Предлагаю взглянуть на торговый алгоритм с точки зрения физики
Есть такое понятие размерность пространства. Это количество независимых параметров, необходимых для описания состояния объекта, или количество степеней свободы системы. Упростим до — чем больше параметров, тем больше вариантов использования.

Геометрически это можно выразить нарисовав линию, это будет одномерное пространство. В котором мы можем двигаться вперед или назад по этой линии. Двумерное будет выражено в виде квадрата. Где мы можем двигаться в двух направлениях. Трехмерное соответственно это куб, которое дает три варианта движения. Четырехмерное – тессеракт.

Если выразить подобным образом торговые алгоритмы то можем получить следующее:

1. Одномерный – жесткий алгоритм
2. Двумерный – алгоритм с многовариантным исполнением
3. Трёхмерный – определенные модели
4. Четырехмерный – паттерны (не путать с паттернами на графике, это скорее общее многовариантное представление о модели рынка)

( Читать дальше )

Однако…

По мотивам топика: http://smart-lab.ru/blog/165676.php и глубже, в историю моих постов.

Бэктесты успешно пройдены, проведена реальная оптимизация под «баги» дилингового центра.

Идет запись торговли, для себя для истории… ну и онлайн можно поглядеть на данный момент :)

http://famgroup.ru/chats (сюда плеер не удалось встроить, доступен по ссылке).

Или http://www.ustream.tv/search?q=FAMgroup прямая ссылка на трансляцию

Странные объяснения, которые имеют под собой почву

Поискал объяснения вчерашнего выброса цены в евро — не нашёл. Ни новостей тебе, ни анализа. Глупых объяснений типа «сходили за стопами шортистов» — сколько угодно. Внятных мыслей — практически ноль.  Николай Луданов сделал попытку объяснить распродажи доллара  проблемами с штатовскими трежерис, связанными с ситуацией вокруг России. Частично могу согласиться с выводами Николая, но в целом не думаю, что всё так банально, хотя своих объяснений нет.


( Читать дальше )

  

     Правило 1: рынок впереди. Совокупность проницательности всех действующих и потенциальных инвесторов обычно больше, чем одного-единственного человека. Возможно ли, что «другие» знают то, чего не знаем мы? Мы никогда не можем быть уверены в этом. Нам придется согласиться, что это рискованная задача — находиться впереди знания всего рынка и заблаговременно не принимать во внимание это знание рынка о ценах.
     Правило 2: рынок иррационален. Рынок может быстро реагировать на факты, но он может быть и субъективным, эмоциональным и подчиняться всего только одному капризу изменяющихся трендов. Иногда цены могут колебаться в зависимости от финансового положения и интересов инвесторов, блуждая между массовой истерией и безразличием, нежели между курсами ценных бумаг. Следовательно, попытки частного инвестора быть разумным, на самом деле могут оказаться абсурдным поведением.
     Правило 3: обстановка хаотична. Макроэкономические прогнозы обычно слишком неточные, чтобы представлять хоть какую-то ценность для инвестора, и все потому, что на экономические взаимосвязи постоянно воздействуют мелкие, но существенные факторы, которые никто не может предсказать или оценить, но они могут изменить все. 

Давно среди трейдеров ходит вопрос, на который обычно никто не дает однозначного ответа. Вероятнее всего, так происходит потому, что однозначного ответа нет, поскольку рынки все разные по своей природе. В данном случае, я бы хотел задать этот вопрос применительно только к валютному рынку.

Что первично — фьюч или спот?

Стандартный ответ звучит примерно так: поскольку обороты спотового рынка в несколько раз превышают фьючерсный, очевидно, что основные игроки находятся на споте и формируют уровни и движения именно там. Там же и дельта и объемные уровни.

И вроде как все становится понятно. Однако, торгуя фьючерсом на доллар с 2011 года, я первое время использовал только график фьючерса, игнорируя спот. После того, как я задумался о базисном спрэде в валютах, о форвардах, ставках, всей внутренней составляющей валютного рынка (я не сказал, что начал ее понимать, только задумался =)), то решил вместе с фьючом смотреть и спот тоже.

И с этого момента, ретроспективно оценивая, торговля стала сложнее. Потому что уровни теперь стали и на споте, и на фьюче, поддержки в разных местах разные, надо постоянно помнить о сужающемся контанго к экспирации, дивергенции по экстремумам тоже на споте одни, на фьюче другие (из-за контанго). В итоге торговые решения стали даваться все сложнее.

( Читать дальше )

Я решил провести небольшой ликбез по вопросам рынка форекс. Не скрою, это связано с возникновение в среде смартлаба антипрофессионального персонажа, не буду показывать пальцем. Он занимается рынком форекс пару лет, мелькал на разных форумах с вопросами, типа — как установить индикатор, но вот сейчас уже начал вести обучение и демонстрировать фантастический стиль торговли на демо-счете, известный как all-in. Меня привлекла используемая им  терминология. Мягко говоря, это чушь, я сейчас расскажу немного о том, откуда у Вас в форекс-терминале котировки и Вам всё станет ясно.
Настроимся на позитив и начнем.
Рынок определяется его участниками. Именно они дают ликвидность рынка, формируют объем торгов. Чем больше сделок заключается с тем или иным активом, тем выше его ликвидность. Ежедневный объем торговли на валютном рынке FOREX составляет триллионы долларов США, что превосходит во много раз объемы мирового фондового рынка. Именно поэтому рынок FOREX обладает максимально высокой ликвидностью.


( Читать дальше )

Как часто можно услышать от людей которые ко мне обращаются:
 
— …это уже максимум/минимум?
— …Вы ожидаете падения/роста?
— …дальше расти/падать будем?
— …до куда дойдет цена?
— …что Вы думаете, как события в Крыму отразятся на рынке?
— … куда пойдем, вверх/вниз, после выхода статистики?
— … как считаете, стОит ли сейчас купить/продать?
— .. переносить ли позиции через ночь? Может вырастем/упадем завтра?

Ребята, ну откуда же мне все это знать?

Если я торгую свою идею, то она только моя и соотносится с моими рисками и ожиданиями. И торгуется эта идея в рамках стратегии, где сделки не пропускаются и не совершаются наобум. Я не прогнозирую рынок, я под него подстраиваюсь. Я понятия не имею, где будет цена даже на следующую минуту. Мне важно выявить движение, присоединиться к нему с минимальным риском, и получить от этого движения максимум прибыли. И уж поверьте, для этого не надо ничего прогнозировать. Те обзоры, которые я пишу на премаркете, это «фотография состояния ДО открытия рынка» и мои рассуждения на тему того, что делать если будет рост/падение.  После того как рынок открылся, может быть всё что угодно. Не надо забывать про ложные пробои, надо знать как их отрабатывать. Тогда и виденье по текущей ситуации, которое было на премаркете может поменяться на 180 градусов. Только разница в том, что кто-то мог последовать обзору и добивать до конца свое мнение, точнее мое, с которым вы согласились, и терять на этом, а я уже торгую совершенно другую картину и в другую сторону и зарабатываю. Поэтому просто просматривайте логику в обзорах, а действуйте всегда по ситуации. Разбирайте каждый день свои сделки. Не надо доказывать свою правоту рынку, необходимо под него подстраиваться.

Профитов.

madeyourtrade.ru