Всем привет. Продолжаю выкладывать OpenSource  для начинающих алготрейдеров — программистов, которые хотят делать своих роботов по старинке...
    Некоторое время назад писал о том, как выгрузить свечи из Quikв Excel. Сегодня же разберем вопрос выгрузки свечей и стаканов в программы написанные на C#...
    Для этого я написал небольшую программу, всего 150 строк, в которой показано как развернуть DDE  сервер, принимать, сортировать данные, а также выводить их на форму. Всё очень просто. В проекте использованы три свободные библиотеки: DDEInfo,

( Читать дальше )

Вчера посетил опционный квартирник (пре-НОК8), который устраивали:

• при поддержке Школы Срочного Рынка, Алексей Буренин
• организатор — Алина Ананьева
• модератор: Илья Алхимов (Kreedex,13insiders)  

Вчера было три выступления:

1. Сергей Долинин
2. Антон Белозеров


3. Илья Бутурлин

Перескажу первое выступление:
Ну во-первых, кто такой Сергей Долинин?
Фейсбук: https://www.facebook.com/serdolinin
Сергей из Нижнего Новгорода. В 2007 работал сейлзом в Тройке. Говорит, продавали фигню всякую клиентам, на которой люди теряли деньги, а брокер получал комиссионные. Изучал продукты, которые продавал. Так дошел до опционов. Первый успешный трейд в 2011. Сначала продавал дальние путы и коллы, потом перекрывался если начинало расти. Привлек деньги (>10 млн руб), написали робота, начали зарабатывать по 3 млн руб в мес. Первый неприятный сюрприз — пила на страйке. Потеряли за день 400 тыс руб, поняли что что-то не так. Но ни разу много не слили.

Начали делать дельта-нейтральные вещи. Пошли на американский рынок. Начали покупать и продавать волатильность дельта-нейтрально. Продали волу по трежерям по иене, и т.п. Смотрели IV graph и продавали экстремумы.



Потом начали торговать SKEW — наклон (искривление) улыбки.
основная идея следующая:


Идея в том, что после того, как случился условно говоря БП в 1987 улыбка стала ассиметричной, и люди стали бояться "черных лебедей", поэтому путы стали дороже колов. Если предположить, что БП не будет, то продавая дорогой пут и покупая дешевый колл можно потихонечку жить)
Данная стратегия  приносит 1,3-1,5% в месяц в долларах. 
Но зато самый большой убыточный день -18%:)))
Поэтому было принято решение хеджировать страту покупкой ВИКСа.
Это стресс-тест хеджирования стратегии в сентябре-октябре 2008 (период большого БП))



Основной нюанс страты — как правильно описать улыбку волатильности математически.
Чтобы страта работала, нужно $120 тыс, под ГО 50%.

А вот бурное обсуждение с участием Каленковича, Ильи Архимова и Сергея Васильева:


Напомню, что Каленкович, Илья Алхимов примут участие в опционном столе на конференции смартлаба.
Сергей Васильев примет участие в столе алготрейдеров нашей конференции.
Конференция смартлаба 20 сентября: http://confa.smart-lab.ru/

Народная опционная конференция НОК-8 состоится 4 октября 

Почти не пишу на смарт-лаб хотя читаю его каждый день, но было трудно сдержаться не рассказать :D

Тут должен был быть длинный абзац о том, как я с детства увлекался инвестициями и долго шел к своей мечте — компании по управлению инвестициями и еще огромный кусок текста с описанием всего процесса создания такой компании, но увы у меня совсем нет на это времени. Поэтому расскажу только главное. В феврале я открыл компанию в Соединенных Штатах для управления инвестициями клиентов через управляемые счета (SMA). Согласно Закону об инвестиционных консультантах 1940 г. США (Investment Advisers Act of 1940) моя компания определяется как инвестиционный консультант, и освобождена от регистрации в SEC в соответствии с Разделом 203(b)(3) Закона об инвестиционных консультантах 1940 г. Компанию я назвал «Merkulov & Partners, Inc.» и инкорпорировал в штате Делавэр, самый удобный по многим параметрам. Все сделал удаленно, не выходя из дома, только на почту потом зашел, чтобы получить бандероль из Америки с полным комплектом документов на компанию:

( Читать дальше )

Чувак собрался в космос и совершить первый в истории трейд с орбиты))

Прочитал очень интересную книгу про рынок ценных бумаг Российской Империи.

Книга очень понравилась, настоятельно ее рекомендую к прочтению. 

Автор — Мошенский С.З.




К сожалению, сейчас очень мало информации на тему коммерческих отношений, бизнеса и развития финансовой и промышленной сферы жизни до 17 года. 

Масса информации о царях и войнах, но очень мало про бизнес, что на мой взгляд, фундаментально неправильно.

В книге достаточно подробно рассказывается о кризисах, паниках, эйфориях отечественного рынка цб во второй половине 19 века и начала 20.

Много биографий различных промышленников, банкиров, финансистов. 
Подробно рассказывается  о законах, регулирующих обращение ценных бумаг и функционирование акционерных обществ. Особенности институциональных инвесторов того времени.

( Читать дальше )

Интересное видео, даже исследование, наших докторов экономических наук. Рынок медведий не загорами!

Добрый день, дорогие друзья.

Вашему вниманию представлен список из 5 необычных книг о финансах и бизнесе. Читать обязательно!
В этом списке нет попсовых книжек типа «Богатого папы» и «Думай и богатей». Это список книг, которые дадут вам 
преимущество, перед людьми читающими всякую попсятину о деньгах. Посмотри список и получи преимущество перед другими. 

