Не хотел ничего писать про торговлю Василия, прекрасно понимаю его теперешнее состояние, но обстоятельства вынуждают. К тому же он сам сказал, что не надо его жалеть.
Ок, жалеть не будет, но и постараемся особо и не издеваться.

Василий постоянно пишет, вот примерно такое:

 

Во первых, про 7 лет, не надо ляля, тут все ходы на смартлабе записаны.
Во-вторых, Василий постоянно пишет что на интрадей он блестящий трейдер, а на позициционной торговле, вроде как тоже хорош, но иногда находит тьма на разум и он начинает спорить с рынком, хотя знает что рынок сильнее, но ничего поделать не может. Вроде как он не виноват, это все обстоятельства непреодолимой силы. Помимо того, что это звучит как бред так это еще и полный bullshit, и вот почему:

Я давно наблюдал за стратегией Василия, года 2 наверное, и даже попытался ее описать математически, но потом забросил, там нет четкой стратегии, случаются моменты гэмблинга жесткого. Поэтому формализую ее на пальцах и примерно, так чтоб до всех дошло.

( Читать дальше )

Медленно но верно, мой алгодвижок становится многопоточным. 

Что это значит на практике? Одной из фишек моего движка — тестер-оптимизатор с визуальным представлением всех кривых эквити. Один год минутных данных на 80 инструментах робот считал примерно пять минут, пятиминутки считались около минуты. Это было сопоставимо с производительностью Wealth-Lab, и в общем, приемелемо, однако задача стоит более глобальная, и она потребует много исторических расчетов. 
В связи с тем, что мне пришлось работать с многопоточностью для Takion, я решил попробовать использовать подобную технику для оптимизатора, и результаты меня порадовали. 
После добавления многопоточности и небольшой оптимизации алгоритмов скорость на i7-3770K увеличилась в десять раз и стала более чем приемлема. Минутки — 30 секунд, пятиминутки — 6. 

На этом я не успокоился и собрал сервер с двумя Xeon X5650 2.6GHz, 6 ядер в каждом. Итого у меня появилась возможность запускать сразу 24 потока. 

Прирост скорости не впечатлил, если честно. Вместо планируемого ускорения в два с лишним раза я получил прирост в районе 20%.  Думаю, надо лучше работать с данными, на картинке внизу видно, что процессоры загружены не полностью, и в какие-то моменты, очевидно, находятся в режиме ожидания очереди. В общем, есть над чем работать.

( Читать дальше )

То что мы видим снаружи:



И то, что изнутри:

Раскладка частотных панелей по времени




( Читать дальше )

Полигон для России качать здесь: www.jatotrade.com/#!download/c1df1

Выпендреж.
 
Не знаю, нашел ли я свой грааль, но уже три месяца торгую роботом по одной системе. Как раз на прошлой неделе прибыль за три месяца перепрыгнула 100% от стартового депозита, поэтому и решил такое событие отметить на Смарт Лабе. Торгую одним лотом Si, система реверсная. Никаких ручных сделок, только слежу за работой программы и периодически исправляю баги, добавляю фичи. Программа написана мной на C#.
 
 
 
Вопрос.
 
Сумма доростает до отметки, когда, согласно мани-менеджменту, можно добавлять еще один лот. Но возникает вопрос: в какой момент лучше добавлять лот? Первое, что приходит на ум — добавлять лот после просадки (если она в пределах прогнозируемой). Может быть, есть еще ньюансы? Прошу поделиться опытом.
 
 
 
Приглашение.
 
На Смарт Лабе есть кнопочка «Чат». Периодически на нее нажимал в надежде увидеть там действительно чат, но чата там не оказывалось. Поэтому решил создать свой чат с блэкджеком и ш...? Нашел какой-то простенький, первый же в гугле был. Приглашаю всех присоединяться, общаться там, пока на Смарт Лабе не появится что-то подобное. Переходим вот сюда: srach-lab.chatovod.ru Для входа достаточно ввести только никнейм. Я постарался отключить там как можно больше рекламы и другие ненужные фишки. Я не представляю никаких компаний, с моей стороны рекламы не будет. Единственная цель — общение онлайн. Кто считает идею хорошей, плюсаните, чтобы на главной вывести.

 

Нужна ваша обратная связь:

• было ли интересно слушать?
• что надо изменить чтобы вам было еще интереснее? 

поддержка 100.0 — 1-2-3 ф.канал
сопротивление  FE 50.0 (1174.100)  - 1-а-в  ф.расширение

 

30 октября Московская Биржа и Derevative Expert (Derex) провели первую встречу с участниками срочного рынка в формате D Club (Derivatives Club).

D Club – это новый формат общения, в рамках которого планируется проводить регулярные встречи и обсуждать актуальные вопросы развития рынка деривативов в России.

В качестве темы для первой встречи была выбрана «Новый фьючерс на волатильность российского рынка (RVI)». Контракты были запущены на срочном рынке Московской Биржи 10 сентября 2014 года. В рамках встречи обсуждались первые итоги, перспективы развития нового фьючерса, были рассмотрены наиболее востребованные стратегии, также участники делились своим опытом  работы с данным инструментом.

К участию во встрече были приглашены ведущие эксперты, представляющие Сбербанк КИБ, БД «Открытие», ИК «Ай Ти Инвест», ИФ «ОЛМА», Ренессанс Капитал, ГК «Алор», ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», ВТБ Капитал, Банк «Санкт-Петербург», ИК «АК БАРС Финанс», а также представители управляющих компаний и банков.



( Читать дальше )

На этой неделе:

• выборы в сенат США
• заседание ЕЦБ
• пэйроллз США

Кризис 2015
После проведения выборов в ЛНР/ДНР информационное давление запада на Россию усиливается.

Экономика США отсоединяется от мировой. Рубини: вопрос в том, сколько сможет пролететь самолет мировой экономики, где вместо четырех работает только один двигатель:  >>>>



Опыт Японии: Как их QE 2002-2006 помогло экономике?
Один чувак говорит, что это все похоже на 1999й скорее >>>
   

Продажи серебряных монет в США выросли в октябре на 40% — макс за 21 мес.
Падение цен до минимума за 4 года привлекает покупателей.

( Читать дальше )