Блог им. diamante

Поиск похожих паттернов

Написал бота для поиска похожих паттернов. Работает он примерно так:

1. Берет котировки крипты
2. Ищет похожие паттерны по всей доступной истории (около 4 лет, по некоторым парам меньше)
3. Считает метрики и гипотетическую buy эквити
4. Иногда выкладывает интересные ситуации в телеграм канал.

Похожую штуку я использую для отбора амеростоков, с той разницей, что там поиск идет по часовикам, а на крипте поиск идет по 5 минуткам. Под капотом смесь пары алгоритмов ML, написано это преимущественно на Go и частично на Python. Юзайте в общем, может будет полезно.

Ниже пара примеров паттерна и совпадений на истории.
Поиск похожих паттернов
Поиск похожих паттернов
Поиск похожих паттернов
Поиск похожих паттернов




★9 | ₽ 5
20 комментариев
а как же гипотеза эффективного рынка?
avatar
meat, а причем тут она? тут всего лишь стата по прошлому,  а никакой гарантии, что статистика будет сохраняться нет. ну типа рынок меняется, все дела)
avatar
day0markets, смысл в том, что при условии такой гипотезы вероятность прогноза стремится к нулю 

иначе говоря, чтобы работали такие паттерны рынок должен быть неэффективным
avatar
meat, на длинной дистанции рынок стремиться к эффективности, но краткосрочно возможно возникновение неэффективностей.
avatar
Тёплый ламповый профиль, ну тут не нейронная сеть это раз. Во-вторых, оно не предсказывает ничего, просто выдает стату по истории, без какого либо прогнозирования. И я написал, что использую этот алгоритм для амеростков. Не в качестве основы для принятия решения, но в качестве фильтра. Так что насчет преимущества судить не стоит, не имея доступа ко всем данным машины:) ну а канал я не веду, бот сам туда постит.
avatar
day0markets, и какие результаты по акциям США? Может лучше про них канал, а не крипту
avatar
Roki, c америкой немного сложенее. там рынок периодический, механизм работы с паттернами несколько иной. в формате канала это вряд ли все сможет жить.
avatar
day0markets, а результаты там есть?
avatar
Roki, у меня получилось увеличить среднюю сделку примерно на 35%, когда я стал использовать фильтры по паттернам. Но я не использую пока паттерны в качестве основы для системы
avatar
не понимаю зачем любители крипты изобретают велосипеды, вместо того чтобы прочитать хоть 1 книгу по тех.анализу, коих как грязи.
Василий Тёркин, я вообще крипту не торгую. книги по тех. анализу? серьезно?
avatar
day0markets, да, книги по тех анализу. Крипта — рынок молодой и не зарегулированный, тех анализ как раз был построен на таких рынках.
avatar
Василий Тёркин, клас…
avatar
много бесполезных картинок. Выкладывай эквити.
avatar
На основе какого метода ищется похожесть на истории?
avatar
EY, модифицированная версия DTW + k-means
avatar

теги блога day0markets.ru

....все тэги



UPDONW