Поиск похожих паттернов

26 июля 2019, 13:29
|
day0markets.ru

Написал бота для поиска похожих паттернов. Работает он примерно так:

1. Берет котировки крипты
2. Ищет похожие паттерны по всей доступной истории (около 4 лет, по некоторым парам меньше)
3. Считает метрики и гипотетическую buy эквити
4. Иногда выкладывает интересные ситуации в телеграм канал.

Похожую штуку я использую для отбора амеростоков, с той разницей, что там поиск идет по часовикам, а на крипте поиск идет по 5 минуткам. Под капотом смесь пары алгоритмов ML, написано это преимущественно на Go и частично на Python. Юзайте в общем, может будет полезно.

Ниже пара примеров паттерна и совпадений на истории.

спецраздел:
криптовалюта

2.8К | ★9

20 комментариев

а как же гипотеза эффективного рынка?

meat

26 июля 2019, 14:24
Ответить

meat, а причем тут она? тут всего лишь стата по прошлому, а никакой гарантии, что статистика будет сохраняться нет. ну типа рынок меняется, все дела)

day0markets.ru

26 июля 2019, 14:27
Ответить

day0markets, смысл в том, что при условии такой гипотезы вероятность прогноза стремится к нулю

иначе говоря, чтобы работали такие паттерны рынок должен быть неэффективным

meat

26 июля 2019, 14:45
Ответить

meat, на длинной дистанции рынок стремиться к эффективности, но краткосрочно возможно возникновение неэффективностей.

day0markets.ru

26 июля 2019, 14:50
Ответить

Тёплый ламповый профиль, ну тут не нейронная сеть это раз. Во-вторых, оно не предсказывает ничего, просто выдает стату по истории, без какого либо прогнозирования. И я написал, что использую этот алгоритм для амеростков. Не в качестве основы для принятия решения, но в качестве фильтра. Так что насчет преимущества судить не стоит, не имея доступа ко всем данным машины:) ну а канал я не веду, бот сам туда постит.

day0markets.ru

26 июля 2019, 14:25
Ответить

day0markets, и какие результаты по акциям США? Может лучше про них канал, а не крипту

Roki

27 июля 2019, 09:53
Ответить

Roki, c америкой немного сложенее. там рынок периодический, механизм работы с паттернами несколько иной. в формате канала это вряд ли все сможет жить.

day0markets.ru

27 июля 2019, 12:09
Ответить

day0markets, а результаты там есть?

Roki

27 июля 2019, 12:29
Ответить

Roki, у меня получилось увеличить среднюю сделку примерно на 35%, когда я стал использовать фильтры по паттернам. Но я не использую пока паттерны в качестве основы для системы

day0markets.ru