Навеяно постом http://123insaider.livejournal.com/560552.html
Решил проверить как часто отрабатывается данная фигура на 5-ти минутках во фьючерсе РТС за период с 11.01.2009 по 17.08.2011
Для определения данной фигуры зададим условия:
















Длина ручки Х, а тело 0,2-0,3 от Х, возможен хвостик в пределах 0,15 Х
При таких параметрах получаем:



Фигур, подходящим под условие 1 778 (940 + 838), однако не все они являются подходящими под условия — «перелом тренда» — т.е. при снисходящем тренде, фигура черный молот нам не интересна, а при восходящем — белый молот.

( Читать дальше )

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
(Пятая часть)
(Шестая часть)

Продолжаем изучать статистику прошлых лет по фьючерсу РТС за период 03.08.05-09.08.11.

Чем больше анализирую статистику, тем больше проникаюсь ею. История фьючерса РТС хоть и относительно небольшая, но очень насыщенная, что делает ее очень ценной. Были времена и бурного роста, и  кризисный 2008-й год, и локальные спады, и подъемы. Казалось бы что может быть еще? Что-то еще более невообразимое? Падение рынка до нуля за день, неделю, месяц? Возможно ли такое?
Если и возможно теоретически, то там будут совсем другие «правила и законы».

Сегодня проанализируем амплитуду дня (high — low).
Вычислим все амплитуды для 1 493 торговых дня.
Первое что сделаем, проверим на «нормальность» распределения.
Проведем градацию по высоте амплитуд

( Читать дальше )

Сегодня хочу затронуть сложную, но очень интересную, на мой взгляд, тему. А именно тренды внутри дня.

• Чем привлекательна торговля внутри дня, так это возможностью зарабатывать на внутридневном движении вверх-вниз. Выжать максимум от движений даже при нулевом исходе за день.

Казалось бы, это высший пилотаж – играть на волатильности и не зависеть вырос или упал рынок за день на x% или на y%.
Но далеко не всегда так получается – купить на локальном дне и продать на хае, чаще такие попытки приводят к распилу профита, усиленному «тильту», а в следствии к сливу депозита.
Есть еще один большой минус – смена тренда внутри дня происходит слишком часто, поэтому многие трейдеры привыкают к тому, что могут пересидеть убыточную позицию. Со временем это входит в норму вещей, и вот наступает ударный день, смены тренда нет и нет, убыток растет, а поскольку рынок инертен, то и на следующий день в основном движется в сторону УД, а потом еще один день, и еще. Таков первый урок трейдера… Знакомьтесь, Margin Call…


( Читать дальше )

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
Сегодня рассмотрим внутридневные максимумы и минимумы. Для анализа использую 15М бары за период с 3 августа 2005 года по 5 августа 2011 года.
 1 490 торговых дней (дневная + вечерная сессии) разложим на положительные, отрицательные и нулевые дни.
 Первым делом рассмотрим максимальные значения (high) при дневном движение вверх и минимальные значения при движении вниз.








































Как видим из таблицы, экстремумы при однонаправленном движении могут возникать в любом временном промежутке, лишь стоит отметить, что большое сосредоточение находится в промежутке с 17:00 часов до 19:15 и с 23:30 до 23:50 (наверняка влияние УД, т.к. суммарно 1,7%+2%+2,4%+2,1% = 8,2% примерно совпадают с 6% УД)
 Наиболее интересна другая таблица — показывающая low и high при разнонаправленном движении. Т.е. интересно посмотреть, когда формируется LOW в «положительные» дни и HIGH в «отрицательные»

( Читать дальше )

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)

В свете торгов последних дней интересно изучить волатильность рынка в те или иные моменты.
Разложим 1 487 торговых дней на часовые бары. Всего 16 985 баров. Рассчитываем разницу между high и low. Усредняем и раскладываем по времени:



























( Читать дальше )

(часть 1)
(часть 2)
Как долго может длиться тренд? Сколько дней могут идти друг за другом с одним знаком?
Чтобы ответить на этот вопрос, я разложил все торговые дни на положительные и отрицательные, а также выделил их чередование.  
Рекорд по продолжительности подряд идущих положительных дней принадлежит периоду со 2.09.2009 по 16.09.2009. Рост продолжался подряд 11 торговых дней!
Данный интервал отрылся 2 сентября на отметке 102 850 и закрылся на 123 735. Рынок вырос на 20,3%.

Таблица с положительными днями.


