Блог им. Goodpamm

Если завтра доллар 90

Воспользовавшись актуальными страхами населения, попробовал объяснить основы хеджирования:)

Если завтра доллар 90

Срочно нужны были 650 000 рублей, рассчитывал отдать примерно через год. В рублях никто не давал, занял 10 000 долларов США. Договорились, что отдам через год.

Зарплату получаю в рублях, каждый месяц буду откладывать, чтобы отдать долг вовремя.

Говорят, что доллар будет расти, а зарплату мне быстро не поднимут. Если доллар вырастет, то я этот долг вовремя не отдам, а позволить я этого не могу!

Для того, чтобы застраховать себя от какого-либо роста доллара я куплю фьючерс на доллар на Московской бирже.

Для этого мне нужно перевести на свой брокерский счет всего 10% залога от всей суммы, то есть около 70 000 рублей. Этого будет достаточно, чтобы купить 10 фьючерсных контрактов на доллар США.

Я это всё делаю, не выходя из дома.

1. Перевожу деньги на брокерский счет. (100 000 рублей на всякий случай, если доллар будет не расти, а очень сильно падать, что навряд ли случится).

2. Покупаю 10 фьючерсных контрактов на доллар США. Залог за эти контракты (маржа) составил 66 199,70 рублей. С учетом того, что я перевел на счет 100 000 рублей и пока писал пост доллар уже начал расти, у меня на счете уже стало 100 354 рубля.

Если завтра доллар 90

3. Чтобы отдать долг через год, я буду откладывать по 46 000 рублей в месяц.

4. Через год я накоплю 46 000 х 12= 552 000.

5. Если через год доллар будет стоить 90 рублей, то прибыль на моем счёте увеличится и составит = 90 — 64,1481 (цена, по которой я купил доллары) х 10 000 (количество долларов, которое я купил) = 258 519 рублей.

6. Вместе с начальным депозитом в 100 000 рублей на моем счете средства составят 358 519 рублей.

7. Я возьму свои 552 000 рублей, которые откладывал каждый месяц и сниму с брокерского счета 358 519 рублей.

В итоге у меня получится 910 519 рублей.

8. Куплю наличные доллары в обменнике или лучше на на бирже - как купить наличные доллары на бирже  — 910 519 / 90 = 10 116,88 долларов США.

9. Отдам долг 10 000 долларов США и 116 долларов 88 центов у меня останется на пиво))).

Вот для чего нужна биржа, а не для игрулек всяких разных, которыми я, кстати тоже неплохо занимаюсь:)))

_______________________________________________________________

Фьючерсный контракт на доллары США на Московской бирже. Там же Вы можете выбрать брокера у которого откроете счет.

 Если завтра доллар 90

P.S. ВЕЧЕРОМ ПОСМОТРЕЛ. А ДОЛЛАР ТО РАСТЕТ. НА 3 372 РУБЛЯ СЧЕТ ВЫРОС. НЕ ЗРЯ Я ЗАСТРАХОВАЛСЯ, ТЕПЕРЬ СПЛЮ СПОКОЙНО!!!

Если завтра доллар 90







★19
На что 10к$ ушло если не секрет?
avatar

Свой Мужик

Свой Мужик,  солярис чтобы бомбить )))
Брахман Пилорама, хм есть смысл? какой город, сколько выходит в месяц?
avatar

Свой Мужик

А что, в пятницу доллар вырос? Вы уверенны, может Вы смотрите график вверх ногами?
avatar

Остап1978

Вроде падал бакс
avatar

Константин

Расчет неверен. Вы купили Си, а не спот. Контанго за квартал около 800 рублей, за год 3200 рублей. Это потери на одном контракте за год. Потери на 10 контрактах за год составят 32 000 рублей. Валютный хэдж не бесплатен. Если за год доллар не изменится, то это и будут ваши потери от хэджа.
avatar

buy_sell

buy_sell, Это популярная статья))) Ну на споте я бы платил ежедневную комиссию за перекат. Поэтому Si, как и 6R на Чикаго (фьючерсные контракты) и используется для хеджирования во всем мире. И это статья для Яндекс Дзена, а там важны дочитывания. Если я начну расписывать контанго, перекаты месяцев поставок после окончания, то никто там этого читать не будет. Смысл статьи заключается в том, что так нужно хеджировать свои валютные риски в принципе своем. А нюансы уже, выясняйте подробнее в книжках, у брокера и т.д.))))
Валерий Гончаров, так и пиши такие статейки для дзенов, а на сл пиши как есть, т.е. правду
avatar

