь:



(изучить весь архив сделок можно тут: uptrade.ru/project/millioner/deal)

Средний убыток = 0,5-1% от депо...

О чём я — какой бы не был рынок — волатильность меняется, а средние прибыли и убытки остаются примерно одинаковыми. Это происходит из-за того, что я определяю размер позиции с учётом волатильности.

Подробно разжёвываю для новичков:

Обычно у меня на нормальном рынке был стоп = 500 пунктов (~300 р).

Текущий счёт = 500000 рублей. 

Я определяю, что 1% от депо = 5000 рублей. Вот он лимит, который я готов проиграть в сделке.

Теперь размер позиции: 5000 р / 300 р =  16,6 — т.е. моя поза = 16 контрактам.

1 контракт имеет вес примерно 89000 рублей. Т.е. позиция получается весом: 16 * 89000 р = 1 424 000 р = или плечо 1 к 3.

И что получается — плечо 1 к 3 = а риск всё равно скромный = 1% от депо. 

______

Волатильность изменилась и мне нужно уже стоп сделать не 500 пунктов, а как сегоднешний трейд = 1500 пунктов.

Кто-то говорит — я сейчас не торгую — стопы большие стали ))) А в чём разница? Ну стала больше волатильность — меняй размер позиции, а риск останется прежним! )

1500 пунктов — это примерно  885 рублей на контракт.
Тот же счёт 500000 рублей
1% = 5000 р
5000р / 885 р =  5,7 — т.е. 5 контрактов фьючерса РТС

Вот и всё ) Риск тот же — стопы больше в пунктах — работать можно на любом рынке с таким подходом — и никто не распилит, потому что стопы дышат вместе с рынком и учитывают возросшую или снизившуюся волатильность — результаты стабильны.

_______

По текущей онлайн-сделке: http://smart-lab.ru/blog/13176.php

Вышел я рановато, скорее всего цена достигнет первоначальной цели = 153000 пунктов