 
 
За довольно короткую историю фьючерса на РТС помимо 11-ти дневного рекордного периода также наблюдались еще 4 восьмидневных марафона вверх, которые заканчивались следующими датами: 05.12.2005, 05.04.2010, 10.11.2010, 05.07.2011
Рекорд по падению составляет «всего лишь»  7 дней! Но повторялось такое 3 раза, правда все они до 2009 года. Максимальная просадка, как вы понимаете, была в кризисный 2008-й год. С 224 020 до 196 890, или на 12,1%

( Читать дальше )

Продолжаю публиковать статистические выкладки по fRTS за период с 3.08.2005 по 01.08.2011 года
(Начало здесь)
Сегодня рассмотрим более внимательно так называемые «ударные дни».
Напомню, что при поверхностном анализе было выявлено 250 УД из 1 487 торговых дней, а это 17% или почти каждый 6 день.
На самом деле, это не совсем ударные дни в распространенном  понимании, а просто направленные дни, когда цена в течение дня ни разу не пересекла цену открытия. Но при таком подходе и вот такой день попадает под это определение:
24 июня 2011 года




















Технически – направленное движение вверх, но с УД никак ассоциируется, тем не менее, такие дни попали в «список 250»

• Зададим еще один параметр УД – high или low последней часовой свечи (исследую 1H) должен быть самой высокой или самой низкой ценой дня.

 
В таком случае с 250-ти дней имеем 77 «настоящих» УД, а это уже всего лишь 5% или каждый 20-й день. Не так густо, согласитесь. Возможно ли построить систему только на УД? Возможно, но точно такие дни придется подождать…
Видим, что по количественному показателю явное преимущество у быков. 50 против 27. Говорит о том, что покупатели более уверены в завтрашнем росте, нежели быки — в падении. И еще если вы в лонге, и видите, что цена на фьючерс «трендово» растет, то сидите до конца дня. Вероятность, что при закрытии цена будет максимальна, достаточно высока. И если наоборот, вы в шорте и цена «трендово» падает, то ищите точки выхода до закрытия дня.
По качественному показателю медведи почти в два раза опережают быков. Среднее падение более 7 500 пунктов!  Конечно большой вклад дает 2008-й год, но даже если посмотреть на 2010-2011 – это не менее 5,5 тысяч пунктов! Поэтому падение так любимо многими внутридневными трейдерами! Но как показывает статистика такой «халявы» не очень много, даже в панический 2008-й всего 8 дней. Но эти дни остаются в сердцах многих…

• Если посмотреть на помесячную разбивку, то видно, что на лето УД приходится крайне мало. В этом году таких дней даже не было ни разу (до 1 августа)

Из всех месяцев выделяется сентябрь. Наибольший % всех УД был именно в сентябре. Не было еще ни одного сентября с 2005 года без УД.

Стоит отметить, что и в этом случае 2009 г был пиковым. Рассвет теории УД :)  Даже кризисный и очень волатильный 2008-й год не так богат на УД.

• В какой день недели наиболее вероятен УД?

В любой! Это не возможно предсказать используя статистику. В общем количестве явный аутсайдер – пятница, но в 2010 и в 2011 годах – пятница наравне с другими днями. В целом видно, что здесь предпочтений нет. Но стоит отметить что в этом году не было ни одного ударного понедельника. Скорее всего он нас еще ожидает, еще не вечер J
Это мы проанализировали «чистые» УД. Но мы упустили из вида такие, дни, когда high или low последней часовой свечи не является самой высокой или самой низкой ценой дня, но при этом закрытие дня происходит на уровнях близких к хаям/лоям.
Например, такой день:
07.07.2011
 
Но это уже в следующий раз…

Приведу некоторые статистические данные по фьючерсу на индекс РТС. Возможно, кому-то они покажутся интересными.
Все данные взял с сайта finam.ru за период с 3 августа 2005 года по 1 августа 2011 года.
На мой взгляд, не очень удобно, что индекс РТС считает внутридневное изменение с 19:00 прошлого дня до 19:00 текущего. Лично мне, удобнее ориентироваться внутри дня считая основную сессию и вечернюю за один торговый день. Поэтому все расчеты проводил именно по этому принципу.
Итак,
За 6 лет проведено 1 487 торговых дней. За это время fRTS вырос на 147%. В таблице приведены данные по годам:














Как видим, за 7 неполных лет РТС практически всегда рос, за исключением кризисного 2008-го года. Это говорит о том, что в целом стратегия «в лонг» наиболее «популярная» и успешная. Мишкам на заметку, даже лучший 2008-й год принес всего 74% против 2009-го, который быкам подарил 143%.
Интересно, а как изменяется рынок. Проанализируем качество изменений














В целом количество положительных дней больше отрицательных (52% против  47%), за исключение того же 2008-года, но и здесь преобладание не значительно (55% против 45%)
Видно, что рынок – это игра с минимальным перевесом и вероятность оказаться на стороне победителей очень мала


















Как видим средние изменения довольно одинаковы (небольшое преимущество есть у отрицательных дней, но не критично) То есть выходит, что рынок растет только из-за большего количества положительных дней.