Сема

Валерий Гончаров, вот из-за таких вот м. яндекс-дзен из хорошей идеи превратился в полное говнище! Вы же намеренно вводите в заблуждение своего читателя! Скрываете потери от хеджа! Хотя бы двумя словами объясните, что хедж стоит ~25копеек за месяц на $1.
И если уж вы называете статью «популярной», тогда хотя бы числа с расчётами уберите вообще, чем давать ложные числа!
Fry (Антон), главное на пиво посчитал, а стоимость хеджа выкинул
avatar

aldo

Fry (Антон), вроде такая идея и была изначально. Генерация говно-контента для заработка на рекламе. Отключи рекламу, толпа вебмастеров, которые льют туда это всё схлынет и Яндекс Дзен никому не нужен будет. Дилетанты, у которых цель только на рекламе заработать ничего полезного дать читателю не могут. Лучше обходить этот сервис стороной.
avatar

На Кураже

На Кураже, ага, как Тимофей говорит «создавать полезность обществу!»: https://smart-lab.ru/blog/570369.php
Валерий Гончаров, нюансы — они важны! В анекдоте про Петьку с Василием Ивановичем это доходчиво рассказано. Как раз для Я.Дзен 
avatar

Cat_in_heaven

buy_sell, + наверное десятку баксов, тоже не бесплатно  дали (% придётся  отдавать тоже) 
Лабиринтов Сергей, а был ли мальчик была ли десятка баксов? 
avatar

Cat_in_heaven

buy_sell, а, если изменится в меньшую сторону, то ещё потери от разности покупки и продажи
avatar

Сема

buy_sell, если мозг есть, — недельных путов продаст пару раз вместо фьючей по 400руб 10шт. и отобьет контанго…
avatar

Сергей

buy_sell, если бакс уйдет за 100р. то наличной валюты возможно уже не будет в обменниках… а буду только очереди… и как тогда нал будете отдавать? бандиты приедут быстро…
и вот как у таких идиотов не отнимать деньги?
avatar

Maaxee

Maaxee, никто не отнимает. Они сами отдают =)
Если завтра доллар по 90, тогда вылезет Левченко и скажет:«А я говорииил!»)))

avatar

solomon54

solomon54, Владимир — отличный индикатор))) давно им пользуюсь)))
avatar

Mike Dewar

А если завтра доллар по 60, то на каком уровне будете закрывать хедж?
один момент не учли или не описали. увеличение ГО на праздники и при большой движухе, то есть подушку нужно по мягче подстелить :)

и можно ещё в сторону опционов посмотреть там стоимость такого хеджа меньше.
avatar

Алексей

Алексей, и можно ещё в сторону опционов посмотреть там стоимость такого хеджа меньше.

 

Опцион-это не хедж, а страховка от несчастного случая. А несчастный случай-это всегда нежданчик. Если лягушка будет вариться медленно, то выскочить она не успеет.Даже при движении цены БА в вашу сторону, опцион будет усыхать.

Поэтому продавцы опционов почти всегда в профите.До первого нежданчика.

павел петрович попов, дельное замечание, поэтому и написал: «можно посмотреть» :)
avatar

Алексей

А если захотят увеличить гарантийное обеспечение?
чисто теоретически, в течение года может и не только на 60 сходить, а, например на 55, тогда еще у кого-нибудь занимать придется…
avatar

USDD

Автор намекает на успешную торговлю, но 10 тыщ долларов сумма неподъёмная ?!
Александр НеПушкин, да это липа блогерская. Позарез нужно было 650,000 но при этом 100,000 из них, оказывается, и не особо нужны были :) Не говоря уже про стоимость хеджа.
avatar