1.Даниэль Дэфо - Робинзон крузо.
Книга учит довольствоваться малым и радоваться тому что имеешь.


2.Нассим Талеб - Антихрупкость.

( Читать дальше )

1. Мозг онлайн 
2. Бретт Стинбарджер. Психология трейдинга 
3. Нассим Талеб. Антихрупкость 
4. Даниэль Канеман: Думай Медленно Решай Быстро  (20.4.2014)
5. Маги Хедж-Фондов: 1 2 3 4 5 6
6. Поток. Психология оптимального переживания. Михай Чиксентмихайи.  (29.7.2013)
7. Мюррей Ротбард — «История Денежного Обращения и банковского дела США» (20.6.2013)
8. Бумеранг Майкла Льюиса (20.6.2013)
9. Ричард Лэйард, Счастье: уроки новой науки  (22.7.2013)
10. Код Дурова. Николай Кононов. 
11. Покорение времени. Стив Тейлор 
12. Стиллмен, Грин. Изучаем C# 
13. Трейдеры-миллионеры. Кетти Лин, Борис Шлоссберг (5.11.2012)
14. Forbes: от просчетов к прорывам. 30 уроков великих бизнес-лидеров. (4 из 10) (26.8.2012) 
15. Нуриэль Рубини: Как я предсказал кризис. Рецензия. Оценка: 9 из 10.  (17.8.2012)
16. Роджер Ловенстайн. Когда гений терпит поражение. (14.7.2012)
17. Л.Растригин "Этот случайный случайный случайный мир" (13.7.2012)
18. Куртис Фейс "Трейдинг, основанный на интуиции" 
19. Т.Харв Экер “Думай как миллионер” (10.6.2011)
20. Сила Привычки. Чарлз Дахигг  (9.9.13)
21. Пол Кругман "Выход из Кризиса есть!" (7.5.2013)
22. Принципы Рэя Далио (10.2.2013)
23. Filippo Stefanini — Investment Strategies of Hedge Funds 1 (26.1.2013)
24. The Alpha Masters: Unlocking the Genius of the World's Top Hedge Funds (18.1.2013)
25. Стивен Шапиро «Жизнь без целей»  (6.5.2010)
26. Карлос Луис Сафон "Тень Ветра"  (5.4.2010)
27. Тимоти Феррис «Как работать по 4 часа в неделю»  (30.3.2010)
28. Тайны нашего мозга (Амодт, Вонг)  (25.3.2010)
29. Кейт феррацци "никогда не ешьте в одиночку"  (24.2.2010)
30. Робин Шарма «Монах, который продал феррари» (25.1.2010) 
31. Виктор Франкл «Сказать жизни ДА!.. Психолог в концлагере»  (13.1.2010)
32. «Тайм-менеджмент» Брайан Трейси  (12.1.2010)
33. Виктор Франкл Человек в поисках смысла  (27.12.2009)
34. Дидье Сорнетте «Как предсказывать крахи фондовых рынков» (28.6.2011) + тут
35. Нассим Талеб "Черный Лебедь"   +тут (24.11.2009)
36. Ганс Айзенк, Парадоксы Психологии  (13.11.2009)
37. Достоевский, Игрок  (8.11.2009)
38. Сорос. "Новая парадигма финансовых рынков" (15.10.2009)
39. Атлант Расправил Плечи   + тут (8.7.2009)
40. Талеб "Одураченные случайностью"  (26.5.2009)
41. Кохен. Страх, Алчность и Паника на фондовых рынках.  (20.5.2009)
42. И. Добротворский "100 тайн самых богатых и знаменитых"  + тут (22.3.2009)
43. Джеймс Адамс, Разблокируй свой разум. Техника поиска оригинальных решений…  3.3.2009
44. Ларри Кинг "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно"  (25.2.2009)
45. Любовница Французского Лейтенанта  (24.2.2009)
46. Быки Медведи Миллионеры Роберт Коппел  (22.9.2009)
47. Ментальные Ловушки Андрэ Кукл  (4.2.2009)
48. Марк Даглас Дисциплинированный трейдер (2.11.2008) 
49. Книга Компьютерный Анализ Фьючерсных Рынков. Чарльз Лебо, Дэвид Лукас  (9.10.2008)
50. Матрица Теплухина  (11.9.2008)
51. Алан Гринспен "Эпоха потрясений" 20.7.2008  +здесь
52. Чичваркин Е… Гений  (6.7.2008)
53. Куртис Фейс "Путь Черепах"  (8.5.2008) и тут
54. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта Ричард Смиттен  (2.9.2006)

 Что прочел с 2005 по 2009 год 

Маловато. Думал что больше:(
Прочел правда больше, чем написал рецензий, но все равно мало(((

Очень часто задают вопрос, какие есть бесплатные графики. Сделал целый обзор основных графических платформ.
 
Есть несколько интересных графических сайтов и платформ
 
1, Интерактивные 
2, Статичные
3, Демо платформы
 
 
 
1.Интерактивные (Обновляются сразу, как в обычной платформе)
 
TC2000 www.tc2000.com

Графики на любителя. Много кто использует для торговли. Есть бесплатная версия на сайте, что бы попробовать и посмотреть, что предлагают авторы.
 
TRADINGVIEW https://www.tradingview.com/



( Читать дальше )