Всемирный банк выкладывает в открытый доступ тонны экономической статистики. Её можно скачивать, используя язык программирования Питон. Для этого Всемирный банк разработал питоновскую библиотеку wbank. Опишу как ею пользоваться. Писать буду так, чтобы получилось даже у человека, который из этого поста впервые узнал про Питон и Всемирный банк.
Полная документация (в этом посте она не понадобится)
---
Если вы не хотите программировать, то и не надо. Все данные можно получить и без питона и построить красивый график:
Вот, к примеру, ВВП России и Италии:

Ссылка на этот показатель. Там можно выбирать любые страны. 
Но мы пойдём другим путём! Сложным! Этот путь позволяет строить графики любого вида и анализировать данные так гибко, как только вы захотите.
На выходе у нас получится такой график: ВВП по паритету крупнейших 10 стран мира. Скрипт сам понимает, какие страны крупнейшие:

( Читать дальше )

Я нишеброд -пенсионер. Отрытие мне недавно отключило MT5, так как у меня меньше 50 тыс руб депо.Все роботы у меня были в MT5 там есть возможность тестировать свои системы.Пришлось  вернуться в  Quik. Я давно искал нормального робота на Lua. Сам не умею программироватьна Lua. И тут вдруг он выкладывает открытый текст на Lua.Попробовал робот Sudak-Tudak (mudak  по моему).Понравилось. Но брать только в лонг это не всегда подходяще. Я добавил еще и открытие в шорт. Короче играть в боковике  приносит прибыль. Тестирую Martin робот, но там еще встречаются какие то баги  (пытался применить его к фьчерсу  BR.)

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )

История создания бизнеса  в картинках




находясь на Бокасе дель торо в Панаме, сидя в местном кафе на заднем дворе  гостиницы,
с  удивлением увидел паром «БАЛТИКА» заходящий в порт, гордость за отечество меня переполнила -)
пошел искать Российских моряков, поговорить за латиноамериканскую жизнь на чужбине



( Читать дальше )

Приветствую!

В предыдущей статье писал, о целях поиска локального боковика с помощью алгоритма. Расскажу с какими сложностями при этом приходится сталкиваться.

1 Что есть боковик? почему в одном случае мы считаем что это боковик, а в другом похожем случае это не является боковиком?
2 Размер боковика! Локальный боковик может быть как 0.1% от цены так и несколько процентов от цены. 
Так же можно описать множество пунктов, но они все смежные будут с выделенными двумя пунктами. 

Как определить, что рынок возле той или иной цены остановится и пойдет обратно? только не постфактум, а именно онлайн. Да, мы рисуем уровни руками, или же смотрим на объемы и тд, но изначально никто не знает где и почему цена остановилась. Мы всегда наблюдаем уже постфактум, либо это синусоида цены, либо  накопление объемов на уровне и тд. А значит мы с определением боковика всегда будем опаздывать от реального рынка. 
Второй же пункт, это границы бокового движения. Пример сбера, последние две три недели он гулял в большом диапазоне от 20300 до 21000 грубо говоря, но при этом были и локальные уровни остановки цены в пределах 100-200р канала. В таком ракурсе получается, что при движении от нижнего канала к верхнему с учетом остановок, можно получать 300-400р с движения если отталкиваться от того, что цена вышла из маленького боковика и движется к большому. 
Именно эти сложности приходится преодолевать при алгоритмизации. Ведь алгоритм должен сам определить боковое это движение или вялотекущее направленное. 
Пока что не придумал ничего толкового. Есть идея, которую наполовину реализовал
1 проверяю выше закрытие предыдущего или нет, и строю верхний канал по большему значению
2 аналогично для нижнего канала, проверяю ниже мы предыдущего закрытия или нет. 
3 слежу за ситуациями при которых верхнее значение канала как и нижнее значение не менялось более 60минут (это уже параметр, можно и без него конечно, через счетчик получив просто силу канала, например что мы 5 часов не вышли за границы, или же например сколько раз «кололи» канал но вернулись в его границы и тд)
4 канал считается не действительным при резком закреплении цены выше его границ, допустим большой минутной свечой закрылись выше/ниже границ
5 границы канала должны меняться после направленного движения и новой остановки
6 размах от верхнего к нижнему значению, не должен превышать Х% от цены 

Какие минусы
1 Процент размаха дает возможность смотреть маленький ли канал в данный момент или большой, но это является параметром, а значит может привести к «лудоманству». Каких либо других возможностей поиска локального боковика пока что, не видится возможным, потому остановился на этом
2 Я всегда опаздываю за ценой. Если действовать сразу и брать с первых же баров определение боковика, то будет очень большое количество ложных определений, и соответственно, множество не правильных входов
3 Любые остановы движения цены, ломают логику и идет поиск очередного боковика, обычно это преждевременно получается. 
4 Ложное расширение боковика, которое можно определить только постфактумом и нужно перерисовывать границы. 
Ниже примеры в картинках
 
Ложный выход из боковика

( Читать дальше )

В жизни любого трейдера наступает момент, когда идеи превращены в правила, правила — в торговую стратегию, торговая стратегия протестирована и прооптимизирована и, наконец-то, можно ставить систему в торговлю.