bstone

Насчет актуальности этой темы у населения (страхи), недавно было исследование ФОМ. fom.ru/Ekonomika/14270
 Господа, это блогерская подача актуальной темы на ЯндексДзене). Прекращайте гадать. Практическая подача актуальной темы, которую мусолят в Яндексе. Если я буду писать как заучка, кто это будет читать).
Для блога на Дзене нужны короткие и понятные статьи. Фактически, если убрать некоторые не столь уж и существенные нюансы с переходом месяцев и расчета контанго между спотом и фьючерсом, в статье описано все очень точно. Коротко, емко и понятно массовому читателю, а не трейдерам, инвесторам, которые сидят на смарте. Но на смарте и начинающие есть. Поэтому эта статья и для них. Я вот пишу к примеру цикл статей про мошенничество, но они короткими никак не получаются. Я смотрю статистику, люди интересуются, но выпустив эту короткую статью и еще несколько других, блог сразу начала набирать просмотры. А мне это нужно для трафика на сайт свой, да для веселья, все равно целый день сижу упялившись в монитор)
Хочу еще поделиться одной практической наводкой. ЯндексДзен на данный момент по моему мнению, один из самых лучших способов таргетированной рекламы. Я оказываю услуги, сделал сайт, нанял агенство для раскрутки. 5 килобаксов улетело за неделю в никуда. Вообще в никуда. Время у меня есть, поэтому, как всегда. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Завел блог на Дзене. Понятно, что о заработке с этого блога речи не идет. Сейчас пишу статьи, смотрю какие по статистике популярные. А популярные не те, что мы думаем, а бывает совсем даже наооборот). Я к примеру, думал, что статьи о мошенничестве и налогах будут более популярными, чем короткие и увеселительные. Причем, когда роботы Яндекса начинают нормально крутить популярные статьи, трафик на сайт сразу значительно вырастает. Я попишу еще пару месяцев статьи, потом выберу статистически оправданные, вложу деньги в продвижение именно этих статей и получу таргетированный трафик на свой сайт. Вот и весь секрет. И получается очень дешево и невероятно эффективно.
Валерий Гончаров, нормальное позиционирование! Т.е., Вы -Чапаев, а кто читает Ваши статьи и верит Вам — Петька. 
avatar

Cat_in_heaven

поэтому для хеджа я использую спред опционов.
avatar

baron_samedi

А кто оплатил вам пиво? Тот кто поставил на бакс по 40?
avatar

Andrey

Зарплату получаю в рублях, каждый месяц буду откладывать, чтобы отдать долг вовремя.
Что мешает отдавать долг ежемесячно, что комфортнее для займодателя и снижает риск повышения курса доллара и риска утраты предназначенных для погашения долга средств? 
avatar

USER PC

доллар по 90 хорошо бы. Праздник — доллар по 120-150.
avatar

u-gyn

Лучше купить опцион для хеджирование. В худшем случае потеряешь уплаченную премию. Убыток всегда известен заранее. 
avatar

Шкипер

В обменниках покупают долар на 40 копеек выше закрытия Московсой биржи.
avatar

vadim

Ну пишете вы на дзен и пишите. Зачем сюда этот шлак выплевывать?
avatar

Thinker

Thinker, для Вас шлак. Для начинающих — основы хеджирования валютных рисков.
Валерий Гончаров, хреновые основы. То, что фьючерс дешевеет к экспирации по-моему должно быть обязательной частью. А так все слишком шоколадно.
avatar

Thinker

а ведь ни кто не подумал о том что доллар может опуститься и до 58 рублей!!!
avatar

igilik

Отсутствуют расчеты хэджа при сценарии: укрепление рубля на 5, 10, 20%.

avatar

Ruscash

Если кратко — КГ/АМ.
Если подробно — про автора еще много нехороших слов в мыслях возникает.
avatar

Илья Просто

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. НДФЛ. Все.
avatar

По

  Да, не учтено негативное керри от хеджа, нулевое керри на маржу ( на ваши рубли биржа ничего не платит, те. еще -7% от ваших 100 000 руб за год), ну и НДФЛ если доллар вырастет
avatar

JohnRisker

Извините ну это туфта. За год будет смена 4 фючерсных контрактов. А на смене контракта его цена отличается на 1000-1500 пунктов от цены валюты. Так что автор забыл дисконтировать как минимум 4 рубля а то и 6 и таким образом доп расход 40 — 60 тыс. Теперь представим к дате расчёта рубль укрепился на 3 рубля. Общий убыток 70-90 тыс рублей в таком случае. Но это плата за страховку от случайного обвала рубля.
avatar

shouch

shouch, можно вроде двумя-тремя обойтись. Там тоже есть какая-то ликвидность.
avatar

Sergey

3 раза заплатит за перенос фьюча

потом доллар улетит в 200 биржу закроют

а к автору приедет кредитор с горячим паяльником и будет отрубать ему пальцы

avatar

BobKerby

Отвечу ТС словами В.В.Путина — Если у бабушки будет х… (первичные половые признаки) — то это будет дедушка.
avatar

Yorsh

И как сейчас? )
avatar

Александр


....все тэги
UPDONW