Привет всем! Здоровья и счастья!

ржу, не могу...10лет я потратил на трейдинг.
конечно слил много… ибо все сам, без «герчиков» !-)

и вот… все зашибись, грузить профитом не буду. большой.
но таки да… если много работать, будет этот сраный грааааааль!

но опять ржу, не могу....
не будьте такими же тупыми как я, грааль  гораздо ближе-)

Я так много времени был зациклен на бабле, что  пропустил  кажись жизнь...
45+… нашли опухоль у башке и тут можно бухать сколько хочешь-))

не факт что сдохну, может красивая. 
но факт, что трейдинг отобрал 10лет жизни… каждый день,
малость от детей\жены\друзей\себя!
а свободу мы получим все по-любому, вопрос времени… земля ждет!
дело не в бабле… Джобс знает-)



это кажись моя лучшая сделка-86тыс баксов, думаю… такая же худшая-))
не хвастаю, эт последний пост… так сказать для истории,
поднято с депозита 30тыс баксов на одной сделке.

( Читать дальше )

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

Этой статьей я хочу дать пищу для размышлений тем трейдерам, которые ищут свой подход к торговле и не пугаются, когда видят формулу и пытаются с помощью нее что то просчитать. Не собираюсь писать нравоучения, устраивать жаркие споры и дискуссии о ТА. Имейте уважение к точке зрения других. В то же время, если будут конструктивные вопросы или дискуссия по теме, которую я здесь затронул, буду рад обсудить по существу.

Много раз видел в сообщениях на смарт-лабе язвительные мнения о прогнозировании с использованием математических методов и вообще отрицание математики в трейдинге. Самое удивительное для меня в таком отношении, это то, что все противники математической формализации, на самом деле, сами занимаются прогнозированием – как направления движения цены (выбор между лонгом и шортом), так и интервалов торговли (цены входа и выхода из позиции). Кто-то делает это интуитивно ( не задумываясь о мыслительных процессах, которые совершает ваш мозг при этом), кто-то смотрит свечки (волны, Фибо и проч.). Сомневаюсь, что трейдер для определения лонг или шорт тупо бросает монетку – типа орел, лонг, решка – шорт (тем, кто так и поступает – просьба дальше не читать ))..). Но ведь графики, свечи, волны – все это способы графического анализа известных параметров торговли, таких как цены открытия, максимум, минимум и закрытия на интервале, объем (есть еще число открытых позиций, суммарный спрос и предложение – о них я говорить здесь не буду). Так уж исторически сложилось, что анализ цен проводился графически. И во времена, когда компьютеров еще не было, графики чертили на кальке, а интерполировали и экстраполировали линейками (были такие специально изогнутые линейки). Просто тогда не было другого способа. А когда компьютеры появились, мнение о том, как надо анализировать уже было основательно сложившимся. И в принципе работало. Добавились различные индикаторы. Короче говоря, сформировался сложившийся ранее подход о том, как надо и каким образом анализировать ситуацию на рынке. Кроме того, традиционный свечной анализ – это же ведь анализ поведения цены на интервале, просто результат выражен графически через свечи, показывающие соотношение цен открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC). Это не какая то абсолютная и независимая догма, а скорее — результат обобщения исторического опыта.

( Читать дальше )

Когда речь заходит об акциях с высокими дивидендами, мы в первую очередь начинаем думать про российский рынок. Из каждого приемника доносится фраза, о том, что Российские компании одни из самых доходных с точки зрения дивидендов.

Это такая же истина для нас, как и то, что на американском рынке дивидендов нет и все работает по-другому. Amazon, Google, Apple, Uber, Twitter — гигантские корпорации, которые растут как на дрожжах, не платя своим акционерам ни копейки дивидендов.

Наш рынок — это дивидендные истории, а западный-американский — это про растущие истории. Все с этим свыклись и никто уже вроде и не против.

Но если на Московской бирже торгуется всего около 200 публичных компаний и идеи роста можно действительно пересчитать по пальцам, то на рынках США тысячи публичных компаний — неужели среди них нет дойных дивидендных коров с долларовой доходностью выше, чем ставки по депозитам?

Я решил немного в этом разобраться и был сам удивлен теми результатами, которые получил.

Сколько можно заработать на долларовом банковском вкладе?

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня! Продолжаем нашу серию опросников участникам конкурса. Предлагаю сегодня пообщаться с конкурсантом номинации БОТ ALANES. Насколько я понимаю, конкурсант работает в очень жесткой стратегии непокрытых продаж недельных опционов, требующей филигранного подхода к управлению позициями, думаю, многим будет интересно задать свои вопросы и поконтактировать по этому вопросу.

Рис. 1. График изменений суммы на  счете.