Торговать на стационарном компьютере — сомнительное удовольствие. То кот провода сгрызёт, то электричество отключат, то с интернетом перебои да и вообще, хочется иметь свободу передвижений и не быть привязанным к железу.





В общем, проверенно на собственном опыте, самый удобный вариант — виртуальная машина и доступ к ней из любой точки мира (при наличии интернета).

У новичка в этом деле непременно возникнет такой вопрос:

Сколько придётся платить за виртуальную машину в месяц и какие требования к ней? Какие есть варианты?


Именно такой вопрос пришёл от участника нашего телеграм-канала «Лаборатория Трейдинга» (

( Читать дальше )

4 года и 4 месяца прошло с выхода поста «Торговый робот на LUA для QUIK» (https://smart-lab.ru/blog/200767.php) про конструктор Lbot. За это время он повзрослел, лишился графического интерфейса и… превратился в младшего брата для Lbot3D. И если раньше для Lbot была пробная версия (с одним инструментом и одним лотом), то теперь, фактически, сам превратился в пробную версию для Lbot3D и, с этого дня, предоставляется в свободное пользование с полным функционалом:



Скачать Lbot180.zip можно тут: drive.google.com/open?id=1DL9jGEBm2Uhk89PcQdlK-ObaOe2zihnx
INI-файл написан для демо-QUIK на 3 инструмента — Сбербанк, Газпром и Лукойл. Стратегия на Газпроме — безиндикаторная, на Сбербанке — на скользящих средних, на Лукойле — на пересечениях MACD.

encoding = "UTF-8"
FREQUENCY = 1000
account = NL0011100043, 10110
PositionSize = 300000
xy = 421, 0, 859, 118
;-------------------------------------------------------------------------------
[GAZP]
Security = GAZP, QJSIM, Gazp_moex
WorkSize = 3		//  рабочий объем, в штуках;
LossLimit = 100		// ограничение на убыток по стратегии
OpenSlippage = 10	// допустимое проскальзывание на сделке, в количестве минимальных шагов цены;
OpenLong =  {Close, 1} < {High, 2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи превысила 'high' предшествующего ей бара;
OpenShort = {Close, 1} > {Low, 5-2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи принизила 'low' 5-2 баров;
StopLoss = 2
TakeProfit = 3, 1, 1
EOD = 18:29:00	//закрытия позиции в указанное время.
autoBot = Y
[SBER]
Security = SBER, QJSIM, Sber_moex
WorkSize = 10
LossLimit = 100
OpenSlippage = 10
OpenLong	= {Ema1} > {Ema2}
CloseLong	= {Ema1} < {Ema2}
OpenShort	= {Ema1} < {Ema2}
CloseShort	= {Ema1} > {Ema2}
autoBot = Y
[LKOH]
WorkSize = 2
Security = LKOH, QJSIM, Lkoh_moex
LossLimit = 225
OpenSlippage = 10
OpenLong	= cross(macd_Lkoh.0, macd_Lkoh.1)
OpenShort	= cross(macd_Lkoh.1, macd_Lkoh.0)
;OpenLong =  {Close, 1} < {Low, 5-2}
;OpenShort = {Close, 1} > {High, 2}
StopLoss = 30
TakeProfit = 50, 10, 10
autoBot = Y

( Читать дальше )

Последний и заключительный пост по тестированию систем, которые заняли первые три места в голосовании по торговле US500. 

Итак, система Ragnar была основана на торговле по уровням Фибоначчи. С критериями входа можно ознакомиться в его топике. 
Автор дал добро на публикацию результатов. При этом стоит отметить, что для определения коррекционных движений, используемых в его системе, использовался индикатор ZigZag, который перирисовывается, в связи с чем мы сошлись на том, что погрешность во входах (некоторые из них пропускаются) всё же есть. Но в целом, результат довольно однозначный. 

Эквити:



Статистика:



( Читать дальше )

  Продолжаю вести статистику стратегий статистического арбитража  JP MorganChase (JPM) против Bank of Amerika (BAC), стратегии торгуются на Санкт-Петербургской Бирже. Торгуем с помощью робота MultiConnect, созданного в финансовой компании Викинг.

Предыдущая статистика, подробное описание робота и биржи:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

https://smart-lab.ru/blog/506238.php

  За прошедшую неделю базовая стратегия вышла из просадки, оптимизированная продолжила увеличивать свой доход.

Базовая заработала 310 долларов, оптимизированная 260. Суммы с учетом комиссии — биржевая 0.01% от суммы сделки, умноженная на два.

В этом месяце НП РТС добавило в свою торгово-клиринговую систему девятнадцать популярных американских биржевых фондов (ETF), подробнее:

( Читать дальше )

Итак, пришло время подводить итоги конкурса с шикарным призом — смартфоном OnePlus6.
Ссылки на все стратегии размещаются в таблице google:

стратегии для вашего удобства ранжированы по условным баллам, начисленным за добавление в избранное, просмотры, плюсики и комментарии.

Хотел спросить вашего мнения — чью стратегию вы бы выбрали как лучшую?
Номер стратегии или имя автора пишите в комментарии.
Выбирать призера будем по совокупности обстоятельств конкурсной комиссией с участием представителей Мосбиржи.