• В одно время была популярна стратегия «Ударного дня» — такой день, когда рынок с момента открытия не меняет своего направления до конца дня. Технически говоря, цена не пересекает цену открытия. Давайте посмотрим сколько таких дней:

 
В целом таких дней было 17%, т.е. каждый 6 день. Достаточно большой %, чтобы стать вполне работающей стратегией, учитывая, что в 2009-2011 гг. почти каждый 5-й день был УД.

 
Особенно популярна была эта стратегия в 2009-2010 гг. На фоне остальных лет, кол-во УД зашкаливало.  Хотя я помню, когда один из приверженцев данной стратегии участвовала на ЛЧИ и  слил 25% счета, как мы видим сентябрь – декабрь 2010 года были не очень богаты на УД
Сколько пунктов можно взять встав с открытия в позицию (такое практически не возможно, но тем не менее)
Положительные УД.

 
 Отрицательные УД.

 
 Среднее количество пунктов УД не такое уж и большое. К примеру в 2011 году по август, хоть и было 29 УД, но среднее количество пунктов не превышало и 3000 – лишь февраль показал хороший результат – три дня по-настоящему ударных. Также как и 2010-й год балует лишь маем и июнем.
 

• Думаю, у многих начинающих трейдеров часто возникает оценка на изменения внутри дня, особенно когда видят +4% или -5%.  «Сильно выросли», или «Сильно  упали», начинают играть на отскоки и т.д. При ежедневых +1% – 1%, сложно нормально воспринимать +5% или -%5. Посмотрим максимальные отклонения внутри дня.

 
Как видим, не стоит рассуждать категориями много или мало, высоко или низко. Просто торгуйте по направлению, рынок инертен и наврятли скоро развернется.
 

• Возможно ли потерять депо, используя плечи, за 1 минуту?

За весь период насчитывается 24 минутные свечи более 5%, и то это в основном гэп при открытии торгов.

 
 
 Тем не менее, если исключить все утренние гэпы, то насчитывается 2073 минутных бара с изменением от 1% до %5, а при использовании 10-ти кратного плеча – это изменение счета от 10 до 50%. За минуту! Готовы к такому?
Конечно, основная доля таких экстремальных минуток пришлась на 2008 год.

 











Но тем не менее не стоит забывать, что при увеличении волатильности, нужно резко сокращать плечо, чтобы вот такие минутки не оказались последними для вашего Депозита.

Терпеливым достается всё.
Китайская мудрость


Если предстоит выбор между сомнительной компанией
 по приемлемой цене и стоящей компанией по сомнительной цене,
 мы предпочтем последнее.
 Однако больше всего нас привлекает
стоящая компания по приемлемой цене.
У. Баффетт
 
 
Про акции…
   Помимо, осуществления среднесрочных спекуляций на опционах и краткосрочных на фьючерсах я инвестирую в акции российских компаний. Выбор акций производится по методике определения справедливой стоимости (фундаментальный анализ) основанной на трудах Уоррена Баффетта и  Бенджамена Грэхема (их книги «Эссе …» и «Разумный инвестор» кому интересно, можно скачать тут — http://www.koob.ru/investment/). Инвестиции долгосрочные — от 5 до 1000 лет, но с возможностью пересмотра один раз в год. Целью является: получение среднегодовой доходности порядка 25-30% годовых в долгосрочном периоде (35-50 лет).


( Читать дальше )

Продолжаю писать о своей борьбе за дисциплину.
(Начало здесь http://smart-lab.ru/blog/9997.php)

С дневником я немного поработал, и, с учетом советов, получилось так (за основу взят журнал Резвякова, и сделан под рублевые бумаги):



Если кому-то интересен, могу скинуть.

   Заполняю его не так долго, но уже видны основные ошибки. 
   1. Главная – азартные сделки! Так и не могу от них избавиться раз и навсегда… Хотя очевидно, что они существенно портят картину.
   2.Проблемы с выходами. Не даю прибыли течь. Эту проблему надо решать на уровне алгоритма.

   Что касается алгоритмизации системы – здесь проблема с выходами. Плюс психологическая проблема – следовать этой системе.
   План дня свелся к такому виду:

   До начала торгов:
1. Обозначить уровни. Оценить их важность на дневных и часовых графиках.
2. Оценить потенциалы движения
   а). вверх
   б). вниз      
3. Новости на сегодня.


( Читать дальше )