Рис. 2. График  изменений с учетом операций ввода/вывода средств

( Читать дальше )

Я уже не однократно признавался, что торговля поверхности волатильности — это сильно заумно для меня. И более того, все время от меня ускользает ответ на такой простой вопрос: «Почему?.. Почему те, кто торгует эти поверхности (торговля улыбки — суть то же самое) думает, что рынок состоит сплошь из нобелевских лауреатов и от того умнее нас с вами?»

Что такое калибровка поверхности как не признание рыночного «ума»? Рынок настолько умен, что все рыночные цены априори правильные? Иначе зачем г-н Курбаковский старается так точно описать рыночные цены? Зачем другие коллеги калибруют улыбки и поверхности к рынку? Неужели калибруя к нему, мы любые отклонения запишем себе в профит? Да ну на...

Пусть мне не хватает этого самого ума, но мне гораздо приятнее считать, что рынок лишь на половину состоит из нобелевских лауреатов, а остальная половина — это наши любимые Корово-Анохинцы. Если последние читают этот пост, то хочу отдельно обратиться к ним: Мужики! Слушайте и дальше консультации мэтра Коровина. Я очень рад, что он снова нашел в себе силы, чтобы опуститься к вам с высоты своего опционного полета и поучить вас. Последняя его лекция, судя по всему, особенно хорошо зашла, т.к. в конце видео все хлопали и говорили ему спасибо. И действительно, спасибо вам, дорогие мои! :)

( Читать дальше )

«Биржевая книга. Сделай миллионы, играя числами» (автор – Райан Джонс)
Пожалуй, это единственный автор, который рассматривает риск-менеджмент не только как торговую стратегию, которая мало кому понятна поначалу. Райан знаменит тем, что привык объяснять особо сложные понятия простым и доступным языком.
скачать книгу
.
Книги — «Математика управления капиталом» (Р. Винс) и «Новый подход к управлению капиталом»
Они позволят вам по другому взглянуть на трейдинг. Его методика основана на простой математике. Только цифры, и ничего более!
скачать книги
.
«Энциклопедия финансового риск-менеджмента» (авторы — А. А. Лобанова, А. В. Чугунова)
Данное пособие является первым учебником, выпущенном на русском языке, в котором риск-менеджмент рассматривается как наука, в которой, прежде всего, необходимо большое внимание уделять дисциплине и тщательному анализу.
скачать книгу

( Читать дальше )

Воспользовавшись актуальными страхами населения, попробовал объяснить основы хеджирования:)

Срочно нужны были 650 000 рублей, рассчитывал отдать примерно через год. В рублях никто не давал, занял 10 000 долларов США. Договорились, что отдам через год.

Зарплату получаю в рублях, каждый месяц буду откладывать, чтобы отдать долг вовремя.

Говорят, что доллар будет расти, а зарплату мне быстро не поднимут. Если доллар вырастет, то я этот долг вовремя не отдам, а позволить я этого не могу!

Для того, чтобы застраховать себя от какого-либо роста доллара я куплю фьючерс на доллар на Московской бирже.

Для этого мне нужно перевести на свой брокерский счет всего 10% залога от всей суммы, то есть около 70 000 рублей. Этого будет достаточно, чтобы купить 10 фьючерсных контрактов на доллар США.

Я это всё делаю, не выходя из дома.

1. Перевожу деньги на брокерский счет. (100 000 рублей на всякий случай, если доллар будет не расти, а очень сильно падать, что навряд ли случится).

( Читать дальше )

Почти 7 лет (из 14-ти) не пользуюсь бектестингом. Семь лет назад, я полтора года тестировал системы в бектесте и на реальном рынке одновременно. Результаты оказались неожиданными. Моя система, с бектестовой прибыльностью = 1.2, превратилась в убыточную = 0.85. При этом система продолжала быть прибыльной на бектесте. Я сравнивал результаты бектеста и реальной торговли и отмечал, что я делал неправильно. Делюсь многолетним опытом.

— Если мы заложили комиссии правильно, это только часть издержек. Основная часть убытка спред. Откройте любой инструмент, купите и сразу продайте его по рыночным ценам. Увидите, что позиция оказалась убыточна. А большая доля убытка из-за спреда.

— Если закладывать 2-3 спреда в издержки и результаты будут более реалистичными. Но, всё ещё, могут остаться оптимистичными. Точно об этом знать мы не сможем.

— Важное правило: если есть на графике сделка, то это не значит, что она может быть вашей. Это правило напрочь отбивает точность тестов.

Реальный рынок. У Вас цель войти на пробой в покупку. Кто-то из участников выкинул большой объём на покупку в стакан и перенёс его за 1мс на 10 пт. выше вашего условия на вход. Ваш робот среагировал на этот сигнал и через 600мс. заявка оказалась на рынке. Робот вошёл на 10 пт. (на 6 спредов) хуже, а тестер вошёл по цене условия.

( Читать дальше )